Сравнение SBMO.AS с VUSA.AS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SBM Offshore NV (SBMO.AS) и Vanguard S&P 500 UCITS ETF (VUSA.AS).
VUSA.AS - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 мая 2012 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SBMO.AS или VUSA.AS.
Основные характеристики
| SBMO.AS | VUSA.AS | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 42.10% | 26.15% |
| Дох-ть за 1 год | 50.43% | 36.14% |
| Дох-ть за 3 года | 11.95% | 12.54% |
| Дох-ть за 5 лет | 7.38% | 16.04% |
| Дох-ть за 10 лет | 8.68% | 14.77% |
| Коэф-т Шарпа | 2.09 | 3.27 |
| Коэф-т Сортино | 3.48 | 4.26 |
| Коэф-т Омега | 1.42 | 1.66 |
| Коэф-т Кальмара | 1.33 | 4.42 |
| Коэф-т Мартина | 17.08 | 20.01 |
| Индекс Язвы | 3.19% | 1.83% |
| Дневная вол-ть | 25.98% | 11.21% |
| Макс. просадка | -71.04% | -33.64% |
| Текущая просадка | -8.28% | -0.46% |
Корреляция
Корреляция между SBMO.AS и VUSA.AS составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности SBMO.AS и VUSA.AS
С начала года, SBMO.AS показывает доходность 42.10%, что значительно выше, чем у VUSA.AS с доходностью 26.15%. За последние 10 лет акции SBMO.AS уступали акциям VUSA.AS по среднегодовой доходности: 8.68% против 14.77% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SBMO.AS c VUSA.AS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SBM Offshore NV (SBMO.AS) и Vanguard S&P 500 UCITS ETF (VUSA.AS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SBMO.AS и VUSA.AS
Дивидендная доходность SBMO.AS за последние двенадцать месяцев составляет около 4.56%, что больше доходности VUSA.AS в 1.01%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SBMO.AS SBM Offshore NV | 4.56% | 8.00% | 6.23% | 5.68% | 4.79% | 1.99% | 1.56% | 1.46% | 1.24% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VUSA.AS Vanguard S&P 500 UCITS ETF | 1.01% | 1.26% | 1.45% | 1.02% | 1.43% | 1.46% | 1.74% | 1.64% | 1.66% | 1.76% | 1.45% | 1.19% |
Просадки
Сравнение просадок SBMO.AS и VUSA.AS
Максимальная просадка SBMO.AS за все время составила -71.04%, что больше максимальной просадки VUSA.AS в -33.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SBMO.AS и VUSA.AS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SBMO.AS и VUSA.AS
SBM Offshore NV (SBMO.AS) имеет более высокую волатильность в 5.45% по сравнению с Vanguard S&P 500 UCITS ETF (VUSA.AS) с волатильностью 1.72%. Это указывает на то, что SBMO.AS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VUSA.AS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.