PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение H41C.DE с IS3S.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение H41C.DE с IS3S.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

H41C.DE (HSBC Developed World Sustainable Equity UCITS ETF USD) and IS3S.DE (iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF) are both Global Equities funds - H41C.DE tracks the FTSE Developed ESG Low Carbon Select while IS3S.DE tracks the MSCI World Enhanced Value. Both are passively managed. Over the past 5 years, H41C.DE returned 12.71%/yr vs 17.35%/yr for IS3S.DE. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. H41C.DE charges 0.18%/yr vs 0.30%/yr for IS3S.DE.

Доходность

Сравнение доходности H41C.DE и IS3S.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в HSBC Developed World Sustainable Equity UCITS ETF USD (H41C.DE) и iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF (IS3S.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, H41C.DE показывает доходность 14.28%, что значительно ниже, чем у IS3S.DE с доходностью 35.27%.

H41C.DE

1 день
0.27%
1 месяц
6.30%
С начала года
14.28%
6 месяцев
15.86%
1 год
28.86%
3 года*
17.63%
5 лет*
12.71%
10 лет*
—

IS3S.DE

1 день
-0.83%
1 месяц
11.04%
С начала года
35.27%
6 месяцев
38.20%
1 год
63.38%
3 года*
26.82%
5 лет*
17.35%
10 лет*
12.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам H41C.DE и IS3S.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020
H41C.DE
HSBC Developed World Sustainable Equity UCITS ETF USD		14.28%10.36%21.66%16.26%-12.60%32.89%10.42%
IS3S.DE
iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF		35.27%25.13%11.36%15.62%-4.81%30.38%12.87%

Correlation

The correlation between H41C.DE and IS3S.DE is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.81

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 авг. 2020 г.

0.83

The correlation between H41C.DE and IS3S.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

HSBC Developed World Sustainable Equity UCITS ETF USD

iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF

Часто сравнивают с H41C.DE:
H41C.DE с H41E.DEH41C.DE с H4Z3.DEH41C.DE с H4Z6.DEH41C.DE с H4ZP.DEH41C.DE с H4ZX.DEH41C.DE с F50A.DEH41C.DE с H4ZY.DE
Часто сравнивают с IS3S.DE:
IS3S.DE с XDEM.DEIS3S.DE с AVLVIS3S.DE с QDVX.DEIS3S.DE с IUSQ.DEIS3S.DE с SPWOIS3S.DE с GACA.DEIS3S.DE с AVUV

Доходность на риск

H41C.DE vs. IS3S.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
H41C.DE
Ранг доходности на риск H41C.DE: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа H41C.DE: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино H41C.DE: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега H41C.DE: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара H41C.DE: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина H41C.DE: 8989
Ранг коэф-та Мартина
IS3S.DE
Ранг доходности на риск IS3S.DE: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IS3S.DE: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IS3S.DE: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IS3S.DE: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IS3S.DE: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IS3S.DE: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение H41C.DE c IS3S.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HSBC Developed World Sustainable Equity UCITS ETF USD (H41C.DE) и iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF (IS3S.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

H41C.DEIS3S.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.74
4.53

-1.79

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.84
6.13

-2.29

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.52

1.83

-0.31

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.90

10.36

-5.46

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

19.75

39.01

-19.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

H41C.DE vs. IS3S.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа H41C.DE на текущий момент составляет 2.74, что ниже коэффициента Шарпа IS3S.DE равного 4.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа H41C.DE и IS3S.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

H41C.DEIS3S.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.74

4.53

-1.79

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.95

1.24

-0.29

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.79

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.13

0.68

+0.45

Просадки

Сравнение просадок H41C.DE и IS3S.DE

Максимальная просадка H41C.DE за все время составила -20.76%, что меньше максимальной просадки IS3S.DE в -35.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок H41C.DE и IS3S.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

H41C.DEIS3S.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.76%

-35.18%

+14.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.90%

-6.09%

+0.19%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.76%

-17.80%

-2.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.76%

-17.80%

-2.96%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.18%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.14%

-0.83%

+0.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.81%

-5.82%

+2.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.47%

1.62%

-0.15%

Волатильность

Сравнение волатильности H41C.DE и IS3S.DE

Текущая волатильность для HSBC Developed World Sustainable Equity UCITS ETF USD (H41C.DE) составляет 3.01%, в то время как у iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF (IS3S.DE) волатильность равна 5.62%. Это указывает на то, что H41C.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IS3S.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

H41C.DEIS3S.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.01%

5.62%

-2.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.58%

11.32%

-3.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.55%

13.93%

-3.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.29%

13.85%

-0.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.35%

15.76%

-2.41%

Сравнение комиссий H41C.DE и IS3S.DE

H41C.DE берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии IS3S.DE в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов H41C.DE и IS3S.DE

Ни H41C.DE, ни IS3S.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

H41C.DE and IS3S.DE have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, H41C.DE is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

H41C.DE is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.30% for IS3S.DE.

H41C.DE tracks FTSE Developed ESG Low Carbon Select, while IS3S.DE tracks MSCI World Enhanced Value. They also come from different issuers: HSBC and iShares. Their fees differ too: 0.18% for H41C.DE and 0.30% for IS3S.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для H41C.DE и IS3S.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор