Сравнение H410.DE с WTD8.DE
H410.DE (HSBC MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD) and WTD8.DE (WisdomTree Emerging Markets Equity Income UCITS ETF Acc) are both Emerging Markets Equities funds - H410.DE tracks the MSCI Emerging Markets while WTD8.DE tracks the WisdomTree Emerging Markets Equity Income. Both are passively managed. Over the past 5 years, H410.DE returned 6.91%/yr vs 10.39%/yr for WTD8.DE. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. H410.DE charges 0.15%/yr vs 0.46%/yr for WTD8.DE.
Доходность
Сравнение доходности H410.DE и WTD8.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, H410.DE показывает доходность 19.79%, что значительно выше, чем у WTD8.DE с доходностью 17.44%.
H410.DE
- 1 день
- -1.87%
- 1 месяц
- -8.04%
- 6 месяцев
- 12.07%
- С начала года
- 19.79%
- 1 год
- 34.11%
- 3 года*
- 18.31%
- 5 лет*
- 6.91%
- 10 лет*
- 8.22%
WTD8.DE
- 1 день
- -0.88%
- 1 месяц
- -3.79%
- 6 месяцев
- 13.00%
- С начала года
- 17.44%
- 1 год
- 20.47%
- 3 года*
- 15.25%
- 5 лет*
- 10.39%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам H410.DE и WTD8.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H410.DE HSBC MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD | 19.79% | 18.65% | 13.95% | 4.67% | -13.87% | 4.04% | 6.95% | 21.14% | -11.36% | 21.12% |
WTD8.DE WisdomTree Emerging Markets Equity Income UCITS ETF Acc | 17.44% | 7.57% | 11.55% | 17.18% | -7.38% | 23.16% | -15.38% | 22.99% | -4.26% | 10.97% |
Correlation
The correlation between H410.DE and WTD8.DE is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.78 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.79 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.80 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 нояб. 2016 г. | 0.82 |
The correlation between H410.DE and WTD8.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.82 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
H410.DE vs. WTD8.DE — Ранг доходности на риск
H410.DE
WTD8.DE
Сравнение H410.DE c WTD8.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HSBC MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD (H410.DE) и WisdomTree Emerging Markets Equity Income UCITS ETF Acc (WTD8.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| H410.DE | WTD8.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.29 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.17 | 3.31 | -0.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.64 | 10.39 | -0.75 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок H410.DE и WTD8.DE
Максимальная просадка H410.DE за все время составила -41.02%, что больше максимальной просадки WTD8.DE в -34.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок H410.DE и WTD8.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| H410.DE | WTD8.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.02% | -34.97% | -6.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.71% | -6.15% | -4.56% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.01% | -16.81% | -2.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.77% | -17.11% | -5.66% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.62% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.71% | -5.09% | -5.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.30% | -6.58% | -6.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.53% | 1.95% | +1.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности H410.DE и WTD8.DE
HSBC MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD (H410.DE) имеет более высокую волатильность в 8.22% по сравнению с WisdomTree Emerging Markets Equity Income UCITS ETF Acc (WTD8.DE) с волатильностью 3.79%. Это указывает на то, что H410.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WTD8.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| H410.DE | WTD8.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.22% | 3.79% | +4.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.70% | 10.03% | +7.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.15% | 12.25% | +7.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.18% | 13.65% | +3.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.31% | 21.90% | -3.59% |
Сравнение комиссий H410.DE и WTD8.DE
H410.DE берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии WTD8.DE в 0.46%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов H410.DE и WTD8.DE
Дивидендная доходность H410.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.71%, тогда как WTD8.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H410.DE HSBC MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD | 1.71% | 2.00% | 2.40% | 2.59% | 3.11% | 2.00% | 1.69% | 2.03% | 2.20% | 1.62% | 1.71% | 2.28% |
WTD8.DE WisdomTree Emerging Markets Equity Income UCITS ETF Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
H410.DE and WTD8.DE have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, H410.DE is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
H410.DE is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.46% for WTD8.DE.
H410.DE tracks MSCI Emerging Markets, while WTD8.DE tracks WisdomTree Emerging Markets Equity Income. They also come from different issuers: HSBC and WisdomTree. Their fees differ too: 0.15% for H410.DE and 0.46% for WTD8.DE.
Подберите оптимальное распределение для H410.DE и WTD8.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор