Сравнение HAL.NS с PME.AX
HAL.NS (Hindustan Aeronautics Limited) and PME.AX (Pro Medicus Limited) are both stocks. HAL.NS operates in Aerospace & Defense (Industrials), while PME.AX operates in Health Information Services (Healthcare). Over the past 5 years, HAL.NS returned 78.89%/yr vs 31.53%/yr for PME.AX. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности HAL.NS и PME.AX
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
HAL.NS торгуется в INR, в то время как PME.AX торгуется в AUD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения PME.AX были конвертированы в INR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, HAL.NS показывает доходность -3.68%, что значительно выше, чем у PME.AX с доходностью -16.79%.
HAL.NS
- 1 день
- 0.48%
- 1 месяц
- -9.23%
- С начала года
- -3.68%
- 6 месяцев
- -1.75%
- 1 год
- -14.42%
- 3 года*
- 68.44%
- 5 лет*
- 78.89%
- 10 лет*
- —
PME.AX
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 26.13%
- С начала года
- -16.79%
- 6 месяцев
- -21.93%
- 1 год
- -29.28%
- 3 года*
- 45.05%
- 5 лет*
- 31.53%
- 10 лет*
- 47.96%
Сравнение доходности по годам HAL.NS и PME.AX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HAL.NS Hindustan Aeronautics Limited | -3.68% | 6.15% | 50.52% | 352.89% | 122.59% | 50.17% | 35.95% | -4.35% | -29.96% |
PME.AX Pro Medicus Limited | -16.79% | -0.05% | 145.19% | 75.28% | -7.73% | 76.53% | 72.89% | 110.51% | 30.58% |
Correlation
The correlation between HAL.NS and PME.AX is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.10 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.08 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мар. 2018 г. | 0.08 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HAL.NS vs. PME.AX — Ранг доходности на риск
HAL.NS
PME.AX
Сравнение HAL.NS c PME.AX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hindustan Aeronautics Limited (HAL.NS) и Pro Medicus Limited (PME.AX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HAL.NS | PME.AX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.00 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 0.93 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.49 | -0.45 | -0.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.14 | -0.83 | -0.31 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HAL.NS и PME.AX
Максимальная просадка HAL.NS за все время составила -51.01%, что меньше максимальной просадки PME.AX в -84.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HAL.NS и PME.AX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HAL.NS | PME.AX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.01% | -84.22% | +33.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.33% | -62.79% | +32.46% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -44.52% | -62.79% | +18.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.52% | -62.79% | +18.27% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -65.12% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.80% | -40.89% | +17.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.82% | -24.62% | +6.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.52% | 35.04% | -21.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности HAL.NS и PME.AX
Текущая волатильность для Hindustan Aeronautics Limited (HAL.NS) составляет 6.43%, в то время как у Pro Medicus Limited (PME.AX) волатильность равна 15.35%. Это указывает на то, что HAL.NS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PME.AX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HAL.NS | PME.AX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.43% | 15.35% | -8.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.13% | 49.39% | -27.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.71% | 51.40% | -24.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 55.18% | 43.21% | +11.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.70% | 44.82% | +4.88% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HAL.NS и PME.AX
Дивидендная доходность HAL.NS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.19%, что больше доходности PME.AX в 0.38%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HAL.NS Hindustan Aeronautics Limited | 1.19% | 0.91% | 0.84% | 0.62% | 4.42% | 4.79% | 11.40% | 5.42% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PME.AX Pro Medicus Limited | 0.38% | 0.25% | 0.16% | 0.31% | 0.40% | 0.24% | 0.35% | 0.31% | 0.55% | 0.46% | 0.62% | 0.60% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HAL.NS и PME.AX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Hindustan Aeronautics Limited и Pro Medicus Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
HAL.NS and PME.AX have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для HAL.NS и PME.AX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор