PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение H3R0.DE с QDVE.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение H3R0.DE с QDVE.DE

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Video Games & Esports UCITS ETF Acc USD (H3R0.DE) и iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF (QDVE.DE).

H3R0.DE и QDVE.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. H3R0.DE - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Solactive Video Games & Esports. Фонд был запущен 18 дек. 2020 г.. QDVE.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI World/Information Tech NR USD. Фонд был запущен 20 нояб. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности H3R0.DE и QDVE.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Global X Video Games & Esports UCITS ETF Acc USD (H3R0.DE) и iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF (QDVE.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам H3R0.DE и QDVE.DE

2026 (YTD)20252024202320222021
H3R0.DE
Global X Video Games & Esports UCITS ETF Acc USD		-11.42%10.28%26.09%2.50%-30.96%-13.29%
QDVE.DE
iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF		-7.30%9.99%46.12%54.14%-25.83%38.73%

Доходность по периодам

С начала года, H3R0.DE показывает доходность -11.42%, что значительно ниже, чем у QDVE.DE с доходностью -7.30%.

H3R0.DE

1 день
-1.29%
1 месяц
-1.67%
С начала года
-11.42%
6 месяцев
-21.58%
1 год
-5.27%
3 года*
5.99%
5 лет*
-4.51%
10 лет*
—

QDVE.DE

1 день
0.35%
1 месяц
-1.59%
С начала года
-7.30%
6 месяцев
-6.37%
1 год
20.81%
3 года*
24.28%
5 лет*
18.23%
10 лет*
22.30%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Video Games & Esports UCITS ETF Acc USD

iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF

Часто сравнивают с H3R0.DE:
H3R0.DE с ESP0.DEH3R0.DE с SY7D.DEH3R0.DE с L0CK.DEH3R0.DE с WEBA.DEH3R0.DE с XUTC.DEH3R0.DE с XY7D.DEH3R0.DE с AKWA.DE
Часто сравнивают с QDVE.DE:
QDVE.DE с QQQQDVE.DE с XDWT.DEQDVE.DE с SXRV.DEQDVE.DE с SMHQDVE.DE с VVSM.DEQDVE.DE с IGVQDVE.DE с XAIX.DE

Сравнение комиссий H3R0.DE и QDVE.DE

H3R0.DE берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии QDVE.DE в 0.15%.

H3R0.DE
Global X Video Games & Esports UCITS ETF Acc USD
QDVE.DE
iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF

Доходность на риск

H3R0.DE vs. QDVE.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
H3R0.DE
Ранг доходности на риск H3R0.DE: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа H3R0.DE: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино H3R0.DE: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега H3R0.DE: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара H3R0.DE: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина H3R0.DE: 99
Ранг коэф-та Мартина
QDVE.DE
Ранг доходности на риск QDVE.DE: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QDVE.DE: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QDVE.DE: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QDVE.DE: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QDVE.DE: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QDVE.DE: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение H3R0.DE c QDVE.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Video Games & Esports UCITS ETF Acc USD (H3R0.DE) и iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF (QDVE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

H3R0.DEQDVE.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.28

0.83

-1.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.25

1.27

-1.52

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.97

1.17

-0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.07

1.96

-2.03

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.17

5.33

-5.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

H3R0.DE vs. QDVE.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа H3R0.DE на текущий момент составляет -0.28, что ниже коэффициента Шарпа QDVE.DE равного 0.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа H3R0.DE и QDVE.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

H3R0.DEQDVE.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.28

0.83

-1.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.22

0.80

-1.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.02

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.25

0.93

-1.19

Корреляция

Корреляция между H3R0.DE и QDVE.DE составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов H3R0.DE и QDVE.DE

Ни H3R0.DE, ни QDVE.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок H3R0.DE и QDVE.DE

Максимальная просадка H3R0.DE за все время составила -48.09%, что больше максимальной просадки QDVE.DE в -31.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок H3R0.DE и QDVE.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

H3R0.DEQDVE.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.09%

-31.45%

-16.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.56%

-15.59%

-8.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.13%

-29.83%

-12.30%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-31.45%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-30.20%

-12.60%

-17.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-29.89%

-5.86%

-24.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.96%

5.74%

+4.22%

Волатильность

Сравнение волатильности H3R0.DE и QDVE.DE

Global X Video Games & Esports UCITS ETF Acc USD (H3R0.DE) имеет более высокую волатильность в 7.04% по сравнению с iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF (QDVE.DE) с волатильностью 5.32%. Это указывает на то, что H3R0.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QDVE.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

H3R0.DEQDVE.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.04%

5.32%

+1.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.55%

15.20%

-1.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.09%

24.97%

-5.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.41%

22.51%

-2.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.59%

21.65%

-1.06%