Сравнение GVEQX с FSSKX
GVEQX (Government Street Equity Fund) and FSSKX (Fidelity Advisor Stock Selector All Cap Fund Class K) are both Large Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, GVEQX returned 15.63%/yr vs 15.38%/yr for FSSKX. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. GVEQX charges 0.85%/yr vs 0.58%/yr for FSSKX.
Доходность
Сравнение доходности GVEQX и FSSKX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GVEQX показывает доходность 9.24%, что значительно ниже, чем у FSSKX с доходностью 15.16%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции GVEQX имеют среднегодовую доходность 15.63%, а акции FSSKX немного отстают с 15.38%.
GVEQX
- 1 день
- -0.90%
- 1 месяц
- 2.92%
- С начала года
- 9.24%
- 6 месяцев
- 9.48%
- 1 год
- 26.98%
- 3 года*
- 23.59%
- 5 лет*
- 14.28%
- 10 лет*
- 15.63%
FSSKX
- 1 день
- -0.61%
- 1 месяц
- 4.33%
- С начала года
- 15.16%
- 6 месяцев
- 15.61%
- 1 год
- 36.50%
- 3 года*
- 22.70%
- 5 лет*
- 12.91%
- 10 лет*
- 15.38%
Сравнение доходности по годам GVEQX и FSSKX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GVEQX Government Street Equity Fund | 9.24% | 19.40% | 30.96% | 20.83% | -17.25% | 29.20% | 22.30% | 35.61% | -8.59% | 22.41% |
FSSKX Fidelity Advisor Stock Selector All Cap Fund Class K | 15.16% | 18.98% | 19.89% | 27.04% | -19.47% | 23.28% | 25.01% | 32.33% | -8.52% | 24.38% |
Correlation
The correlation between GVEQX and FSSKX is 0.95 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.95 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.93 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.95 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.95 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 мая 2008 г. | 0.96 |
The correlation between GVEQX and FSSKX has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.96 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GVEQX vs. FSSKX — Ранг доходности на риск
GVEQX
FSSKX
Сравнение GVEQX c FSSKX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Government Street Equity Fund (GVEQX) и Fidelity Advisor Stock Selector All Cap Fund Class K (FSSKX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GVEQX | FSSKX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.86 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.51 | -0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.66 | 4.02 | -1.37 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.08 | 19.45 | -8.37 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GVEQX | FSSKX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.99 | 2.84 | -0.86 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.84 | 0.73 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.88 | 0.83 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 0.54 | -0.01 |
Просадки
Сравнение просадок GVEQX и FSSKX
Максимальная просадка GVEQX за все время составила -54.53%, примерно равная максимальной просадке FSSKX в -53.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GVEQX и FSSKX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GVEQX | FSSKX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.53% | -53.43% | -1.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.24% | -9.20% | -1.04% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.41% | -20.84% | +1.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.25% | -25.20% | +0.95% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.85% | -34.37% | +1.52% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.43% | -0.61% | -0.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.65% | -7.71% | -0.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.45% | 1.90% | +0.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности GVEQX и FSSKX
Government Street Equity Fund (GVEQX) имеет более высокую волатильность в 4.08% по сравнению с Fidelity Advisor Stock Selector All Cap Fund Class K (FSSKX) с волатильностью 3.46%. Это указывает на то, что GVEQX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSSKX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GVEQX | FSSKX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.08% | 3.46% | +0.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.75% | 10.02% | +0.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.70% | 13.02% | +0.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.05% | 17.79% | -0.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.85% | 18.59% | -0.74% |
Сравнение комиссий GVEQX и FSSKX
GVEQX берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии FSSKX в 0.58%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GVEQX и FSSKX
Дивидендная доходность GVEQX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.60%, что меньше доходности FSSKX в 4.15%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSSKX Fidelity Advisor Stock Selector All Cap Fund Class K | 4.15% | 4.78% | 4.87% | 2.11% | 0.38% | 1.44% | 5.29% | 6.17% | 4.37% | 3.07% | 1.12% | 5.23% |
GVEQX Government Street Equity Fund | 2.60% | 2.81% | 3.40% | 5.49% | 3.26% | 10.31% | 6.92% | 7.61% | 4.77% | 3.03% | 3.31% | 3.14% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.95, GVEQX and FSSKX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
GVEQX has higher volatility (4.08%) compared to FSSKX (3.46%). In terms of maximum drawdown, GVEQX dropped -54.53% vs FSSKX's -53.43%.
FSSKX currently has the higher Sharpe Ratio (2.84 vs 1.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GVEQX и FSSKX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор