Сравнение GXLK.L с UDVD.L
GXLK.L (SPDR S&P US Technology Select Sector UCITS ETF) and UDVD.L (SPDR S&P US Dividend Aristocrats UCITS ETF Dis) are both exchange-traded funds - GXLK.L is a Technology Equities fund tracking the MSCI World/Information Tech NR USD, while UDVD.L is a Large Cap Blend Equities fund tracking the S&P High Yield Dividend Aristocrats Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, GXLK.L returned 21.00%/yr vs 9.47%/yr for UDVD.L. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent. GXLK.L charges 0.15%/yr vs 0.35%/yr for UDVD.L.
Доходность
Сравнение доходности GXLK.L и UDVD.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
GXLK.L торгуется в GBP, в то время как UDVD.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения UDVD.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, GXLK.L показывает доходность 19.29%, что значительно выше, чем у UDVD.L с доходностью 12.33%. За последние 10 лет акции GXLK.L превзошли акции UDVD.L по среднегодовой доходности: 21.00% против 9.47% соответственно.
GXLK.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.35%
- С начала года
- 19.29%
- 6 месяцев
- 19.45%
- 1 год
- 42.68%
- 3 года*
- 25.59%
- 5 лет*
- 12.66%
- 10 лет*
- 21.00%
UDVD.L
- 1 день
- 0.66%
- 1 месяц
- 4.20%
- С начала года
- 12.33%
- 6 месяцев
- 12.91%
- 1 год
- 20.70%
- 3 года*
- 9.41%
- 5 лет*
- 7.83%
- 10 лет*
- 9.47%
Сравнение доходности по годам GXLK.L и UDVD.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GXLK.L SPDR S&P US Technology Select Sector UCITS ETF | 19.29% | 15.88% | 24.73% | 48.31% | -40.75% | 34.21% | 43.38% | 49.62% | -1.81% | 33.90% |
UDVD.L SPDR S&P US Dividend Aristocrats UCITS ETF Dis | 12.33% | 0.84% | 9.52% | -3.05% | 11.52% | 26.23% | -2.19% | 17.98% | 1.76% | 5.73% |
Correlation
The correlation between GXLK.L and UDVD.L is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.07 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.12 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 июл. 2015 г. | 0.22 |
The correlation between GXLK.L and UDVD.L shifts across timeframes, from -0.07 (1 year) to 0.24 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GXLK.L vs. UDVD.L — Ранг доходности на риск
GXLK.L
UDVD.L
Сравнение GXLK.L c UDVD.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P US Technology Select Sector UCITS ETF (GXLK.L) и SPDR S&P US Dividend Aristocrats UCITS ETF Dis (UDVD.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GXLK.L | UDVD.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.00 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.34 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.57 | 3.18 | -0.61 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.40 | 8.34 | -1.94 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GXLK.L и UDVD.L
Максимальная просадка GXLK.L за все время составила -43.09%, что больше максимальной просадки UDVD.L в -28.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GXLK.L и UDVD.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GXLK.L | UDVD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.09% | -28.19% | -14.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.67% | -6.47% | -10.20% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.24% | -16.57% | -11.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.09% | -16.57% | -26.52% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.09% | -28.19% | -14.90% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.98% | 0.00% | -5.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.58% | -4.19% | -4.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.68% | 2.48% | +4.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности GXLK.L и UDVD.L
SPDR S&P US Technology Select Sector UCITS ETF (GXLK.L) имеет более высокую волатильность в 8.47% по сравнению с SPDR S&P US Dividend Aristocrats UCITS ETF Dis (UDVD.L) с волатильностью 3.09%. Это указывает на то, что GXLK.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UDVD.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GXLK.L | UDVD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.47% | 3.09% | +5.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.38% | 8.23% | +7.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.75% | 10.76% | +9.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.43% | 13.77% | +10.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.26% | 15.87% | +8.39% |
Сравнение комиссий GXLK.L и UDVD.L
GXLK.L берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии UDVD.L в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GXLK.L и UDVD.L
GXLK.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность UDVD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.04%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GXLK.L SPDR S&P US Technology Select Sector UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UDVD.L SPDR S&P US Dividend Aristocrats UCITS ETF Dis | 2.04% | 2.17% | 2.03% | 2.24% | 2.13% | 2.15% | 2.36% | 2.01% | 2.27% | 1.78% | 1.83% | 2.06% |
Часто задаваемые вопросы
GXLK.L and UDVD.L have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GXLK.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GXLK.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.35% for UDVD.L.
GXLK.L is categorized as Technology Equities, while UDVD.L is Large Cap Blend Equities. GXLK.L tracks MSCI World/Information Tech NR USD, while UDVD.L tracks S&P High Yield Dividend Aristocrats Index. Their fees differ too: 0.15% for GXLK.L and 0.35% for UDVD.L.
Подберите оптимальное распределение для GXLK.L и UDVD.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор