PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение H41E.DE с PRAM.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение H41E.DE с PRAM.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

H41E.DE (HSBC MSCI Emerging Markets Value ESG UCITS ETF USD (Acc)) and PRAM.DE (Amundi Prime Emerging Markets UCITS ETF DR (C)) are both Emerging Markets Equities funds - H41E.DE tracks the MSCI Emerging Markets Value SRI ESG Target Select while PRAM.DE tracks the MSCI EM NR USD. Both are passively managed. Over the past 3 years, H41E.DE returned 27.78%/yr vs 20.14%/yr for PRAM.DE. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. H41E.DE charges 0.35%/yr vs 0.10%/yr for PRAM.DE.

Доходность

Сравнение доходности H41E.DE и PRAM.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в HSBC MSCI Emerging Markets Value ESG UCITS ETF USD (Acc) (H41E.DE) и Amundi Prime Emerging Markets UCITS ETF DR (C) (PRAM.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, H41E.DE показывает доходность 39.52%, что значительно выше, чем у PRAM.DE с доходностью 26.47%.

H41E.DE

1 день
-1.46%
1 месяц
8.62%
С начала года
39.52%
6 месяцев
41.09%
1 год
68.44%
3 года*
27.78%
5 лет*
—
10 лет*
—

PRAM.DE

1 день
-1.40%
1 месяц
3.32%
С начала года
26.47%
6 месяцев
26.44%
1 год
46.39%
3 года*
20.14%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам H41E.DE и PRAM.DE

2026 (YTD)2025202420232022
H41E.DE
HSBC MSCI Emerging Markets Value ESG UCITS ETF USD (Acc)		39.52%22.02%17.74%11.43%-2.00%
PRAM.DE
Amundi Prime Emerging Markets UCITS ETF DR (C)		26.47%17.03%13.52%7.05%-2.66%

Correlation

The correlation between H41E.DE and PRAM.DE is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 дек. 2022 г.

0.92

The correlation between H41E.DE and PRAM.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

HSBC MSCI Emerging Markets Value ESG UCITS ETF USD (Acc)

Amundi Prime Emerging Markets UCITS ETF DR (C)

Часто сравнивают с H41E.DE:
H41E.DE с JREM.DEH41E.DE с EUNI.DEH41E.DE с UETE.DEH41E.DE с 36B5.DEH41E.DE с ACUG.DEH41E.DE с AXQT.DEH41E.DE с GACB.DE
Часто сравнивают с PRAM.DE:
PRAM.DE с LYY0.DEPRAM.DE с CEBL.DEPRAM.DE с XMME.DEPRAM.DE с V3PA.DEPRAM.DE с WTD8.DEPRAM.DE с IS3N.DEPRAM.DE с EUNN.DE

Доходность на риск

H41E.DE vs. PRAM.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
H41E.DE
Ранг доходности на риск H41E.DE: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа H41E.DE: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино H41E.DE: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега H41E.DE: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара H41E.DE: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина H41E.DE: 9393
Ранг коэф-та Мартина
PRAM.DE
Ранг доходности на риск PRAM.DE: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRAM.DE: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRAM.DE: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRAM.DE: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRAM.DE: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRAM.DE: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение H41E.DE c PRAM.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HSBC MSCI Emerging Markets Value ESG UCITS ETF USD (Acc) (H41E.DE) и Amundi Prime Emerging Markets UCITS ETF DR (C) (PRAM.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

H41E.DEPRAM.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.91
2.68

+1.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
5.00
3.55

+1.46

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.69

1.48

+0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

7.09

4.52

+2.57

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

25.00

15.90

+9.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

H41E.DE vs. PRAM.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа H41E.DE на текущий момент составляет 3.91, что выше коэффициента Шарпа PRAM.DE равного 2.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа H41E.DE и PRAM.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

H41E.DEPRAM.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.91

2.68

+1.23

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.56

0.61

+0.95

Просадки

Сравнение просадок H41E.DE и PRAM.DE

Максимальная просадка H41E.DE за все время составила -20.92%, примерно равная максимальной просадке PRAM.DE в -20.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок H41E.DE и PRAM.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

H41E.DEPRAM.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.92%

-20.90%

-0.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.80%

-10.54%

+0.74%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.92%

-19.02%

-1.90%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.33%

-2.59%

-0.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.10%

-7.74%

+4.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.79%

3.00%

-0.21%

Волатильность

Сравнение волатильности H41E.DE и PRAM.DE

HSBC MSCI Emerging Markets Value ESG UCITS ETF USD (Acc) (H41E.DE) имеет более высокую волатильность в 7.97% по сравнению с Amundi Prime Emerging Markets UCITS ETF DR (C) (PRAM.DE) с волатильностью 7.09%. Это указывает на то, что H41E.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PRAM.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

H41E.DEPRAM.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.97%

7.09%

+0.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.66%

14.98%

-0.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.80%

17.80%

0.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.06%

16.84%

-0.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.06%

16.84%

-0.78%

Сравнение комиссий H41E.DE и PRAM.DE

H41E.DE берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии PRAM.DE в 0.10%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов H41E.DE и PRAM.DE

Ни H41E.DE, ни PRAM.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, H41E.DE and PRAM.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, PRAM.DE is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

PRAM.DE is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.35% for H41E.DE.

H41E.DE tracks MSCI Emerging Markets Value SRI ESG Target Select, while PRAM.DE tracks MSCI EM NR USD. They also come from different issuers: HSBC and Amundi. Their fees differ too: 0.35% for H41E.DE and 0.10% for PRAM.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для H41E.DE и PRAM.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор