PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение H410.DE с AE5A.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение H410.DE с AE5A.DE

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

H410.DE (HSBC MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD) and AE5A.DE (Amundi Core MSCI Emerging Markets Swap UCITS ETF Dist) are both Emerging Markets Equities funds - H410.DE tracks the MSCI Emerging Markets while AE5A.DE tracks the MSCI Emerging Markets Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, H410.DE returned 18.31%/yr vs 19.33%/yr for AE5A.DE. With a 0.98 correlation, they move nearly in lockstep. H410.DE charges 0.15%/yr vs 0.14%/yr for AE5A.DE.

Доходность

Сравнение доходности H410.DE и AE5A.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в HSBC MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD (H410.DE) и Amundi Core MSCI Emerging Markets Swap UCITS ETF Dist (AE5A.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, H410.DE показывает доходность 19.79%, что значительно ниже, чем у AE5A.DE с доходностью 21.78%.

H410.DE

1 день
-1.87%
1 месяц
-8.04%
6 месяцев
12.07%
С начала года
19.79%
1 год
34.11%
3 года*
18.31%
5 лет*
6.91%
10 лет*
8.22%

AE5A.DE

1 день
0.00%
1 месяц
-6.37%
6 месяцев
14.19%
С начала года
21.78%
1 год
36.37%
3 года*
19.33%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам H410.DE и AE5A.DE

2026 (YTD)202520242023
H410.DE
HSBC MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD		19.79%18.65%13.95%3.65%
AE5A.DE
Amundi Core MSCI Emerging Markets Swap UCITS ETF Dist		21.78%19.26%14.36%4.85%

Correlation

The correlation between H410.DE and AE5A.DE is 0.98 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.98

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 мар. 2023 г.

0.98

The correlation between H410.DE and AE5A.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.98 to 0.98 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

HSBC MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD

Amundi Core MSCI Emerging Markets Swap UCITS ETF Dist

Часто сравнивают с H410.DE:
H410.DE с AHYQ.DEH410.DE с 2B7K.DEH410.DE с H411.DEH410.DE с FVSJ.DEH410.DE с H412.DEH410.DE с H4ZE.DEH410.DE с H4Z6.DE
Часто сравнивают с AE5A.DE:
AE5A.DE с 5MVL.DEAE5A.DE с WTED.DEAE5A.DE с IQQ9.DEAE5A.DE с AYEM.DEAE5A.DE с AW12.DEAE5A.DE с EUNM.DEAE5A.DE с H41E.DE

Доходность на риск

H410.DE vs. AE5A.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
H410.DE
Ранг доходности на риск H410.DE: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа H410.DE: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино H410.DE: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега H410.DE: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара H410.DE: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина H410.DE: 7171
Ранг коэф-та Мартина
AE5A.DE
Ранг доходности на риск AE5A.DE: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AE5A.DE: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AE5A.DE: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AE5A.DE: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AE5A.DE: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AE5A.DE: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение H410.DE c AE5A.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HSBC MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD (H410.DE) и Amundi Core MSCI Emerging Markets Swap UCITS ETF Dist (AE5A.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

H410.DEAE5A.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.69
1.81

-0.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.30
2.43

-0.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.33

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.17

3.53

-0.36

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.64

10.53

-0.89

H410.DE vs. AE5A.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа H410.DE на текущий момент составляет 1.69, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AE5A.DE равному 1.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа H410.DE и AE5A.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок H410.DE и AE5A.DE

Максимальная просадка H410.DE за все время составила -41.02%, что больше максимальной просадки AE5A.DE в -19.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок H410.DE и AE5A.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

H410.DEAE5A.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.02%

-19.22%

-21.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.71%

-10.34%

-0.37%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.01%

-19.22%

+0.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.77%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.62%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.71%

-9.27%

-1.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.30%

-3.10%

-10.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.53%

3.46%

+0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности H410.DE и AE5A.DE

HSBC MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD (H410.DE) и Amundi Core MSCI Emerging Markets Swap UCITS ETF Dist (AE5A.DE) имеют волатильность 8.22% и 8.37% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

H410.DEAE5A.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.22%

8.37%

-0.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.70%

17.75%

-0.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.15%

20.29%

-0.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.18%

16.63%

+0.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.31%

16.63%

+1.68%

Сравнение комиссий H410.DE и AE5A.DE

H410.DE берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии AE5A.DE в 0.14%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов H410.DE и AE5A.DE

Дивидендная доходность H410.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.71%, что меньше доходности AE5A.DE в 1.77%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AE5A.DE
Amundi Core MSCI Emerging Markets Swap UCITS ETF Dist		1.77%2.15%3.38%3.80%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
H410.DE
HSBC MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD		1.71%2.00%2.40%2.59%3.11%2.00%1.69%2.03%2.20%1.62%1.71%2.28%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.98, H410.DE and AE5A.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, AE5A.DE is cheaper at 0.14% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

AE5A.DE is cheaper with a 0.14% expense ratio, compared with 0.15% for H410.DE.

H410.DE tracks MSCI Emerging Markets, while AE5A.DE tracks MSCI Emerging Markets Index. They also come from different issuers: HSBC and Amundi. Their fees differ too: 0.15% for H410.DE and 0.14% for AE5A.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для H410.DE и AE5A.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор