PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение H41C.DE с IS3T.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение H41C.DE с IS3T.DE

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

H41C.DE (HSBC Developed World Sustainable Equity UCITS ETF USD) and IS3T.DE (iShares Edge MSCI World Size Factor UCITS ETF) are both Global Equities funds - H41C.DE tracks the FTSE Developed ESG Low Carbon Select while IS3T.DE tracks the MSCI World Mid Cap Equal Weighted. Both are passively managed. Over the past 5 years, H41C.DE returned 12.46%/yr vs 6.41%/yr for IS3T.DE. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. H41C.DE charges 0.18%/yr vs 0.30%/yr for IS3T.DE.

Доходность

Сравнение доходности H41C.DE и IS3T.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в HSBC Developed World Sustainable Equity UCITS ETF USD (H41C.DE) и iShares Edge MSCI World Size Factor UCITS ETF (IS3T.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, H41C.DE показывает доходность 15.35%, что значительно выше, чем у IS3T.DE с доходностью 8.90%.

H41C.DE

1 день
0.00%
1 месяц
2.16%
С начала года
15.35%
6 месяцев
16.03%
1 год
31.49%
3 года*
18.40%
5 лет*
12.46%
10 лет*
—

IS3T.DE

1 день
0.37%
1 месяц
1.82%
С начала года
8.90%
6 месяцев
9.88%
1 год
18.96%
3 года*
12.94%
5 лет*
6.41%
10 лет*
8.73%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам H41C.DE и IS3T.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020
H41C.DE
HSBC Developed World Sustainable Equity UCITS ETF USD		15.35%10.36%21.66%16.26%-12.60%32.89%10.04%
IS3T.DE
iShares Edge MSCI World Size Factor UCITS ETF		8.90%8.66%11.94%12.17%-13.42%22.33%15.99%

Correlation

The correlation between H41C.DE and IS3T.DE is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.76

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.80

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 авг. 2020 г.

0.84

The correlation between H41C.DE and IS3T.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

HSBC Developed World Sustainable Equity UCITS ETF USD

iShares Edge MSCI World Size Factor UCITS ETF

Часто сравнивают с H41C.DE:
H41C.DE с H4ZP.DEH41C.DE с H4Z6.DEH41C.DE с H4Z3.DEH41C.DE с H41E.DEH41C.DE с H4ZX.DEH41C.DE с ASCH.DEH41C.DE с F50A.DE
Часто сравнивают с IS3T.DE:
IS3T.DE с SXRY.DEIS3T.DE с QQQIS3T.DE с SPPW.DEIS3T.DE с ^NDXIS3T.DE с ^GSPCIS3T.DE с IUSQ.DEIS3T.DE с VWCE.DE

Доходность на риск

H41C.DE vs. IS3T.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
H41C.DE
Ранг доходности на риск H41C.DE: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа H41C.DE: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино H41C.DE: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега H41C.DE: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара H41C.DE: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина H41C.DE: 9494
Ранг коэф-та Мартина
IS3T.DE
Ранг доходности на риск IS3T.DE: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IS3T.DE: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IS3T.DE: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IS3T.DE: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IS3T.DE: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IS3T.DE: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение H41C.DE c IS3T.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HSBC Developed World Sustainable Equity UCITS ETF USD (H41C.DE) и iShares Edge MSCI World Size Factor UCITS ETF (IS3T.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

H41C.DEIS3T.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.92
1.62

+1.29

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.06
2.38

+1.68

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.55

1.30

+0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.36

2.67

+2.69

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

22.15

10.06

+12.10

H41C.DE vs. IS3T.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа H41C.DE на текущий момент составляет 2.92, что выше коэффициента Шарпа IS3T.DE равного 1.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа H41C.DE и IS3T.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок H41C.DE и IS3T.DE

Максимальная просадка H41C.DE за все время составила -20.76%, что меньше максимальной просадки IS3T.DE в -36.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок H41C.DE и IS3T.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

H41C.DEIS3T.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.76%

-36.85%

+16.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.90%

-7.08%

+1.18%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.76%

-18.63%

-2.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.76%

-18.63%

-2.13%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.85%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.77%

-7.92%

+4.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.42%

1.88%

-0.46%

Волатильность

Сравнение волатильности H41C.DE и IS3T.DE

HSBC Developed World Sustainable Equity UCITS ETF USD (H41C.DE) имеет более высокую волатильность в 3.10% по сравнению с iShares Edge MSCI World Size Factor UCITS ETF (IS3T.DE) с волатильностью 2.22%. Это указывает на то, что H41C.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IS3T.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

H41C.DEIS3T.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.10%

2.22%

+0.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.08%

8.67%

-0.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.84%

11.65%

-0.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.35%

13.91%

-0.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.31%

16.11%

-2.80%

Сравнение комиссий H41C.DE и IS3T.DE

H41C.DE берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии IS3T.DE в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов H41C.DE и IS3T.DE

Ни H41C.DE, ни IS3T.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

H41C.DE and IS3T.DE have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, H41C.DE is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

H41C.DE is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.30% for IS3T.DE.

H41C.DE tracks FTSE Developed ESG Low Carbon Select, while IS3T.DE tracks MSCI World Mid Cap Equal Weighted. They also come from different issuers: HSBC and iShares. Their fees differ too: 0.18% for H41C.DE and 0.30% for IS3T.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для H41C.DE и IS3T.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор