Сравнение H4ZY.DE с H4ZF.DE
H4ZY.DE (HSBC MSCI World UCITS ETF USD (Acc)) and H4ZF.DE (HSBC S&P 500 UCITS ETF USD) are both exchange-traded funds - H4ZY.DE is a Global Equities fund tracking the MSCI World, while H4ZF.DE is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, H4ZY.DE returned 17.59%/yr vs 18.88%/yr for H4ZF.DE. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. H4ZY.DE charges 0.15%/yr vs 0.09%/yr for H4ZF.DE.
Доходность
Сравнение доходности H4ZY.DE и H4ZF.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: H4ZY.DE показывает доходность 10.90%, а H4ZF.DE немного выше – 11.35%.
H4ZY.DE
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 3.67%
- С начала года
- 10.90%
- 6 месяцев
- 10.95%
- 1 год
- 23.84%
- 3 года*
- 17.59%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
H4ZF.DE
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- 4.35%
- С начала года
- 11.35%
- 6 месяцев
- 10.84%
- 1 год
- 25.55%
- 3 года*
- 18.88%
- 5 лет*
- 14.74%
- 10 лет*
- 15.80%
Сравнение доходности по годам H4ZY.DE и H4ZF.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
H4ZY.DE HSBC MSCI World UCITS ETF USD (Acc) | 10.90% | 7.98% | 25.90% | 20.32% | -4.03% |
H4ZF.DE HSBC S&P 500 UCITS ETF USD | 11.35% | 4.74% | 32.24% | 22.66% | -5.88% |
Correlation
The correlation between H4ZY.DE and H4ZF.DE is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.97 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.96 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июл. 2022 г. | 0.97 |
The correlation between H4ZY.DE and H4ZF.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.96 to 0.97 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
H4ZY.DE vs. H4ZF.DE — Ранг доходности на риск
H4ZY.DE
H4ZF.DE
Сравнение H4ZY.DE c H4ZF.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HSBC MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (H4ZY.DE) и HSBC S&P 500 UCITS ETF USD (H4ZF.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| H4ZY.DE | H4ZF.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.41 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.64 | 3.56 | +0.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.48 | 12.69 | +1.79 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| H4ZY.DE | H4ZF.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.15 | 2.20 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.96 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.97 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.12 | 1.03 | +0.10 |
Просадки
Сравнение просадок H4ZY.DE и H4ZF.DE
Максимальная просадка H4ZY.DE за все время составила -21.94%, что меньше максимальной просадки H4ZF.DE в -33.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок H4ZY.DE и H4ZF.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| H4ZY.DE | H4ZF.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.94% | -33.82% | +11.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.55% | -7.16% | +0.61% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.94% | -23.32% | +1.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -23.32% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.82% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.32% | -0.44% | +0.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.60% | -3.93% | +0.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.65% | 2.01% | -0.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности H4ZY.DE и H4ZF.DE
HSBC MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (H4ZY.DE) и HSBC S&P 500 UCITS ETF USD (H4ZF.DE) имеют волатильность 2.62% и 2.68% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| H4ZY.DE | H4ZF.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.62% | 2.68% | -0.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.66% | 7.59% | +0.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.09% | 11.61% | -0.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.49% | 15.20% | -1.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.49% | 16.12% | -2.63% |
Сравнение комиссий H4ZY.DE и H4ZF.DE
H4ZY.DE берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии H4ZF.DE в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов H4ZY.DE и H4ZF.DE
H4ZY.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность H4ZF.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.82%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H4ZF.DE HSBC S&P 500 UCITS ETF USD | 0.82% | 0.95% | 0.96% | 1.19% | 1.32% | 0.91% | 2.24% | 2.98% | 3.49% | 3.23% | 3.29% | 4.21% |
H4ZY.DE HSBC MSCI World UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.97, H4ZY.DE and H4ZF.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, H4ZF.DE is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
H4ZF.DE is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.15% for H4ZY.DE.
H4ZY.DE is categorized as Global Equities, while H4ZF.DE is S&P 500. H4ZY.DE tracks MSCI World, while H4ZF.DE tracks S&P 500 Index. Their fees differ too: 0.15% for H4ZY.DE and 0.09% for H4ZF.DE.
Подберите оптимальное распределение для H4ZY.DE и H4ZF.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор