Сравнение H4Z7.DE с IWDA.L
H4Z7.DE (HSBC FTSE EPRA NAREIT Developed UCITS ETF USD (Acc)) and IWDA.L (iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)) are both exchange-traded funds - H4Z7.DE is a REIT fund tracking the FTSE EPRA/NAREIT Developed, while IWDA.L is a Global Equities fund tracking the MSCI World Index (Net). Both are passively managed. Over the past 3 years, H4Z7.DE returned 6.21%/yr vs 17.56%/yr for IWDA.L. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. H4Z7.DE charges 0.24%/yr vs 0.20%/yr for IWDA.L.
Доходность
Сравнение доходности H4Z7.DE и IWDA.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
H4Z7.DE торгуется в EUR, в то время как IWDA.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IWDA.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, H4Z7.DE показывает доходность 7.83%, что значительно ниже, чем у IWDA.L с доходностью 11.08%.
H4Z7.DE
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- -2.61%
- С начала года
- 7.83%
- 6 месяцев
- 7.26%
- 1 год
- 9.73%
- 3 года*
- 6.21%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IWDA.L
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- 3.62%
- С начала года
- 11.08%
- 6 месяцев
- 11.06%
- 1 год
- 23.82%
- 3 года*
- 17.56%
- 5 лет*
- 12.89%
- 10 лет*
- 12.82%
Сравнение доходности по годам H4Z7.DE и IWDA.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
H4Z7.DE HSBC FTSE EPRA NAREIT Developed UCITS ETF USD (Acc) | 7.83% | -1.78% | 5.80% | 7.39% | -13.07% |
IWDA.L iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) | 11.10% | 6.67% | 26.97% | 20.54% | -5.79% |
Correlation
The correlation between H4Z7.DE and IWDA.L is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.46 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.52 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июл. 2022 г. | 0.56 |
The correlation between H4Z7.DE and IWDA.L has been stable across timeframes, ranging from 0.46 to 0.56 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
H4Z7.DE vs. IWDA.L — Ранг доходности на риск
H4Z7.DE
IWDA.L
Сравнение H4Z7.DE c IWDA.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HSBC FTSE EPRA NAREIT Developed UCITS ETF USD (Acc) (H4Z7.DE) и iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (IWDA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| H4Z7.DE | IWDA.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.53 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.37 | -0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.23 | 3.73 | -2.50 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.99 | 13.95 | -9.96 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| H4Z7.DE | IWDA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.86 | 1.97 | -1.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.86 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.81 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.08 | 0.81 | -0.73 |
Просадки
Сравнение просадок H4Z7.DE и IWDA.L
Максимальная просадка H4Z7.DE за все время составила -26.78%, что меньше максимальной просадки IWDA.L в -33.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок H4Z7.DE и IWDA.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| H4Z7.DE | IWDA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.78% | -33.57% | +6.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.86% | -6.37% | -1.49% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.13% | -20.70% | +0.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -20.70% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.57% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.86% | -0.29% | -2.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.53% | -4.34% | -7.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.42% | 1.71% | +0.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности H4Z7.DE и IWDA.L
Текущая волатильность для HSBC FTSE EPRA NAREIT Developed UCITS ETF USD (Acc) (H4Z7.DE) составляет 2.87%, в то время как у iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (IWDA.L) волатильность равна 3.09%. Это указывает на то, что H4Z7.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IWDA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| H4Z7.DE | IWDA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.87% | 3.09% | -0.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.56% | 8.86% | -0.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.25% | 12.07% | -0.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.42% | 15.02% | -0.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.42% | 15.83% | -1.41% |
Сравнение комиссий H4Z7.DE и IWDA.L
H4Z7.DE берет комиссию в 0.24%, что несколько больше комиссии IWDA.L в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов H4Z7.DE и IWDA.L
Ни H4Z7.DE, ни IWDA.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
H4Z7.DE and IWDA.L have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IWDA.L is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IWDA.L is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.24% for H4Z7.DE.
H4Z7.DE is categorized as REIT, while IWDA.L is Global Equities. H4Z7.DE tracks FTSE EPRA/NAREIT Developed, while IWDA.L tracks MSCI World Index (Net). They also come from different issuers: HSBC and iShares. Their fees differ too: 0.24% for H4Z7.DE and 0.20% for IWDA.L.
Подберите оптимальное распределение для H4Z7.DE и IWDA.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор