PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GXXIX с ANFFX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GXXIX с ANFFX

Последнее обновление 4 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о abrdn U.S. Sustainable Leaders Fund (GXXIX) и American Funds The New Economy Fund Class F-1 (ANFFX).

GXXIX управляется Aberdeen. Фонд был запущен 30 июн. 2000 г.. ANFFX - это активно управляемый фонд от American Funds. Фонд был запущен 15 мар. 2001 г..

Доходность

Сравнение доходности GXXIX и ANFFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в abrdn U.S. Sustainable Leaders Fund (GXXIX) и American Funds The New Economy Fund Class F-1 (ANFFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Доходность по периодам

С начала года, GXXIX показывает доходность -6.73%, что значительно ниже, чем у ANFFX с доходностью -4.05%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции GXXIX имеют среднегодовую доходность 13.51%, а акции ANFFX немного впереди с 13.63%.

GXXIX

1 день
0.23%
1 месяц
-3.66%
С начала года
-6.73%
6 месяцев
-7.18%
1 год
12.34%
3 года*
6.02%
5 лет*
9.46%
10 лет*
13.51%

ANFFX

1 день
-0.27%
1 месяц
-4.53%
С начала года
-4.05%
6 месяцев
1.54%
1 год
44.43%
3 года*
22.07%
5 лет*
9.00%
10 лет*
13.63%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GXXIX и ANFFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GXXIX
abrdn U.S. Sustainable Leaders Fund		-6.73%3.82%10.11%15.19%-26.55%81.37%29.56%36.96%-6.73%20.42%
ANFFX
American Funds The New Economy Fund Class F-1		-4.05%30.96%23.52%29.10%-29.69%11.98%33.43%26.38%-4.41%34.27%

Корреляция

Корреляция между GXXIX и ANFFX составляет 0.88 — это высокая положительная связь. Такие активы дают лишь ограниченный эффект диверсификации: в периоды снижения рынка они часто проседают вместе. Если цель — заметно снизить риск, стоит искать активы с корреляцией ниже 0.5.

Сравнение комиссий GXXIX и ANFFX

GXXIX берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии ANFFX в 0.78%.

GXXIX
abrdn U.S. Sustainable Leaders Fund
ANFFX
American Funds The New Economy Fund Class F-1

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

abrdn U.S. Sustainable Leaders Fund

American Funds The New Economy Fund Class F-1

Часто сравнивают с GXXIX:
GXXIX с PROVXGXXIX с JLGRXGXXIX с FGCKXGXXIX с FSPGXGXXIX с FDTEXGXXIX с MFEIXGXXIX с PJFAX
Часто сравнивают с ANFFX:
ANFFX с ONERXANFFX с PROVXANFFX с GEGTXANFFX с BIAFXANFFX с ADXANFFX с VALSXANFFX с ELFNX

Доходность на риск

GXXIX vs. ANFFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GXXIX
Ранг доходности на риск GXXIX: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GXXIX: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GXXIX: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GXXIX: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GXXIX: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GXXIX: 88
Ранг коэф-та Мартина
ANFFX
Ранг доходности на риск ANFFX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ANFFX: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ANFFX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ANFFX: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ANFFX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ANFFX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GXXIX c ANFFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для abrdn U.S. Sustainable Leaders Fund (GXXIX) и American Funds The New Economy Fund Class F-1 (ANFFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GXXIXANFFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.17

1.52

-1.35

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.37

2.16

-1.79

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.05

1.30

-0.25

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.31

2.45

-2.14

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.12

10.01

-8.90

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GXXIX vs. ANFFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GXXIX на текущий момент составляет 0.17, что ниже коэффициента Шарпа ANFFX равного 1.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GXXIX и ANFFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GXXIXANFFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.17

1.52

-1.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.34

0.47

-0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

0.72

-0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

0.48

+0.12

Просадки

Сравнение просадок GXXIX и ANFFX

Максимальная просадка GXXIX за все время составила -33.65%, что меньше максимальной просадки ANFFX в -55.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GXXIX и ANFFX.

Загрузка...

Показатели просадок

GXXIXANFFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.65%

-55.37%

+21.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.78%

-13.36%

+1.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.65%

-37.10%

+3.45%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.65%

-37.10%

+3.45%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.10%

-9.13%

-0.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.20%

-11.43%

+5.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.23%

3.26%

-0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности GXXIX и ANFFX

Текущая волатильность для abrdn U.S. Sustainable Leaders Fund (GXXIX) составляет 5.18%, в то время как у American Funds The New Economy Fund Class F-1 (ANFFX) волатильность равна 7.26%. Это указывает на то, что GXXIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ANFFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GXXIXANFFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.18%

7.26%

-2.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.26%

13.64%

-4.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.73%

20.92%

-4.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.76%

19.20%

+8.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.71%

18.99%

+4.72%

Дивиденды

Сравнение дивидендов GXXIX и ANFFX

Дивидендная доходность GXXIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.46%, что меньше доходности ANFFX в 10.32%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GXXIX
abrdn U.S. Sustainable Leaders Fund		2.46%2.30%0.00%0.28%0.39%59.39%14.10%9.76%12.93%10.11%12.20%5.82%
ANFFX
American Funds The New Economy Fund Class F-1		10.32%9.90%9.56%3.89%0.00%7.53%2.45%7.26%9.84%8.19%2.13%6.07%