PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение H4ZP.DE с HGGA.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение H4ZP.DE с HGGA.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

H4ZP.DE (HSBC MSCI China UCITS ETF USD) and HGGA.DE (HSBC Bloomberg Global Sustainable Aggregate 1-3 Year Bond UCITS ETF) are both exchange-traded funds - H4ZP.DE is a China Equities fund tracking the MSCI China, while HGGA.DE is a Global Bonds fund tracking the Bloomberg MSCI Global Aggregate 1-3 SRI Carbon ESG-Weighted. Both are passively managed. Over the past 3 years, H4ZP.DE returned 8.20%/yr vs 0.90%/yr for HGGA.DE. At a correlation of -0.06, they often move in opposite directions. H4ZP.DE charges 0.28%/yr vs 0.18%/yr for HGGA.DE.

Доходность

Сравнение доходности H4ZP.DE и HGGA.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в HSBC MSCI China UCITS ETF USD (H4ZP.DE) и HSBC Bloomberg Global Sustainable Aggregate 1-3 Year Bond UCITS ETF (HGGA.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, H4ZP.DE показывает доходность -6.53%, что значительно ниже, чем у HGGA.DE с доходностью 1.31%.

H4ZP.DE

1 день
-0.23%
1 месяц
-3.31%
С начала года
-6.53%
6 месяцев
-9.00%
1 год
2.93%
3 года*
8.20%
5 лет*
-4.00%
10 лет*
4.72%

HGGA.DE

1 день
0.00%
1 месяц
0.50%
С начала года
1.31%
6 месяцев
0.88%
1 год
0.39%
3 года*
0.90%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам H4ZP.DE и HGGA.DE

2026 (YTD)2025202420232022
H4ZP.DE
HSBC MSCI China UCITS ETF USD		-6.53%16.54%28.55%-14.47%-17.80%
HGGA.DE
HSBC Bloomberg Global Sustainable Aggregate 1-3 Year Bond UCITS ETF		1.31%-4.17%5.69%0.16%-1.86%

Correlation

The correlation between H4ZP.DE and HGGA.DE is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.03

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.05

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 янв. 2022 г.

-0.06

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

HSBC MSCI China UCITS ETF USD

HSBC Bloomberg Global Sustainable Aggregate 1-3 Year Bond UCITS ETF

Часто сравнивают с H4ZP.DE:
H4ZP.DE с 36BZ.DEH4ZP.DE с EXXU.DEH4ZP.DE с IWDA.ASH4ZP.DE с C024.DEH4ZP.DE с H4ZF.DEH4ZP.DE с H4Z6.DEH4ZP.DE с H4ZX.DE
Часто сравнивают с HGGA.DE:
HGGA.DE с SPFV.DEHGGA.DE с 10AK.DEHGGA.DE с XBAE.DEHGGA.DE с XBAG.DEHGGA.DE с VAGE.DEHGGA.DE с SYBZ.DEHGGA.DE с 10AM.DE

Доходность на риск

H4ZP.DE vs. HGGA.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
H4ZP.DE
Ранг доходности на риск H4ZP.DE: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа H4ZP.DE: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино H4ZP.DE: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега H4ZP.DE: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара H4ZP.DE: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина H4ZP.DE: 1111
Ранг коэф-та Мартина
HGGA.DE
Ранг доходности на риск HGGA.DE: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HGGA.DE: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HGGA.DE: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HGGA.DE: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HGGA.DE: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HGGA.DE: 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение H4ZP.DE c HGGA.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HSBC MSCI China UCITS ETF USD (H4ZP.DE) и HSBC Bloomberg Global Sustainable Aggregate 1-3 Year Bond UCITS ETF (HGGA.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

H4ZP.DEHGGA.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.17
0.05

+0.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.38
0.10

+0.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.04

1.01

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.19

0.08

+0.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.39

0.17

+0.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

H4ZP.DE vs. HGGA.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа H4ZP.DE на текущий момент составляет 0.17, что выше коэффициента Шарпа HGGA.DE равного 0.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа H4ZP.DE и HGGA.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

H4ZP.DEHGGA.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.17

0.05

+0.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.14

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.19

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.19

0.04

+0.15

Просадки

Сравнение просадок H4ZP.DE и HGGA.DE

Максимальная просадка H4ZP.DE за все время составила -55.74%, что больше максимальной просадки HGGA.DE в -8.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок H4ZP.DE и HGGA.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

H4ZP.DEHGGA.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.74%

-8.58%

-47.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.83%

-2.04%

-14.79%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.56%

-6.78%

-17.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-49.16%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-55.74%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-31.17%

-4.56%

-26.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.08%

-4.18%

-18.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.15%

1.02%

+7.13%

Волатильность

Сравнение волатильности H4ZP.DE и HGGA.DE

HSBC MSCI China UCITS ETF USD (H4ZP.DE) имеет более высокую волатильность в 7.30% по сравнению с HSBC Bloomberg Global Sustainable Aggregate 1-3 Year Bond UCITS ETF (HGGA.DE) с волатильностью 0.53%. Это указывает на то, что H4ZP.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HGGA.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

H4ZP.DEHGGA.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.30%

0.53%

+6.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.14%

2.33%

+10.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.46%

3.42%

+15.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.70%

4.98%

+22.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.25%

4.98%

+20.27%

Сравнение комиссий H4ZP.DE и HGGA.DE

H4ZP.DE берет комиссию в 0.28%, что несколько больше комиссии HGGA.DE в 0.18%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов H4ZP.DE и HGGA.DE

Дивидендная доходность H4ZP.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.14%, тогда как HGGA.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
H4ZP.DE
HSBC MSCI China UCITS ETF USD		2.14%2.39%3.10%2.10%1.97%1.28%0.96%1.57%1.40%0.78%1.97%2.89%
HGGA.DE
HSBC Bloomberg Global Sustainable Aggregate 1-3 Year Bond UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

H4ZP.DE and HGGA.DE have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, HGGA.DE is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

HGGA.DE is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.28% for H4ZP.DE.

H4ZP.DE is categorized as China Equities, while HGGA.DE is Global Bonds. H4ZP.DE tracks MSCI China, while HGGA.DE tracks Bloomberg MSCI Global Aggregate 1-3 SRI Carbon ESG-Weighted. Their fees differ too: 0.28% for H4ZP.DE and 0.18% for HGGA.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для H4ZP.DE и HGGA.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор