Сравнение GWILX с SHXPX
GWILX (Glenmede Women in Leadership U.S. Equity Portfolio) and SHXPX (American Beacon Shapiro Equity Opportunities Fund) are both Large Cap Value Equities funds. With a 1.00 correlation, they move nearly in lockstep. GWILX charges 0.85%/yr vs 1.21%/yr for SHXPX.
Доходность
Сравнение доходности GWILX и SHXPX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
GWILX
- 1 день
- -1.35%
- 1 месяц
- -0.23%
- С начала года
- 0.58%
- 6 месяцев
- -0.67%
- 1 год
- 7.93%
- 3 года*
- 12.12%
- 5 лет*
- 5.49%
- 10 лет*
- 10.32%
SHXPX
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GWILX и SHXPX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
GWILX Glenmede Women in Leadership U.S. Equity Portfolio | 1.39% |
SHXPX American Beacon Shapiro Equity Opportunities Fund | 0.32% |
Correlation
The correlation between GWILX and SHXPX is 1.00 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2026 г. | 1.00 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GWILX vs. SHXPX — Ранг доходности на риск
GWILX
SHXPX
Сравнение GWILX c SHXPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Glenmede Women in Leadership U.S. Equity Portfolio (GWILX) и American Beacon Shapiro Equity Opportunities Fund (SHXPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GWILX | SHXPX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.62 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.80 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GWILX | SHXPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.54 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.55 | 8.85 | -8.30 |
Просадки
Сравнение просадок GWILX и SHXPX
Максимальная просадка GWILX за все время составила -38.22%, что больше максимальной просадки SHXPX в -0.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GWILX и SHXPX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GWILX | SHXPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.22% | -0.13% | -38.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.12% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.73% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.73% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.22% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.95% | -0.13% | -5.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.93% | -0.03% | -5.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.52% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GWILX и SHXPX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GWILX | SHXPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.36% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.26% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.15% | 2.95% | +12.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.38% | 2.95% | +15.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.15% | 2.95% | +16.20% |
Сравнение комиссий GWILX и SHXPX
GWILX берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии SHXPX в 1.21%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GWILX и SHXPX
Дивидендная доходность GWILX за последние двенадцать месяцев составляет около 93.28%, тогда как SHXPX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GWILX Glenmede Women in Leadership U.S. Equity Portfolio | 93.28% | 94.11% | 13.95% | 5.36% | 3.42% | 21.17% | 0.94% | 0.92% | 4.73% | 1.17% | 1.44% |
SHXPX American Beacon Shapiro Equity Opportunities Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 1.00, GWILX and SHXPX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
Подберите оптимальное распределение для GWILX и SHXPX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор