PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение H4ZN.DE с E500.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение H4ZN.DE с E500.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

H4ZN.DE (HSBC S&P 500 UCITS ETF USD (Acc)) and E500.DE (Invesco S&P 500 UCITS ETF (EUR Hdg)) are both S&P 500 funds tracking the S&P 500 Index, from HSBC and Invesco respectively. Both are passively managed. Over the past 3 years, H4ZN.DE returned 18.87%/yr vs 19.53%/yr for E500.DE. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. H4ZN.DE charges 0.09%/yr vs 0.05%/yr for E500.DE.

Доходность

Сравнение доходности H4ZN.DE и E500.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в HSBC S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) (H4ZN.DE) и Invesco S&P 500 UCITS ETF (EUR Hdg) (E500.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, H4ZN.DE показывает доходность 11.38%, что значительно выше, чем у E500.DE с доходностью 8.91%.

H4ZN.DE

1 день
-0.12%
1 месяц
4.34%
С начала года
11.38%
6 месяцев
10.80%
1 год
25.53%
3 года*
18.87%
5 лет*
—
10 лет*
—

E500.DE

1 день
0.01%
1 месяц
3.11%
С начала года
8.91%
6 месяцев
9.39%
1 год
24.19%
3 года*
19.53%
5 лет*
11.18%
10 лет*
12.71%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам H4ZN.DE и E500.DE

2026 (YTD)2025202420232022
H4ZN.DE
HSBC S&P 500 UCITS ETF USD (Acc)		11.38%4.72%32.33%22.56%-5.90%
E500.DE
Invesco S&P 500 UCITS ETF (EUR Hdg)		8.91%15.32%22.74%23.33%-2.00%

Correlation

The correlation between H4ZN.DE and E500.DE is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июл. 2022 г.

0.83

The correlation between H4ZN.DE and E500.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.83 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

HSBC S&P 500 UCITS ETF USD (Acc)

Invesco S&P 500 UCITS ETF (EUR Hdg)

Часто сравнивают с H4ZN.DE:
H4ZN.DE с H4Z6.DEH4ZN.DE с H4Z3.DEH4ZN.DE с H4Z7.DEH4ZN.DE с B500.DEH4ZN.DE с H4ZP.DEH4ZN.DE с SPYL.DEH4ZN.DE с H4ZA.DE
Часто сравнивают с E500.DE:
E500.DE с IBCF.DEE500.DE с SPPE.DEE500.DE с ESAP.DEE500.DE с 6TVM.DEE500.DE с EFRW.DEE500.DE с SPYL.DEE500.DE с 2B7B.DE

Доходность на риск

H4ZN.DE vs. E500.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
H4ZN.DE
Ранг доходности на риск H4ZN.DE: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа H4ZN.DE: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино H4ZN.DE: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега H4ZN.DE: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара H4ZN.DE: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина H4ZN.DE: 6969
Ранг коэф-та Мартина
E500.DE
Ранг доходности на риск E500.DE: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа E500.DE: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино E500.DE: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега E500.DE: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара E500.DE: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина E500.DE: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение H4ZN.DE c E500.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HSBC S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) (H4ZN.DE) и Invesco S&P 500 UCITS ETF (EUR Hdg) (E500.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

H4ZN.DEE500.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.20
2.08

+0.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.97
3.04

-0.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.37

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.55

2.80

+0.75

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.69

11.96

+0.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

H4ZN.DE vs. E500.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа H4ZN.DE на текущий момент составляет 2.20, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа E500.DE равному 2.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа H4ZN.DE и E500.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

H4ZN.DEE500.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.20

2.08

+0.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.69

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.78

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.09

0.73

+0.36

Просадки

Сравнение просадок H4ZN.DE и E500.DE

Максимальная просадка H4ZN.DE за все время составила -23.40%, что меньше максимальной просадки E500.DE в -34.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок H4ZN.DE и E500.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

H4ZN.DEE500.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.40%

-34.20%

+10.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.17%

-8.73%

+1.56%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.40%

-18.50%

-4.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.83%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.20%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.43%

-0.59%

+0.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.50%

-4.97%

+0.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.01%

2.05%

-0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности H4ZN.DE и E500.DE

Текущая волатильность для HSBC S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) (H4ZN.DE) составляет 2.66%, в то время как у Invesco S&P 500 UCITS ETF (EUR Hdg) (E500.DE) волатильность равна 3.11%. Это указывает на то, что H4ZN.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с E500.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

H4ZN.DEE500.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.66%

3.11%

-0.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.63%

8.64%

-1.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.60%

11.77%

-0.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.48%

15.99%

-1.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.48%

16.61%

-2.13%

Сравнение комиссий H4ZN.DE и E500.DE

H4ZN.DE берет комиссию в 0.09%, что несколько больше комиссии E500.DE в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов H4ZN.DE и E500.DE

Ни H4ZN.DE, ни E500.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

H4ZN.DE and E500.DE have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, E500.DE is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

E500.DE is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.09% for H4ZN.DE.

Both ETFs track S&P 500 Index. They also come from different issuers: HSBC and Invesco. Their fees differ too: 0.09% for H4ZN.DE and 0.05% for E500.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для H4ZN.DE и E500.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор