PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение H4ZE.DE с SELD.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение H4ZE.DE с SELD.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

H4ZE.DE (HSBC MSCI Europe UCITS ETF EUR) and SELD.DE (Lyxor STOXX Europe Select Dividend 30 UCITS ETF Dist) are both Europe Equities funds - H4ZE.DE tracks the MSCI Europe while SELD.DE tracks the STOXX® Europe Select Dividend 30. Both are passively managed. Over the past 10 years, H4ZE.DE returned 9.41%/yr vs 9.59%/yr for SELD.DE. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. H4ZE.DE charges 0.10%/yr vs 0.30%/yr for SELD.DE.

Доходность

Сравнение доходности H4ZE.DE и SELD.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в HSBC MSCI Europe UCITS ETF EUR (H4ZE.DE) и Lyxor STOXX Europe Select Dividend 30 UCITS ETF Dist (SELD.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, H4ZE.DE показывает доходность 7.42%, что значительно ниже, чем у SELD.DE с доходностью 14.08%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции H4ZE.DE имеют среднегодовую доходность 9.41%, а акции SELD.DE немного впереди с 9.59%.

H4ZE.DE

1 день
0.63%
1 месяц
1.17%
С начала года
7.42%
6 месяцев
9.80%
1 год
15.80%
3 года*
14.48%
5 лет*
10.49%
10 лет*
9.41%

SELD.DE

1 день
0.52%
1 месяц
2.18%
С начала года
14.08%
6 месяцев
19.21%
1 год
31.99%
3 года*
20.75%
5 лет*
11.33%
10 лет*
9.59%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам H4ZE.DE и SELD.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
H4ZE.DE
HSBC MSCI Europe UCITS ETF EUR		7.42%20.37%10.54%15.61%-8.94%25.21%-3.31%28.06%-11.05%10.41%
SELD.DE
Lyxor STOXX Europe Select Dividend 30 UCITS ETF Dist		14.08%44.46%5.76%3.90%-10.09%24.12%-9.44%27.63%-4.88%5.07%

Correlation

The correlation between H4ZE.DE and SELD.DE is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.81

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.83

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 окт. 2010 г.

0.85

The correlation between H4ZE.DE and SELD.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

HSBC MSCI Europe UCITS ETF EUR

Lyxor STOXX Europe Select Dividend 30 UCITS ETF Dist

Часто сравнивают с H4ZE.DE:
H4ZE.DE с HMEU.LH4ZE.DE с SWDA.LH4ZE.DE с H410.DEH4ZE.DE с EUNK.DEH4ZE.DE с H4ZY.DEH4ZE.DE с H411.DEH4ZE.DE с H4Z7.DE
Часто сравнивают с SELD.DE:
SELD.DE с EXSG.DESELD.DE с SCHDSELD.DE с SPYSELD.DE с EXSH.DESELD.DE с DXSA.DESELD.DE с TDIV.ASSELD.DE с VT

Доходность на риск

H4ZE.DE vs. SELD.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
H4ZE.DE
Ранг доходности на риск H4ZE.DE: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа H4ZE.DE: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино H4ZE.DE: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега H4ZE.DE: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара H4ZE.DE: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина H4ZE.DE: 4040
Ранг коэф-та Мартина
SELD.DE
Ранг доходности на риск SELD.DE: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SELD.DE: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SELD.DE: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SELD.DE: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SELD.DE: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SELD.DE: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение H4ZE.DE c SELD.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HSBC MSCI Europe UCITS ETF EUR (H4ZE.DE) и Lyxor STOXX Europe Select Dividend 30 UCITS ETF Dist (SELD.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

H4ZE.DESELD.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.22
2.73

-1.50

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.82
3.78

-1.96

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.49

-0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.69

4.79

-3.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.20

16.20

-10.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

H4ZE.DE vs. SELD.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа H4ZE.DE на текущий момент составляет 1.22, что ниже коэффициента Шарпа SELD.DE равного 2.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа H4ZE.DE и SELD.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

H4ZE.DESELD.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.22

2.73

-1.50

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.73

0.75

-0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

0.55

+0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.18

+0.33

Просадки

Сравнение просадок H4ZE.DE и SELD.DE

Максимальная просадка H4ZE.DE за все время составила -35.52%, что меньше максимальной просадки SELD.DE в -70.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок H4ZE.DE и SELD.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

H4ZE.DESELD.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.52%

-70.30%

+34.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.43%

-6.72%

-2.71%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.49%

-14.13%

-2.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.17%

-23.02%

+3.85%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.52%

-40.65%

+5.13%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.04%

-1.80%

-0.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.73%

-25.32%

+19.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.57%

1.99%

+0.58%

Волатильность

Сравнение волатильности H4ZE.DE и SELD.DE

HSBC MSCI Europe UCITS ETF EUR (H4ZE.DE) имеет более высокую волатильность в 4.57% по сравнению с Lyxor STOXX Europe Select Dividend 30 UCITS ETF Dist (SELD.DE) с волатильностью 3.83%. Это указывает на то, что H4ZE.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SELD.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

H4ZE.DESELD.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.57%

3.83%

+0.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.73%

9.59%

+1.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.01%

11.81%

+1.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.28%

14.87%

-0.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.49%

17.42%

-1.93%

Сравнение комиссий H4ZE.DE и SELD.DE

H4ZE.DE берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии SELD.DE в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов H4ZE.DE и SELD.DE

Дивидендная доходность H4ZE.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.43%, что меньше доходности SELD.DE в 5.68%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
H4ZE.DE
HSBC MSCI Europe UCITS ETF EUR		2.43%2.58%5.12%2.81%3.03%2.09%2.15%2.91%3.35%2.75%2.88%2.69%
SELD.DE
Lyxor STOXX Europe Select Dividend 30 UCITS ETF Dist		5.68%6.48%6.46%0.00%7.70%4.52%5.09%5.34%5.60%4.75%5.20%5.48%

Часто задаваемые вопросы

H4ZE.DE and SELD.DE have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, H4ZE.DE is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

H4ZE.DE is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.30% for SELD.DE.

H4ZE.DE tracks MSCI Europe, while SELD.DE tracks STOXX® Europe Select Dividend 30. They also come from different issuers: HSBC and Amundi. Their fees differ too: 0.10% for H4ZE.DE and 0.30% for SELD.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для H4ZE.DE и SELD.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор