Сравнение H4ZK.DE с SECD.DE
H4ZK.DE (HSBC Euro Lower Carbon Government 1-3 Year Bond UCITS ETF C EUR) and SECD.DE (iShares Euro Government Bond Climate UCITS ETF EUR Dist) are both European Government Bonds funds - H4ZK.DE tracks the Bloomberg Euro Treasury 1-3 Year Carbon Tilted Index while SECD.DE tracks the FTSE Advanced Climate Risk-Adjusted European Monetary Union Government Bond. Both are passively managed. Over the past year, H4ZK.DE returned 0.79% vs -1.33% for SECD.DE. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined. H4ZK.DE charges 0.14%/yr vs 0.09%/yr for SECD.DE.
Доходность
Сравнение доходности H4ZK.DE и SECD.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, H4ZK.DE показывает доходность 0.20%, что значительно выше, чем у SECD.DE с доходностью -1.81%.
H4ZK.DE
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.10%
- 6 месяцев
- 0.10%
- С начала года
- 0.20%
- 1 год
- 0.79%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SECD.DE
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -1.33%
- 6 месяцев
- -0.84%
- С начала года
- -1.81%
- 1 год
- -1.33%
- 3 года*
- 1.53%
- 5 лет*
- -2.81%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам H4ZK.DE и SECD.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
H4ZK.DE HSBC Euro Lower Carbon Government 1-3 Year Bond UCITS ETF C EUR | 0.20% | 2.30% |
SECD.DE iShares Euro Government Bond Climate UCITS ETF EUR Dist | -1.81% | 1.55% |
Correlation
The correlation between H4ZK.DE and SECD.DE is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.52 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 янв. 2025 г. | 0.53 |
The correlation between H4ZK.DE and SECD.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.52 to 0.53 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
H4ZK.DE vs. SECD.DE — Ранг доходности на риск
H4ZK.DE
SECD.DE
Сравнение H4ZK.DE c SECD.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HSBC Euro Lower Carbon Government 1-3 Year Bond UCITS ETF C EUR (H4ZK.DE) и iShares Euro Government Bond Climate UCITS ETF EUR Dist (SECD.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| H4ZK.DE | SECD.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.83 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 0.96 | +0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.62 | -0.34 | +0.96 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.06 | -0.79 | +2.85 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок H4ZK.DE и SECD.DE
Максимальная просадка H4ZK.DE за все время составила -1.26%, что меньше максимальной просадки SECD.DE в -22.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок H4ZK.DE и SECD.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| H4ZK.DE | SECD.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.26% | -22.08% | +20.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.26% | -3.85% | +2.59% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -3.92% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -21.15% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.29% | -15.32% | +15.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.19% | -12.79% | +12.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.38% | 1.69% | -1.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности H4ZK.DE и SECD.DE
Текущая волатильность для HSBC Euro Lower Carbon Government 1-3 Year Bond UCITS ETF C EUR (H4ZK.DE) составляет 0.40%, в то время как у iShares Euro Government Bond Climate UCITS ETF EUR Dist (SECD.DE) волатильность равна 1.00%. Это указывает на то, что H4ZK.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SECD.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| H4ZK.DE | SECD.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.40% | 1.00% | -0.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.23% | 4.05% | -2.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.38% | 4.95% | -3.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.39% | 6.52% | -5.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.39% | 6.21% | -4.82% |
Сравнение комиссий H4ZK.DE и SECD.DE
H4ZK.DE берет комиссию в 0.14%, что несколько больше комиссии SECD.DE в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов H4ZK.DE и SECD.DE
H4ZK.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SECD.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.39%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
H4ZK.DE HSBC Euro Lower Carbon Government 1-3 Year Bond UCITS ETF C EUR | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SECD.DE iShares Euro Government Bond Climate UCITS ETF EUR Dist | 1.39% | 2.59% | 2.30% | 1.17% |
Часто задаваемые вопросы
H4ZK.DE and SECD.DE have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SECD.DE is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SECD.DE is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.14% for H4ZK.DE.
H4ZK.DE tracks Bloomberg Euro Treasury 1-3 Year Carbon Tilted Index, while SECD.DE tracks FTSE Advanced Climate Risk-Adjusted European Monetary Union Government Bond. They also come from different issuers: HSBC and iShares. Their fees differ too: 0.14% for H4ZK.DE and 0.09% for SECD.DE.
Подберите оптимальное распределение для H4ZK.DE и SECD.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор