Сравнение H4ZF.DE с SPQB.DE
H4ZF.DE (HSBC S&P 500 UCITS ETF USD) and SPQB.DE (Global X S&P 500 Quarterly Buffer UCITS ETF) are both S&P 500 funds - H4ZF.DE tracks the S&P 500 Index while SPQB.DE tracks the Cboe S&P 500 15% WHT Quarterly 5% Buffer Protect. Both are passively managed. Over the past 3 years, H4ZF.DE returned 18.88%/yr vs 9.37%/yr for SPQB.DE. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. H4ZF.DE charges 0.09%/yr vs 0.50%/yr for SPQB.DE.
Доходность
Сравнение доходности H4ZF.DE и SPQB.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, H4ZF.DE показывает доходность 11.35%, что значительно выше, чем у SPQB.DE с доходностью 5.30%.
H4ZF.DE
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- 4.35%
- С начала года
- 11.35%
- 6 месяцев
- 10.84%
- 1 год
- 25.55%
- 3 года*
- 18.88%
- 5 лет*
- 14.74%
- 10 лет*
- 15.80%
SPQB.DE
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- 1.74%
- С начала года
- 5.30%
- 6 месяцев
- 5.20%
- 1 год
- 11.15%
- 3 года*
- 9.37%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам H4ZF.DE и SPQB.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
H4ZF.DE HSBC S&P 500 UCITS ETF USD | 11.35% | 4.74% | 32.24% | 16.51% |
SPQB.DE Global X S&P 500 Quarterly Buffer UCITS ETF | 5.30% | -0.77% | 20.64% | 10.42% |
Correlation
The correlation between H4ZF.DE and SPQB.DE is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.72 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.76 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 февр. 2023 г. | 0.77 |
The correlation between H4ZF.DE and SPQB.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.72 to 0.77 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
H4ZF.DE vs. SPQB.DE — Ранг доходности на риск
H4ZF.DE
SPQB.DE
Сравнение H4ZF.DE c SPQB.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HSBC S&P 500 UCITS ETF USD (H4ZF.DE) и Global X S&P 500 Quarterly Buffer UCITS ETF (SPQB.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| H4ZF.DE | SPQB.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.72 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.93 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.27 | +0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.56 | 3.53 | +0.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.69 | 9.14 | +3.55 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| H4ZF.DE | SPQB.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.20 | 1.48 | +0.72 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.96 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.97 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.03 | 1.11 | -0.08 |
Просадки
Сравнение просадок H4ZF.DE и SPQB.DE
Максимальная просадка H4ZF.DE за все время составила -33.82%, что больше максимальной просадки SPQB.DE в -16.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок H4ZF.DE и SPQB.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| H4ZF.DE | SPQB.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.82% | -16.15% | -17.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.16% | -3.10% | -4.06% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.32% | -16.15% | -7.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.32% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.82% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.44% | -0.13% | -0.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.93% | -2.58% | -1.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.01% | 1.20% | +0.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности H4ZF.DE и SPQB.DE
HSBC S&P 500 UCITS ETF USD (H4ZF.DE) имеет более высокую волатильность в 2.68% по сравнению с Global X S&P 500 Quarterly Buffer UCITS ETF (SPQB.DE) с волатильностью 1.19%. Это указывает на то, что H4ZF.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPQB.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| H4ZF.DE | SPQB.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.68% | 1.19% | +1.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.59% | 4.25% | +3.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.61% | 7.42% | +4.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.20% | 9.54% | +5.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.12% | 9.54% | +6.58% |
Сравнение комиссий H4ZF.DE и SPQB.DE
H4ZF.DE берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии SPQB.DE в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов H4ZF.DE и SPQB.DE
Дивидендная доходность H4ZF.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.82%, тогда как SPQB.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H4ZF.DE HSBC S&P 500 UCITS ETF USD | 0.82% | 0.95% | 0.96% | 1.19% | 1.32% | 0.91% | 2.24% | 2.98% | 3.49% | 3.23% | 3.29% | 4.21% |
SPQB.DE Global X S&P 500 Quarterly Buffer UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
H4ZF.DE and SPQB.DE have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, H4ZF.DE is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
H4ZF.DE is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.50% for SPQB.DE.
H4ZF.DE tracks S&P 500 Index, while SPQB.DE tracks Cboe S&P 500 15% WHT Quarterly 5% Buffer Protect. They also come from different issuers: HSBC and Global X. Their fees differ too: 0.09% for H4ZF.DE and 0.50% for SPQB.DE.
Подберите оптимальное распределение для H4ZF.DE и SPQB.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор