PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение H1D5.DE с IS31.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение H1D5.DE с IS31.DE

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

H1D5.DE (Amundi S&P 500 Swap UCITS ETF EUR Hedged (Acc)) and IS31.DE (iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF EUR Hedged (Acc)) are both S&P 500 funds - H1D5.DE tracks the S&P 500 Index (EUR Hedged) while IS31.DE tracks the S&P 500 Minimum Volatility Index (EUR Hedged). Both are passively managed. Over the past 5 years, H1D5.DE returned 10.07%/yr vs 5.70%/yr for IS31.DE. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. H1D5.DE charges 0.28%/yr vs 0.25%/yr for IS31.DE.

Доходность

Сравнение доходности H1D5.DE и IS31.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Amundi S&P 500 Swap UCITS ETF EUR Hedged (Acc) (H1D5.DE) и iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF EUR Hedged (Acc) (IS31.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, H1D5.DE показывает доходность 7.28%, что значительно выше, чем у IS31.DE с доходностью 2.76%.

H1D5.DE

1 день
-1.25%
1 месяц
-0.69%
6 месяцев
6.60%
С начала года
7.28%
1 год
16.97%
3 года*
16.78%
5 лет*
10.07%
10 лет*
12.23%

IS31.DE

1 день
-0.37%
1 месяц
0.00%
6 месяцев
3.26%
С начала года
2.76%
1 год
8.02%
3 года*
10.50%
5 лет*
5.70%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам H1D5.DE и IS31.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
H1D5.DE
Amundi S&P 500 Swap UCITS ETF EUR Hedged (Acc)		7.28%15.23%22.75%23.18%-21.57%28.78%15.86%27.46%-8.35%13.71%
IS31.DE
iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF EUR Hedged (Acc)		2.76%9.27%16.79%6.75%-14.54%23.93%5.67%27.41%-8.01%10.34%

Correlation

The correlation between H1D5.DE and IS31.DE is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.82

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 февр. 2017 г.

0.84

The correlation between H1D5.DE and IS31.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi S&P 500 Swap UCITS ETF EUR Hedged (Acc)

iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF EUR Hedged (Acc)

Часто сравнивают с H1D5.DE:
H1D5.DE с IBCK.DEH1D5.DE с LSMC.DEH1D5.DE с S5SD.DEH1D5.DE с SPQH.DEH1D5.DE с 2B7C.DEH1D5.DE с D500.DEH1D5.DE с DBPG.DE
Часто сравнивают с IS31.DE:
IS31.DE с XDPE.DEIS31.DE с LYP2.DEIS31.DE с B500.DEIS31.DE с D500.DEIS31.DE с AW1C.DEIS31.DE с XDEW.DEIS31.DE с SXR8.DE

Доходность на риск

H1D5.DE vs. IS31.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
H1D5.DE
Ранг доходности на риск H1D5.DE: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа H1D5.DE: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино H1D5.DE: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега H1D5.DE: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара H1D5.DE: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина H1D5.DE: 6060
Ранг коэф-та Мартина
IS31.DE
Ранг доходности на риск IS31.DE: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IS31.DE: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IS31.DE: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IS31.DE: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IS31.DE: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IS31.DE: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение H1D5.DE c IS31.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi S&P 500 Swap UCITS ETF EUR Hedged (Acc) (H1D5.DE) и iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF EUR Hedged (Acc) (IS31.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

H1D5.DEIS31.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.40
0.92

+0.48

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.11
1.37

+0.74

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.16

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.95

1.20

+0.75

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.79

4.57

+3.22

H1D5.DE vs. IS31.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа H1D5.DE на текущий момент составляет 1.40, что выше коэффициента Шарпа IS31.DE равного 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа H1D5.DE и IS31.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок H1D5.DE и IS31.DE

Максимальная просадка H1D5.DE за все время составила -33.97%, примерно равная максимальной просадке IS31.DE в -33.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок H1D5.DE и IS31.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

H1D5.DEIS31.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.97%

-33.66%

-0.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.66%

-6.64%

-2.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.36%

-12.56%

-5.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.97%

-20.75%

-5.22%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.97%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.03%

-0.83%

-1.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.17%

-4.83%

+0.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.18%

1.75%

+0.43%

Волатильность

Сравнение волатильности H1D5.DE и IS31.DE

Amundi S&P 500 Swap UCITS ETF EUR Hedged (Acc) (H1D5.DE) имеет более высокую волатильность в 3.00% по сравнению с iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF EUR Hedged (Acc) (IS31.DE) с волатильностью 1.94%. Это указывает на то, что H1D5.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IS31.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

H1D5.DEIS31.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.00%

1.94%

+1.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.26%

6.52%

+2.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.14%

8.69%

+3.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.04%

12.78%

+3.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.12%

14.36%

+1.76%

Сравнение комиссий H1D5.DE и IS31.DE

H1D5.DE берет комиссию в 0.28%, что несколько больше комиссии IS31.DE в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов H1D5.DE и IS31.DE

Ни H1D5.DE, ни IS31.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

H1D5.DE and IS31.DE have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, IS31.DE is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IS31.DE is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.28% for H1D5.DE.

H1D5.DE tracks S&P 500 Index (EUR Hedged), while IS31.DE tracks S&P 500 Minimum Volatility Index (EUR Hedged). They also come from different issuers: Amundi and iShares. Their fees differ too: 0.28% for H1D5.DE and 0.25% for IS31.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для H1D5.DE и IS31.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор