PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение H1D5.DE с P500.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение H1D5.DE с P500.DE

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

H1D5.DE (Amundi S&P 500 Swap UCITS ETF EUR Hedged (Acc)) and P500.DE (Invesco S&P 500 UCITS ETF) are both S&P 500 funds - H1D5.DE tracks the S&P 500 Index (EUR Hedged) while P500.DE tracks the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, H1D5.DE returned 12.23%/yr vs 14.54%/yr for P500.DE. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. H1D5.DE charges 0.28%/yr vs 0.05%/yr for P500.DE.

Доходность

Сравнение доходности H1D5.DE и P500.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Amundi S&P 500 Swap UCITS ETF EUR Hedged (Acc) (H1D5.DE) и Invesco S&P 500 UCITS ETF (P500.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, H1D5.DE показывает доходность 7.28%, что значительно ниже, чем у P500.DE с доходностью 11.87%. За последние 10 лет акции H1D5.DE уступали акциям P500.DE по среднегодовой доходности: 12.23% против 14.54% соответственно.

H1D5.DE

1 день
-1.25%
1 месяц
-0.69%
6 месяцев
6.60%
С начала года
7.28%
1 год
16.97%
3 года*
16.78%
5 лет*
10.07%
10 лет*
12.23%

P500.DE

1 день
-1.21%
1 месяц
0.77%
6 месяцев
9.53%
С начала года
11.87%
1 год
21.63%
3 года*
18.82%
5 лет*
13.68%
10 лет*
14.54%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам H1D5.DE и P500.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
H1D5.DE
Amundi S&P 500 Swap UCITS ETF EUR Hedged (Acc)		7.28%15.23%22.75%23.18%-21.57%28.78%15.86%27.46%-8.35%19.09%
P500.DE
Invesco S&P 500 UCITS ETF		11.87%4.83%32.66%22.56%-14.02%41.17%6.99%34.95%-1.01%6.74%

Correlation

The correlation between H1D5.DE and P500.DE is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.82

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.85

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 мая 2012 г.

0.79

The correlation between H1D5.DE and P500.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi S&P 500 Swap UCITS ETF EUR Hedged (Acc)

Invesco S&P 500 UCITS ETF

Часто сравнивают с H1D5.DE:
H1D5.DE с IS31.DEH1D5.DE с IBCK.DEH1D5.DE с LSMC.DEH1D5.DE с S5SD.DEH1D5.DE с SPQH.DEH1D5.DE с 2B7C.DEH1D5.DE с D500.DE
Часто сравнивают с P500.DE:
P500.DE с SPYP500.DE с D500.DEP500.DE с CSPX.ASP500.DE с SPY5.DEP500.DE с GSPX.LP500.DE с VOOP500.DE с D5BM.DE

Доходность на риск

H1D5.DE vs. P500.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
H1D5.DE
Ранг доходности на риск H1D5.DE: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа H1D5.DE: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино H1D5.DE: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега H1D5.DE: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара H1D5.DE: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина H1D5.DE: 6060
Ранг коэф-та Мартина
P500.DE
Ранг доходности на риск P500.DE: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа P500.DE: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино P500.DE: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега P500.DE: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара P500.DE: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина P500.DE: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение H1D5.DE c P500.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi S&P 500 Swap UCITS ETF EUR Hedged (Acc) (H1D5.DE) и Invesco S&P 500 UCITS ETF (P500.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

H1D5.DEP500.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.40
1.85

-0.45

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.11
2.54

-0.43

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.34

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.95

3.04

-1.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.79

10.75

-2.96

H1D5.DE vs. P500.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа H1D5.DE на текущий момент составляет 1.40, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа P500.DE равному 1.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа H1D5.DE и P500.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок H1D5.DE и P500.DE

Максимальная просадка H1D5.DE за все время составила -33.97%, примерно равная максимальной просадке P500.DE в -33.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок H1D5.DE и P500.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

H1D5.DEP500.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.97%

-33.85%

-0.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.66%

-7.10%

-1.56%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.36%

-23.39%

+5.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.97%

-23.39%

-2.58%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.97%

-33.85%

-0.12%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.03%

-1.36%

-0.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.17%

-3.84%

-0.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.18%

2.01%

+0.17%

Волатильность

Сравнение волатильности H1D5.DE и P500.DE

Amundi S&P 500 Swap UCITS ETF EUR Hedged (Acc) (H1D5.DE) и Invesco S&P 500 UCITS ETF (P500.DE) имеют волатильность 3.00% и 2.98% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

H1D5.DEP500.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.00%

2.98%

+0.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.26%

7.91%

+1.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.14%

11.87%

+0.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.04%

15.22%

+0.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.12%

16.07%

+0.05%

Сравнение комиссий H1D5.DE и P500.DE

H1D5.DE берет комиссию в 0.28%, что несколько больше комиссии P500.DE в 0.05%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов H1D5.DE и P500.DE

Ни H1D5.DE, ни P500.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

H1D5.DE and P500.DE have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, P500.DE is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

P500.DE is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.28% for H1D5.DE.

H1D5.DE tracks S&P 500 Index (EUR Hedged), while P500.DE tracks S&P 500 Index. They also come from different issuers: Amundi and Invesco. Their fees differ too: 0.28% for H1D5.DE and 0.05% for P500.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для H1D5.DE и P500.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор