PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение H4ZL.DE с 10AJ.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение H4ZL.DE с 10AJ.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о HSBC FTSE EPRA NAREIT Developed UCITS ETF USD (H4ZL.DE) и Amundi Index FTSE EPRA NAREIT Global UCITS ETF EUR Dist (10AJ.DE).

H4ZL.DE и 10AJ.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. H4ZL.DE - это пассивный фонд от HSBC, который отслеживает доходность FTSE EPRA/NAREIT Developed. Фонд был запущен 20 июн. 2011 г.. 10AJ.DE - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность FTSE EPRA/NAREIT Developed. Фонд был запущен 6 февр. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности H4ZL.DE и 10AJ.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в HSBC FTSE EPRA NAREIT Developed UCITS ETF USD (H4ZL.DE) и Amundi Index FTSE EPRA NAREIT Global UCITS ETF EUR Dist (10AJ.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам H4ZL.DE и 10AJ.DE

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
H4ZL.DE
HSBC FTSE EPRA NAREIT Developed UCITS ETF USD		2.63%-4.65%2.27%6.12%-20.22%36.90%-16.99%23.91%2.14%
10AJ.DE
Amundi Index FTSE EPRA NAREIT Global UCITS ETF EUR Dist		4.69%-1.85%5.52%6.85%-20.55%36.79%-16.96%23.88%1.63%

Доходность по периодам

С начала года, H4ZL.DE показывает доходность 2.63%, что значительно ниже, чем у 10AJ.DE с доходностью 4.69%.

H4ZL.DE

1 день
0.90%
1 месяц
-6.17%
С начала года
2.63%
6 месяцев
1.01%
1 год
-0.64%
3 года*
2.60%
5 лет*
0.73%
10 лет*
2.17%

10AJ.DE

1 день
1.09%
1 месяц
-3.99%
С начала года
4.69%
6 месяцев
4.78%
1 год
4.08%
3 года*
5.22%
5 лет*
2.35%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

HSBC FTSE EPRA NAREIT Developed UCITS ETF USD

Amundi Index FTSE EPRA NAREIT Global UCITS ETF EUR Dist

Часто сравнивают с H4ZL.DE:
H4ZL.DE с ESAD.DEH4ZL.DE с H411.DEH4ZL.DE с H4Z7.DEH4ZL.DE с ASRM.DEH4ZL.DE с TRET.DEH4ZL.DE с H412.DEH4ZL.DE с H4ZA.DE
Часто сравнивают с 10AJ.DE:
10AJ.DE с XYP1.DE10AJ.DE с ANXU.L10AJ.DE с VOO10AJ.DE с SMX10AJ.DE с XDWH.DE10AJ.DE с WEBN.DE10AJ.DE с VWRL.AS

Сравнение комиссий H4ZL.DE и 10AJ.DE

И H4ZL.DE, и 10AJ.DE имеют комиссию равную 0.24%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

H4ZL.DE
HSBC FTSE EPRA NAREIT Developed UCITS ETF USD
10AJ.DE
Amundi Index FTSE EPRA NAREIT Global UCITS ETF EUR Dist

Доходность на риск

H4ZL.DE vs. 10AJ.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
H4ZL.DE
Ранг доходности на риск H4ZL.DE: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа H4ZL.DE: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино H4ZL.DE: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега H4ZL.DE: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара H4ZL.DE: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина H4ZL.DE: 1010
Ранг коэф-та Мартина
10AJ.DE
Ранг доходности на риск 10AJ.DE: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 10AJ.DE: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 10AJ.DE: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 10AJ.DE: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 10AJ.DE: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 10AJ.DE: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение H4ZL.DE c 10AJ.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HSBC FTSE EPRA NAREIT Developed UCITS ETF USD (H4ZL.DE) и Amundi Index FTSE EPRA NAREIT Global UCITS ETF EUR Dist (10AJ.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

H4ZL.DE10AJ.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.04

0.28

-0.32

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.04

0.46

-0.42

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.01

1.07

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.03

0.91

-0.94

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.11

2.90

-3.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

H4ZL.DE vs. 10AJ.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа H4ZL.DE на текущий момент составляет -0.04, что ниже коэффициента Шарпа 10AJ.DE равного 0.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа H4ZL.DE и 10AJ.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

H4ZL.DE10AJ.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.04

0.28

-0.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.05

0.16

-0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.13

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

0.20

+0.08

Корреляция

Корреляция между H4ZL.DE и 10AJ.DE составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов H4ZL.DE и 10AJ.DE

H4ZL.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность 10AJ.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.86%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
H4ZL.DE
HSBC FTSE EPRA NAREIT Developed UCITS ETF USD		0.00%0.00%0.00%2.63%3.62%2.19%3.13%2.95%3.29%3.08%2.96%2.67%
10AJ.DE
Amundi Index FTSE EPRA NAREIT Global UCITS ETF EUR Dist		2.86%2.99%2.94%2.98%3.23%2.13%3.10%2.92%2.63%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок H4ZL.DE и 10AJ.DE

Максимальная просадка H4ZL.DE за все время составила -41.97%, примерно равная максимальной просадке 10AJ.DE в -42.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок H4ZL.DE и 10AJ.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

H4ZL.DE10AJ.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.97%

-42.62%

+0.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.13%

-10.73%

-2.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.45%

-30.01%

-0.44%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.97%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.80%

-9.46%

-7.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.77%

-12.26%

+1.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.00%

2.49%

+0.51%

Волатильность

Сравнение волатильности H4ZL.DE и 10AJ.DE

Текущая волатильность для HSBC FTSE EPRA NAREIT Developed UCITS ETF USD (H4ZL.DE) составляет 4.34%, в то время как у Amundi Index FTSE EPRA NAREIT Global UCITS ETF EUR Dist (10AJ.DE) волатильность равна 4.58%. Это указывает на то, что H4ZL.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с 10AJ.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

H4ZL.DE10AJ.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.34%

4.58%

-0.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.99%

8.04%

-0.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.66%

14.62%

+0.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.67%

14.59%

+0.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.28%

17.20%

-0.92%