PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение GWILX с SHXPX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности GWILX и SHXPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Glenmede Women in Leadership U.S. Equity Portfolio (GWILX) и American Beacon Shapiro Equity Opportunities Fund (SHXPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам


GWILX

1 день
-1.35%
1 месяц
-0.23%
С начала года
0.58%
6 месяцев
-0.67%
1 год
7.93%
3 года*
12.12%
5 лет*
5.49%
10 лет*
10.32%

SHXPX

1 день
-0.13%
1 месяц
С начала года
6 месяцев
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GWILX и SHXPX


Correlation

The correlation between GWILX and SHXPX is 1.00 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2026 г.

1.00

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Glenmede Women in Leadership U.S. Equity Portfolio

American Beacon Shapiro Equity Opportunities Fund

Доходность на риск

GWILX vs. SHXPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

GWILX
Ранг доходности на риск GWILX: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GWILX: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GWILX: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GWILX: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GWILX: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GWILX: 77
Ранг коэф-та Мартина

SHXPX
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GWILX c SHXPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Glenmede Women in Leadership U.S. Equity Portfolio (GWILX) и American Beacon Shapiro Equity Opportunities Fund (SHXPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


GWILXSHXPXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.62

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.80

GWILX vs. SHXPX - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


GWILXSHXPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.54

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.30

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

8.85

-8.30

Просадки

Сравнение просадок GWILX и SHXPX

Максимальная просадка GWILX за все время составила -38.22%, что больше максимальной просадки SHXPX в -0.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GWILX и SHXPX.


Загрузка графика...

Показатели просадок


GWILXSHXPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.22%

-0.13%

-38.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.12%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.73%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.22%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.95%

-0.13%

-5.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.93%

-0.03%

-5.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.52%

Волатильность

Сравнение волатильности GWILX и SHXPX


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


GWILXSHXPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.15%

2.95%

+12.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.38%

2.95%

+15.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.15%

2.95%

+16.20%

Сравнение комиссий GWILX и SHXPX

GWILX берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии SHXPX в 1.21%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов GWILX и SHXPX

Дивидендная доходность GWILX за последние двенадцать месяцев составляет около 93.28%, тогда как SHXPX не выплачивал дивиденды акционерам.


ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
GWILX
Glenmede Women in Leadership U.S. Equity Portfolio
93.28%94.11%13.95%5.36%3.42%21.17%0.94%0.92%4.73%1.17%1.44%
SHXPX
American Beacon Shapiro Equity Opportunities Fund
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


With a correlation of 1.00, GWILX and SHXPX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GWILX и SHXPX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор