PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GSPX.L с IUES.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GSPX.L с IUES.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

GSPX.L (iShares Core S&P 500 UCITS ETF) and IUES.L (iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF USD (Acc)) are both exchange-traded funds - GSPX.L is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index, while IUES.L is a Energy Equities fund tracking the MSCI World/Energy NR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, GSPX.L returned 12.56%/yr vs 21.62%/yr for IUES.L. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent. GSPX.L charges 0.10%/yr vs 0.15%/yr for IUES.L.

Доходность

Сравнение доходности GSPX.L и IUES.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares Core S&P 500 UCITS ETF (GSPX.L) и iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF USD (Acc) (IUES.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

GSPX.L торгуется в GBP, в то время как IUES.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IUES.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, GSPX.L показывает доходность 10.04%, что значительно ниже, чем у IUES.L с доходностью 30.94%.

GSPX.L

1 день
-0.03%
1 месяц
3.27%
С начала года
10.04%
6 месяцев
10.41%
1 год
26.92%
3 года*
21.42%
5 лет*
12.56%
10 лет*
—

IUES.L

1 день
-0.40%
1 месяц
4.67%
С начала года
30.94%
6 месяцев
27.46%
1 год
48.71%
3 года*
13.89%
5 лет*
21.62%
10 лет*
10.03%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GSPX.L и IUES.L

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
GSPX.L
iShares Core S&P 500 UCITS ETF		10.04%17.15%24.63%24.88%-20.60%28.94%15.10%27.75%-8.17%
IUES.L
iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF USD (Acc)		30.94%1.99%5.69%-5.60%83.32%53.38%-35.31%4.67%-19.35%

Correlation

The correlation between GSPX.L and IUES.L is -0.20, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.20

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.09

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.22

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июл. 2018 г.

0.34

The correlation between GSPX.L and IUES.L shifts across timeframes, from -0.20 (1 year) to 0.34 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов GSPX.L и IUES.L

Секторы
GSPX.L
IUES.L

Технологии

38.6%

-

Финансовые услуги

11.3%

-

Коммуникационные услуги

10.6%

-

Потребительский циклический сектор

9.6%

-

Здравоохранение

8.2%

-

Промышленность

7.6%

-

Потребительский защитный сектор

4.6%

-

Энергетика

3.3%
100.0%

Коммунальные услуги

2.6%

-

Сырьевые материалы

1.7%

-

Недвижимость

1.7%

-

Технологии

GSPX.L
38.6%
IUES.L

-

Финансовые услуги

GSPX.L
11.3%
IUES.L

-

Коммуникационные услуги

GSPX.L
10.6%
IUES.L

-

Потребительский циклический сектор

GSPX.L
9.6%
IUES.L

-

Здравоохранение

GSPX.L
8.2%
IUES.L

-

Промышленность

GSPX.L
7.6%
IUES.L

-

Потребительский защитный сектор

GSPX.L
4.6%
IUES.L

-

Энергетика

GSPX.L
3.3%
IUES.L
100.0%

Коммунальные услуги

GSPX.L
2.6%
IUES.L

-

Сырьевые материалы

GSPX.L
1.7%
IUES.L

-

Недвижимость

GSPX.L
1.7%
IUES.L

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core S&P 500 UCITS ETF

iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF USD (Acc)

Часто сравнивают с GSPX.L:
GSPX.L с CSPX.LGSPX.L с VUSA.LGSPX.L с SPYGSPX.L с PPFB.DEGSPX.L с VUAG.LGSPX.L с P500.DEGSPX.L с VOO
Часто сравнивают с IUES.L:
IUES.L с XLEIUES.L с IXCIUES.L с CSPX.LIUES.L с WENS.LIUES.L с VUAA.LIUES.L с RSPGIUES.L с VWRA.L

Доходность на риск

GSPX.L vs. IUES.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GSPX.L
Ранг доходности на риск GSPX.L: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSPX.L: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSPX.L: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSPX.L: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSPX.L: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSPX.L: 7575
Ранг коэф-та Мартина
IUES.L
Ранг доходности на риск IUES.L: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IUES.L: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IUES.L: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IUES.L: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IUES.L: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IUES.L: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GSPX.L c IUES.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core S&P 500 UCITS ETF (GSPX.L) и iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF USD (Acc) (IUES.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GSPX.LIUES.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.34
2.06

+0.28

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.39
2.55

+0.85

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.35

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.22

2.86

+0.36

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.09

8.84

+5.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GSPX.L vs. IUES.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GSPX.L на текущий момент составляет 2.34, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IUES.L равному 2.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GSPX.L и IUES.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GSPX.LIUES.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.34

2.06

+0.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.78

0.81

-0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.35

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.78

0.36

+0.42

Просадки

Сравнение просадок GSPX.L и IUES.L

Максимальная просадка GSPX.L за все время составила -34.88%, что меньше максимальной просадки IUES.L в -62.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSPX.L и IUES.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GSPX.LIUES.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.88%

-62.40%

+27.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.43%

-16.59%

+8.16%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.91%

-23.92%

+5.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.77%

-23.92%

-1.85%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-62.40%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.52%

-9.10%

+8.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.61%

-16.00%

+10.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.93%

5.38%

-3.45%

Волатильность

Сравнение волатильности GSPX.L и IUES.L

Текущая волатильность для iShares Core S&P 500 UCITS ETF (GSPX.L) составляет 3.17%, в то время как у iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF USD (Acc) (IUES.L) волатильность равна 8.67%. Это указывает на то, что GSPX.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IUES.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GSPX.LIUES.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.17%

8.67%

-5.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.48%

19.52%

-11.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.57%

23.10%

-11.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.05%

26.62%

-10.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.63%

28.22%

-10.59%

Сравнение комиссий GSPX.L и IUES.L

GSPX.L берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии IUES.L в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GSPX.L и IUES.L

Дивидендная доходность GSPX.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.80%, тогда как IUES.L не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
GSPX.L
iShares Core S&P 500 UCITS ETF		0.80%0.89%0.99%1.15%1.40%0.96%1.31%1.50%0.11%
IUES.L
iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF USD (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

GSPX.L and IUES.L have a correlation of -0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, GSPX.L is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

GSPX.L is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.15% for IUES.L.

GSPX.L is categorized as S&P 500, while IUES.L is Energy Equities. GSPX.L tracks S&P 500 Index, while IUES.L tracks MSCI World/Energy NR USD. Their fees differ too: 0.10% for GSPX.L and 0.15% for IUES.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GSPX.L и IUES.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор