Сравнение GXLK.L с IDTW.L
GXLK.L (SPDR S&P US Technology Select Sector UCITS ETF) and IDTW.L (iShares MSCI Taiwan UCITS ETF USD (Dist)) are both Technology Equities funds - GXLK.L tracks the MSCI World/Information Tech NR USD while IDTW.L tracks the MSCI Taiwan 20/35 Index (Net) (USD). Both are passively managed. Over the past 10 years, GXLK.L returned 19.60%/yr vs 19.60%/yr for IDTW.L. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent. GXLK.L charges 0.15%/yr vs 0.74%/yr for IDTW.L.
Доходность
Сравнение доходности GXLK.L и IDTW.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
GXLK.L торгуется в GBP, в то время как IDTW.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IDTW.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, GXLK.L показывает доходность 15.77%, что значительно ниже, чем у IDTW.L с доходностью 51.98%. В более долгосрочной перспективе, обе инвестиции продемонстрировали схожую динамику с близкой 10-летней среднегодовой доходностью: акции GXLK.L – 19.60% и акции IDTW.L – 19.60%.
GXLK.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -3.25%
- 6 месяцев
- 16.40%
- С начала года
- 15.77%
- 1 год
- 28.68%
- 3 года*
- 23.35%
- 5 лет*
- 11.22%
- 10 лет*
- 19.60%
IDTW.L
- 1 день
- -3.83%
- 1 месяц
- -11.68%
- 6 месяцев
- 41.89%
- С начала года
- 51.98%
- 1 год
- 72.88%
- 3 года*
- 36.25%
- 5 лет*
- 19.38%
- 10 лет*
- 19.60%
Сравнение доходности по годам GXLK.L и IDTW.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GXLK.L SPDR S&P US Technology Select Sector UCITS ETF | 15.77% | 15.88% | 24.73% | 48.31% | -40.75% | 34.21% | 43.38% | 49.62% | -1.81% | 33.90% |
IDTW.L iShares MSCI Taiwan UCITS ETF USD (Dist) | 51.98% | 22.39% | 25.77% | 22.40% | -21.17% | 29.73% | 30.40% | 29.33% | -3.73% | 16.98% |
Correlation
The correlation between GXLK.L and IDTW.L is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.68 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.63 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 июл. 2015 г. | 0.46 |
Over the past year, GXLK.L and IDTW.L have become more correlated (0.68) than their long-term average of 0.46, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GXLK.L vs. IDTW.L — Ранг доходности на риск
GXLK.L
IDTW.L
Сравнение GXLK.L c IDTW.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P US Technology Select Sector UCITS ETF (GXLK.L) и iShares MSCI Taiwan UCITS ETF USD (Dist) (IDTW.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GXLK.L | IDTW.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.34 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.43 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.44 | -0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.73 | 4.61 | -2.88 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.13 | 17.16 | -13.03 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GXLK.L и IDTW.L
Максимальная просадка GXLK.L за все время составила -43.09%, что меньше максимальной просадки IDTW.L в -47.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GXLK.L и IDTW.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GXLK.L | IDTW.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.09% | -47.00% | +3.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.67% | -15.73% | -0.94% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.24% | -29.91% | +1.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.09% | -30.18% | -12.91% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.09% | -30.18% | -12.91% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.76% | -15.73% | +6.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.58% | -9.11% | +0.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.96% | 4.23% | +2.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности GXLK.L и IDTW.L
Текущая волатильность для SPDR S&P US Technology Select Sector UCITS ETF (GXLK.L) составляет 7.44%, в то время как у iShares MSCI Taiwan UCITS ETF USD (Dist) (IDTW.L) волатильность равна 11.44%. Это указывает на то, что GXLK.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IDTW.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GXLK.L | IDTW.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.44% | 11.44% | -4.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.39% | 23.56% | -7.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.54% | 27.04% | -5.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.58% | 22.51% | +2.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.32% | 21.79% | +2.53% |
Сравнение комиссий GXLK.L и IDTW.L
GXLK.L берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии IDTW.L в 0.74%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GXLK.L и IDTW.L
GXLK.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IDTW.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.99%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GXLK.L SPDR S&P US Technology Select Sector UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IDTW.L iShares MSCI Taiwan UCITS ETF USD (Dist) | 0.99% | 1.51% | 1.43% | 2.09% | 3.39% | 1.35% | 1.73% | 2.15% | 2.78% | 2.70% | 3.10% | 3.33% |
Часто задаваемые вопросы
GXLK.L and IDTW.L have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GXLK.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GXLK.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.74% for IDTW.L.
GXLK.L tracks MSCI World/Information Tech NR USD, while IDTW.L tracks MSCI Taiwan 20/35 Index (Net) (USD). They also come from different issuers: State Street and iShares. Their fees differ too: 0.15% for GXLK.L and 0.74% for IDTW.L.
Подберите оптимальное распределение для GXLK.L и IDTW.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор