PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение GSUI с IBIG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности GSUI и IBIG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Grayscale Sui Staking ETF (GSUI) и iShares iBonds Oct 2030 Term TIPS ETF (IBIG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GSUI показывает доходность -39.93%, что значительно ниже, чем у IBIG с доходностью 1.64%.


GSUI

1 день
-1.09%
1 месяц
-12.82%
С начала года
-39.93%
6 месяцев
-46.50%
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*

IBIG

1 день
-0.09%
1 месяц
-0.37%
С начала года
1.64%
6 месяцев
1.42%
1 год
5.02%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GSUI и IBIG


2026 (YTD)2025
GSUI
Grayscale Sui Staking ETF
-39.93%-34.63%
IBIG
iShares iBonds Oct 2030 Term TIPS ETF
1.64%-0.17%

Correlation

The correlation between GSUI and IBIG is -0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 нояб. 2025 г.

-0.00

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Grayscale Sui Staking ETF

iShares iBonds Oct 2030 Term TIPS ETF

Доходность на риск

GSUI vs. IBIG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

GSUI

IBIG
Ранг доходности на риск IBIG: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBIG: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBIG: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBIG: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBIG: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBIG: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GSUI c IBIG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grayscale Sui Staking ETF (GSUI) и iShares iBonds Oct 2030 Term TIPS ETF (IBIG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

GSUI vs. IBIG - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


GSUIIBIGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.93

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.78

1.43

-2.21

Просадки

Сравнение просадок GSUI и IBIG

Максимальная просадка GSUI за все время составила -60.73%, что больше максимальной просадки IBIG в -3.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSUI и IBIG.


Загрузка графика...

Показатели просадок


GSUIIBIGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.73%

-3.21%

-57.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.35%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-60.73%

-0.43%

-60.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-43.81%

-0.77%

-43.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.40%

Волатильность

Сравнение волатильности GSUI и IBIG


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


GSUIIBIGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

107.79%

2.62%

+105.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

107.79%

4.29%

+103.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

107.79%

4.29%

+103.50%

Сравнение комиссий GSUI и IBIG

GSUI берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии IBIG в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов GSUI и IBIG

GSUI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IBIG за последние двенадцать месяцев составляет около 3.89%.


ПозицияTTM202520242023
GSUI
Grayscale Sui Staking ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%
IBIG
iShares iBonds Oct 2030 Term TIPS ETF
3.89%4.70%4.15%0.78%

Часто задаваемые вопросы


GSUI and IBIG have a correlation of -0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, GSUI is cheaper at 0.00% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

GSUI is cheaper with a 0.00% expense ratio, compared with 0.10% for IBIG.

IBIG has the higher dividend yield at 3.89%, compared with 0.00% for GSUI.

GSUI is categorized as Cryptocurrency, while IBIG is Inflation-Protected Bonds. GSUI tracks CoinDesk SUI Reference Rate, while IBIG tracks ICE 2030 Maturity US Inflation-Linked Treasury Index. They also come from different issuers: Grayscale and iShares. Their fees differ too: 0.00% for GSUI and 0.10% for IBIG.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GSUI и IBIG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор