PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение H41E.DE с EMXC.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение H41E.DE с EMXC.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

H41E.DE (HSBC MSCI Emerging Markets Value ESG UCITS ETF USD (Acc)) and EMXC.DE (Lyxor MSCI Emerging Markets Ex China UCITS ETF - Acc) are both Emerging Markets Equities funds - H41E.DE tracks the MSCI Emerging Markets Value SRI ESG Target Select while EMXC.DE tracks the MSCI EM NR USD. Both are passively managed. Over the past 3 years, H41E.DE returned 27.78%/yr vs 25.05%/yr for EMXC.DE. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. H41E.DE charges 0.35%/yr vs 0.15%/yr for EMXC.DE.

Доходность

Сравнение доходности H41E.DE и EMXC.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в HSBC MSCI Emerging Markets Value ESG UCITS ETF USD (Acc) (H41E.DE) и Lyxor MSCI Emerging Markets Ex China UCITS ETF - Acc (EMXC.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: H41E.DE показывает доходность 39.52%, а EMXC.DE немного выше – 40.23%.

H41E.DE

1 день
-1.46%
1 месяц
8.62%
С начала года
39.52%
6 месяцев
41.09%
1 год
68.44%
3 года*
27.78%
5 лет*
—
10 лет*
—

EMXC.DE

1 день
-1.80%
1 месяц
5.62%
С начала года
40.23%
6 месяцев
42.71%
1 год
66.91%
3 года*
25.05%
5 лет*
13.66%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам H41E.DE и EMXC.DE

2026 (YTD)2025202420232022
H41E.DE
HSBC MSCI Emerging Markets Value ESG UCITS ETF USD (Acc)		39.52%22.02%17.74%11.43%-2.00%
EMXC.DE
Lyxor MSCI Emerging Markets Ex China UCITS ETF - Acc		40.23%19.92%9.13%14.33%-2.68%

Correlation

The correlation between H41E.DE and EMXC.DE is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 дек. 2022 г.

0.83

The correlation between H41E.DE and EMXC.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

HSBC MSCI Emerging Markets Value ESG UCITS ETF USD (Acc)

Lyxor MSCI Emerging Markets Ex China UCITS ETF - Acc

Часто сравнивают с H41E.DE:
H41E.DE с JREM.DEH41E.DE с EUNI.DEH41E.DE с UETE.DEH41E.DE с 36B5.DEH41E.DE с ACUG.DEH41E.DE с AXQT.DEH41E.DE с GACB.DE
Часто сравнивают с EMXC.DE:
EMXC.DE с SMHEMXC.DE с EIMI.LEMXC.DE с EPOLEMXC.DE с EMXCEMXC.DE с IYWEMXC.DE с GLDEMXC.DE с PAVE

Доходность на риск

H41E.DE vs. EMXC.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
H41E.DE
Ранг доходности на риск H41E.DE: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа H41E.DE: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино H41E.DE: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега H41E.DE: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара H41E.DE: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина H41E.DE: 9393
Ранг коэф-та Мартина
EMXC.DE
Ранг доходности на риск EMXC.DE: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMXC.DE: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMXC.DE: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMXC.DE: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMXC.DE: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMXC.DE: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение H41E.DE c EMXC.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HSBC MSCI Emerging Markets Value ESG UCITS ETF USD (Acc) (H41E.DE) и Lyxor MSCI Emerging Markets Ex China UCITS ETF - Acc (EMXC.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

H41E.DEEMXC.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.91
3.46

+0.45

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
5.00
4.43

+0.57

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.69

1.62

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

7.09

5.78

+1.31

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

25.00

21.97

+3.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

H41E.DE vs. EMXC.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа H41E.DE на текущий момент составляет 3.91, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EMXC.DE равному 3.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа H41E.DE и EMXC.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

H41E.DEEMXC.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.91

3.46

+0.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.85

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.56

0.69

+0.87

Просадки

Сравнение просадок H41E.DE и EMXC.DE

Максимальная просадка H41E.DE за все время составила -20.92%, что меньше максимальной просадки EMXC.DE в -38.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок H41E.DE и EMXC.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

H41E.DEEMXC.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.92%

-38.77%

+17.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.80%

-11.87%

+2.07%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.92%

-20.48%

-0.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-20.48%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.33%

-2.53%

-0.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.10%

-6.73%

+3.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.79%

3.13%

-0.34%

Волатильность

Сравнение волатильности H41E.DE и EMXC.DE

Текущая волатильность для HSBC MSCI Emerging Markets Value ESG UCITS ETF USD (Acc) (H41E.DE) составляет 7.97%, в то время как у Lyxor MSCI Emerging Markets Ex China UCITS ETF - Acc (EMXC.DE) волатильность равна 8.44%. Это указывает на то, что H41E.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EMXC.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

H41E.DEEMXC.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.97%

8.44%

-0.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.66%

17.23%

-2.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.80%

19.85%

-2.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.06%

15.83%

+0.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.06%

18.50%

-2.44%

Сравнение комиссий H41E.DE и EMXC.DE

H41E.DE берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии EMXC.DE в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов H41E.DE и EMXC.DE

Ни H41E.DE, ни EMXC.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, H41E.DE and EMXC.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, EMXC.DE is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

EMXC.DE is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.35% for H41E.DE.

H41E.DE tracks MSCI Emerging Markets Value SRI ESG Target Select, while EMXC.DE tracks MSCI EM NR USD. They also come from different issuers: HSBC and Amundi. Their fees differ too: 0.35% for H41E.DE and 0.15% for EMXC.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для H41E.DE и EMXC.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор