PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение GXLK.L с UDVD.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности GXLK.L и UDVD.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в SPDR S&P US Technology Select Sector UCITS ETF (GXLK.L) и SPDR S&P US Dividend Aristocrats UCITS ETF Dis (UDVD.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

GXLK.L торгуется в GBP, в то время как UDVD.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения UDVD.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, GXLK.L показывает доходность 19.29%, что значительно выше, чем у UDVD.L с доходностью 12.33%. За последние 10 лет акции GXLK.L превзошли акции UDVD.L по среднегодовой доходности: 21.00% против 9.47% соответственно.


GXLK.L

1 день
0.00%
1 месяц
-0.35%
С начала года
19.29%
6 месяцев
19.45%
1 год
42.68%
3 года*
25.59%
5 лет*
12.66%
10 лет*
21.00%

UDVD.L

1 день
0.66%
1 месяц
4.20%
С начала года
12.33%
6 месяцев
12.91%
1 год
20.70%
3 года*
9.41%
5 лет*
7.83%
10 лет*
9.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GXLK.L и UDVD.L


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GXLK.L
SPDR S&P US Technology Select Sector UCITS ETF
19.29%15.88%24.73%48.31%-40.75%34.21%43.38%49.62%-1.81%33.90%
UDVD.L
SPDR S&P US Dividend Aristocrats UCITS ETF Dis
12.33%0.84%9.52%-3.05%11.52%26.23%-2.19%17.98%1.76%5.73%

Correlation

The correlation between GXLK.L and UDVD.L is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.07

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.12

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.24

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.21

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 июл. 2015 г.

0.22

The correlation between GXLK.L and UDVD.L shifts across timeframes, from -0.07 (1 year) to 0.24 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


SPDR S&P US Technology Select Sector UCITS ETF

SPDR S&P US Dividend Aristocrats UCITS ETF Dis

Доходность на риск

GXLK.L vs. UDVD.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

GXLK.L
Ранг доходности на риск GXLK.L: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GXLK.L: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GXLK.L: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GXLK.L: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GXLK.L: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GXLK.L: 4444
Ранг коэф-та Мартина

UDVD.L
Ранг доходности на риск UDVD.L: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UDVD.L: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UDVD.L: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UDVD.L: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UDVD.L: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UDVD.L: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GXLK.L c UDVD.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P US Technology Select Sector UCITS ETF (GXLK.L) и SPDR S&P US Dividend Aristocrats UCITS ETF Dis (UDVD.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


GXLK.LUDVD.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+0.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

0.00

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.34

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.57

3.18

-0.61

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.40

8.34

-1.94

GXLK.L vs. UDVD.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GXLK.L на текущий момент составляет 2.07, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа UDVD.L равному 1.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GXLK.L и UDVD.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GXLK.L и UDVD.L

Максимальная просадка GXLK.L за все время составила -43.09%, что больше максимальной просадки UDVD.L в -28.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GXLK.L и UDVD.L.


Загрузка графика...

Показатели просадок


GXLK.LUDVD.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.09%

-28.19%

-14.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.67%

-6.47%

-10.20%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.24%

-16.57%

-11.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.09%

-16.57%

-26.52%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.09%

-28.19%

-14.90%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.98%

0.00%

-5.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.58%

-4.19%

-4.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.68%

2.48%

+4.20%

Волатильность

Сравнение волатильности GXLK.L и UDVD.L

SPDR S&P US Technology Select Sector UCITS ETF (GXLK.L) имеет более высокую волатильность в 8.47% по сравнению с SPDR S&P US Dividend Aristocrats UCITS ETF Dis (UDVD.L) с волатильностью 3.09%. Это указывает на то, что GXLK.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UDVD.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


GXLK.LUDVD.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.47%

3.09%

+5.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.38%

8.23%

+7.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.75%

10.76%

+9.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.43%

13.77%

+10.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.26%

15.87%

+8.39%

Сравнение комиссий GXLK.L и UDVD.L

GXLK.L берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии UDVD.L в 0.35%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов GXLK.L и UDVD.L

GXLK.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность UDVD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.04%.


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GXLK.L
SPDR S&P US Technology Select Sector UCITS ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
UDVD.L
SPDR S&P US Dividend Aristocrats UCITS ETF Dis
2.04%2.17%2.03%2.24%2.13%2.15%2.36%2.01%2.27%1.78%1.83%2.06%

Часто задаваемые вопросы


GXLK.L and UDVD.L have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, GXLK.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

GXLK.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.35% for UDVD.L.

GXLK.L is categorized as Technology Equities, while UDVD.L is Large Cap Blend Equities. GXLK.L tracks MSCI World/Information Tech NR USD, while UDVD.L tracks S&P High Yield Dividend Aristocrats Index. Their fees differ too: 0.15% for GXLK.L and 0.35% for UDVD.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GXLK.L и UDVD.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор