PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SBMO.AS с 1898.HK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение SBMO.AS с 1898.HK

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SBMO.AS (SBM Offshore NV) and 1898.HK (China Coal Energy) are both stocks. Both are in the Energy sector — SBMO.AS in Oil & Gas Equipment & Services, 1898.HK in Thermal Coal. Over the past 10 years, SBMO.AS returned 16.62%/yr vs 18.64%/yr for 1898.HK. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности SBMO.AS и 1898.HK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в SBM Offshore NV (SBMO.AS) и China Coal Energy (1898.HK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

SBMO.AS торгуется в EUR, в то время как 1898.HK торгуется в HKD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения 1898.HK были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, SBMO.AS показывает доходность 39.11%, что значительно выше, чем у 1898.HK с доходностью 33.90%. За последние 10 лет акции SBMO.AS уступали акциям 1898.HK по среднегодовой доходности: 16.62% против 18.64% соответственно.

SBMO.AS

1 день
0.66%
1 месяц
-5.78%
С начала года
39.11%
6 месяцев
36.44%
1 год
60.92%
3 года*
41.89%
5 лет*
25.30%
10 лет*
16.62%

1898.HK

1 день
0.19%
1 месяц
-1.78%
С начала года
33.90%
6 месяцев
22.63%
1 год
60.96%
3 года*
33.83%
5 лет*
29.95%
10 лет*
18.64%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SBMO.AS и 1898.HK

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SBMO.AS
SBM Offshore NV		39.11%52.28%43.62%-8.52%19.15%-11.57%-0.38%30.88%-10.55%-0.25%
1898.HK
China Coal Energy		33.90%-0.90%51.84%16.95%57.26%113.21%-25.10%6.03%-6.99%-15.48%

Correlation

The correlation between SBMO.AS and 1898.HK is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.05

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.05

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.05

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.09

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 февр. 2008 г.

0.14

The correlation between SBMO.AS and 1898.HK shifts across timeframes, from -0.05 (1 year) to 0.14 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SBM Offshore NV

China Coal Energy

Часто сравнивают с SBMO.AS:
SBMO.AS с VUSA.ASSBMO.AS с HAL.ASSBMO.AS с AGS.BRSBMO.AS с NN.ASSBMO.AS с SHELL.ASSBMO.AS с 1171.HKSBMO.AS с 1088.HK
Часто сравнивают с 1898.HK:
1898.HK с 0883.HK1898.HK с 1088.HK1898.HK с ^GSPC1898.HK с SUBC.OL1898.HK с 2343.HK1898.HK с 1171.HK1898.HK с AR

Доходность на риск

SBMO.AS vs. 1898.HK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SBMO.AS
Ранг доходности на риск SBMO.AS: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SBMO.AS: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SBMO.AS: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SBMO.AS: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SBMO.AS: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SBMO.AS: 9292
Ранг коэф-та Мартина
1898.HK
Ранг доходности на риск 1898.HK: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 1898.HK: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 1898.HK: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 1898.HK: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 1898.HK: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 1898.HK: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SBMO.AS c 1898.HK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SBM Offshore NV (SBMO.AS) и China Coal Energy (1898.HK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SBMO.AS1898.HKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.44
1.62

+0.82

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.25
2.41

+0.83

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.29

+0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.52

3.19

+2.33

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.89

6.85

+7.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SBMO.AS vs. 1898.HK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SBMO.AS на текущий момент составляет 2.44, что выше коэффициента Шарпа 1898.HK равного 1.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SBMO.AS и 1898.HK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SBMO.AS1898.HKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.44

1.62

+0.82

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.93

0.72

+0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

0.50

+0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.06

+0.31

Просадки

Сравнение просадок SBMO.AS и 1898.HK

Максимальная просадка SBMO.AS за все время составила -71.04%, что меньше максимальной просадки 1898.HK в -84.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SBMO.AS и 1898.HK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SBMO.AS1898.HKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-71.04%

-84.33%

+13.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.01%

-18.96%

+7.95%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.68%

-32.21%

+10.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.96%

-40.71%

+18.75%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.16%

-59.50%

+16.34%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.40%

-11.74%

+3.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-27.73%

-51.83%

+24.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.40%

8.78%

-4.38%

Волатильность

Сравнение волатильности SBMO.AS и 1898.HK

Текущая волатильность для SBM Offshore NV (SBMO.AS) составляет 9.68%, в то время как у China Coal Energy (1898.HK) волатильность равна 12.49%. Это указывает на то, что SBMO.AS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с 1898.HK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SBMO.AS1898.HKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.68%

12.49%

-2.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.15%

27.93%

-8.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.96%

37.40%

-12.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.62%

42.82%

-16.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.35%

38.54%

-8.19%

Дивиденды

Сравнение дивидендов SBMO.AS и 1898.HK

Дивидендная доходность SBMO.AS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.49%, что меньше доходности 1898.HK в 3.50%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
1898.HK
China Coal Energy		3.50%4.67%7.81%6.41%5.55%3.58%5.97%2.87%2.17%1.26%0.00%1.02%
SBMO.AS
SBM Offshore NV		1.49%3.47%4.51%8.00%6.23%5.68%4.79%1.99%1.56%1.46%1.24%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SBMO.AS и 1898.HK

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели SBM Offshore NV и China Coal Energy. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Обратите внимание, разные валюты. SBMO.AS значения в EUR, 1898.HK значения в HKD

Часто задаваемые вопросы

SBMO.AS and 1898.HK have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SBMO.AS и 1898.HK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор