Сравнение H4ZE.DE с D5BL.DE
H4ZE.DE (HSBC MSCI Europe UCITS ETF EUR) and D5BL.DE (Xtrackers MSCI Europe Value UCITS ETF) are both Europe Equities funds - H4ZE.DE tracks the MSCI Europe while D5BL.DE tracks the MSCI Europe Enhanced Value. Both are passively managed. Over the past 10 years, H4ZE.DE returned 9.41%/yr vs 10.77%/yr for D5BL.DE. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. H4ZE.DE charges 0.10%/yr vs 0.15%/yr for D5BL.DE.
Доходность
Сравнение доходности H4ZE.DE и D5BL.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, H4ZE.DE показывает доходность 7.42%, что значительно ниже, чем у D5BL.DE с доходностью 13.85%. За последние 10 лет акции H4ZE.DE уступали акциям D5BL.DE по среднегодовой доходности: 9.41% против 10.77% соответственно.
H4ZE.DE
- 1 день
- 0.63%
- 1 месяц
- 1.17%
- С начала года
- 7.42%
- 6 месяцев
- 9.80%
- 1 год
- 15.80%
- 3 года*
- 14.48%
- 5 лет*
- 10.49%
- 10 лет*
- 9.41%
D5BL.DE
- 1 день
- -0.38%
- 1 месяц
- 2.55%
- С начала года
- 13.85%
- 6 месяцев
- 17.04%
- 1 год
- 32.33%
- 3 года*
- 21.76%
- 5 лет*
- 14.60%
- 10 лет*
- 10.77%
Сравнение доходности по годам H4ZE.DE и D5BL.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H4ZE.DE HSBC MSCI Europe UCITS ETF EUR | 7.42% | 20.37% | 10.54% | 15.61% | -8.94% | 25.21% | -3.31% | 28.06% | -11.05% | 10.41% |
D5BL.DE Xtrackers MSCI Europe Value UCITS ETF | 13.85% | 35.78% | 10.37% | 14.14% | -4.63% | 26.83% | -8.58% | 22.90% | -13.98% | 9.78% |
Correlation
The correlation between H4ZE.DE and D5BL.DE is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.86 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.87 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.89 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.91 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 окт. 2010 г. | 0.91 |
The correlation between H4ZE.DE and D5BL.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.91 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
H4ZE.DE vs. D5BL.DE — Ранг доходности на риск
H4ZE.DE
D5BL.DE
Сравнение H4ZE.DE c D5BL.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HSBC MSCI Europe UCITS ETF EUR (H4ZE.DE) и Xtrackers MSCI Europe Value UCITS ETF (D5BL.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| H4ZE.DE | D5BL.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.42 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.42 | -0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.69 | 3.28 | -1.59 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.20 | 12.52 | -6.32 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| H4ZE.DE | D5BL.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.22 | 2.28 | -1.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.73 | 0.93 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 | 0.60 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.48 | +0.02 |
Просадки
Сравнение просадок H4ZE.DE и D5BL.DE
Максимальная просадка H4ZE.DE за все время составила -35.52%, что меньше максимальной просадки D5BL.DE в -40.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок H4ZE.DE и D5BL.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| H4ZE.DE | D5BL.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.52% | -40.40% | +4.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.43% | -10.02% | +0.59% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.49% | -17.36% | +0.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.17% | -19.58% | +0.41% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.52% | -40.40% | +4.88% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.04% | -1.22% | -0.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.73% | -7.23% | +1.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.57% | 2.63% | -0.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности H4ZE.DE и D5BL.DE
Текущая волатильность для HSBC MSCI Europe UCITS ETF EUR (H4ZE.DE) составляет 4.57%, в то время как у Xtrackers MSCI Europe Value UCITS ETF (D5BL.DE) волатильность равна 4.83%. Это указывает на то, что H4ZE.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с D5BL.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| H4ZE.DE | D5BL.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.57% | 4.83% | -0.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.73% | 11.54% | -0.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.01% | 14.44% | -1.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.28% | 15.59% | -1.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.49% | 17.76% | -2.27% |
Сравнение комиссий H4ZE.DE и D5BL.DE
H4ZE.DE берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии D5BL.DE в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов H4ZE.DE и D5BL.DE
Дивидендная доходность H4ZE.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.43%, тогда как D5BL.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D5BL.DE Xtrackers MSCI Europe Value UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
H4ZE.DE HSBC MSCI Europe UCITS ETF EUR | 2.43% | 2.58% | 5.12% | 2.81% | 3.03% | 2.09% | 2.15% | 2.91% | 3.35% | 2.75% | 2.88% | 2.69% |
Часто задаваемые вопросы
H4ZE.DE and D5BL.DE have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, H4ZE.DE is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
H4ZE.DE is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.15% for D5BL.DE.
H4ZE.DE tracks MSCI Europe, while D5BL.DE tracks MSCI Europe Enhanced Value. They also come from different issuers: HSBC and Xtrackers. Their fees differ too: 0.10% for H4ZE.DE and 0.15% for D5BL.DE.
Подберите оптимальное распределение для H4ZE.DE и D5BL.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор