PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GXLC.L с IUCM.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GXLC.L с IUCM.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

GXLC.L (SPDR® S&P® U.S. Communication Services Select Sector UCITS ETF) and IUCM.L (iShares S&P 500 Communication Sector UCITS ETF USD Acc) are both Communications Equities funds tracking the MSCI World/Comm Services NR USD, from State Street and iShares respectively. Both are passively managed. Over the past 5 years, GXLC.L returned 11.50%/yr vs 12.59%/yr for IUCM.L. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.15% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности GXLC.L и IUCM.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в SPDR® S&P® U.S. Communication Services Select Sector UCITS ETF (GXLC.L) и iShares S&P 500 Communication Sector UCITS ETF USD Acc (IUCM.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

GXLC.L торгуется в GBP, в то время как IUCM.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IUCM.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: GXLC.L показывает доходность 2.07%, а IUCM.L немного ниже – 2.02%.

GXLC.L

1 день
1.55%
1 месяц
-2.99%
С начала года
2.07%
6 месяцев
0.11%
1 год
20.77%
3 года*
22.19%
5 лет*
11.50%
10 лет*
—

IUCM.L

1 день
1.51%
1 месяц
-1.92%
С начала года
2.02%
6 месяцев
0.82%
1 год
22.04%
3 года*
23.90%
5 лет*
12.59%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GXLC.L и IUCM.L

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
GXLC.L
SPDR® S&P® U.S. Communication Services Select Sector UCITS ETF		2.07%19.01%33.60%45.06%-29.78%18.90%22.83%25.39%-10.55%
IUCM.L
iShares S&P 500 Communication Sector UCITS ETF USD Acc		1.98%17.47%41.41%47.96%-33.47%23.51%19.04%25.86%-8.26%

Correlation

The correlation between GXLC.L and IUCM.L is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 сент. 2018 г.

0.93

The correlation between GXLC.L and IUCM.L has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов GXLC.L и IUCM.L

Секторы
GXLC.L
IUCM.L

Коммуникационные услуги

100.0%
99.1%

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

0.6%

Коммунальные услуги

-

-

Коммуникационные услуги

GXLC.L
100.0%
IUCM.L
99.1%

Сырьевые материалы

GXLC.L

-

IUCM.L

-

Потребительский циклический сектор

GXLC.L

-

IUCM.L

-

Потребительский защитный сектор

GXLC.L

-

IUCM.L

-

Энергетика

GXLC.L

-

IUCM.L

-

Финансовые услуги

GXLC.L

-

IUCM.L

-

Здравоохранение

GXLC.L

-

IUCM.L

-

Промышленность

GXLC.L

-

IUCM.L

-

Недвижимость

GXLC.L

-

IUCM.L

-

Технологии

GXLC.L

-

IUCM.L
0.6%

Коммунальные услуги

GXLC.L

-

IUCM.L

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR® S&P® U.S. Communication Services Select Sector UCITS ETF

iShares S&P 500 Communication Sector UCITS ETF USD Acc

Часто сравнивают с GXLC.L:
GXLC.L с XLCGXLC.L с VOOGXLC.L с FCOMGXLC.L с GLDMGXLC.L с NLRGXLC.L с TELE.LGXLC.L с XUCM.L
Часто сравнивают с IUCM.L:
IUCM.L с IITU.LIUCM.L с XWTS.LIUCM.L с VOXIUCM.L с XDWE.LIUCM.L с IU5C.DEIUCM.L с MTUMIUCM.L с IUIT.L

Доходность на риск

GXLC.L vs. IUCM.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GXLC.L
Ранг доходности на риск GXLC.L: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GXLC.L: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GXLC.L: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GXLC.L: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GXLC.L: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GXLC.L: 5454
Ранг коэф-та Мартина
IUCM.L
Ранг доходности на риск IUCM.L: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IUCM.L: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IUCM.L: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IUCM.L: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IUCM.L: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IUCM.L: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GXLC.L c IUCM.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR® S&P® U.S. Communication Services Select Sector UCITS ETF (GXLC.L) и iShares S&P 500 Communication Sector UCITS ETF USD Acc (IUCM.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GXLC.LIUCM.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.65
1.52

+0.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.41
2.25

+0.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.25

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.55

2.67

-0.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.15

8.83

+0.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GXLC.L vs. IUCM.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GXLC.L на текущий момент составляет 1.65, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IUCM.L равному 1.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GXLC.L и IUCM.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GXLC.LIUCM.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.65

1.52

+0.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.64

0.65

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.69

0.71

-0.02

Просадки

Сравнение просадок GXLC.L и IUCM.L

Максимальная просадка GXLC.L за все время составила -35.84%, что меньше максимальной просадки IUCM.L в -38.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GXLC.L и IUCM.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GXLC.LIUCM.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.84%

-38.32%

+2.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.66%

-8.21%

-0.45%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.45%

-20.74%

+2.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.84%

-38.32%

+2.48%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.54%

-4.39%

-0.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.72%

-8.23%

+0.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.41%

2.49%

-0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности GXLC.L и IUCM.L

Текущая волатильность для SPDR® S&P® U.S. Communication Services Select Sector UCITS ETF (GXLC.L) составляет 4.36%, в то время как у iShares S&P 500 Communication Sector UCITS ETF USD Acc (IUCM.L) волатильность равна 4.59%. Это указывает на то, что GXLC.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IUCM.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GXLC.LIUCM.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.36%

4.59%

-0.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.64%

10.51%

-0.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.32%

14.43%

-1.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.92%

19.49%

-1.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.04%

20.24%

-1.20%

Сравнение комиссий GXLC.L и IUCM.L

И GXLC.L, и IUCM.L имеют комиссию равную 0.15%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GXLC.L и IUCM.L

Ни GXLC.L, ни IUCM.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, GXLC.L and IUCM.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

Both ETFs have the same 0.15% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

GXLC.L and IUCM.L have the same expense ratio: 0.15% per year.

Both ETFs track MSCI World/Comm Services NR USD. They also come from different issuers: State Street and iShares.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GXLC.L и IUCM.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор