PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GSPX.L с ISAC.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GSPX.L с ISAC.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

GSPX.L (iShares Core S&P 500 UCITS ETF) and ISAC.L (iShares MSCI ACWI UCITS ETF USD (Acc)) are both exchange-traded funds - GSPX.L is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index, while ISAC.L is a Global Equities fund tracking the MSCI ACWI Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, GSPX.L returned 12.56%/yr vs 12.59%/yr for ISAC.L. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. GSPX.L charges 0.10%/yr vs 0.20%/yr for ISAC.L.

Доходность

Сравнение доходности GSPX.L и ISAC.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares Core S&P 500 UCITS ETF (GSPX.L) и iShares MSCI ACWI UCITS ETF USD (Acc) (ISAC.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

GSPX.L торгуется в GBP, в то время как ISAC.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ISAC.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, GSPX.L показывает доходность 10.04%, что значительно ниже, чем у ISAC.L с доходностью 11.99%.

GSPX.L

1 день
-0.03%
1 месяц
3.27%
С начала года
10.04%
6 месяцев
10.41%
1 год
26.92%
3 года*
21.42%
5 лет*
12.56%
10 лет*
—

ISAC.L

1 день
-0.10%
1 месяц
5.22%
С начала года
11.99%
6 месяцев
12.22%
1 год
30.05%
3 года*
18.15%
5 лет*
12.59%
10 лет*
13.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GSPX.L и ISAC.L

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
GSPX.L
iShares Core S&P 500 UCITS ETF		10.04%17.15%24.63%24.88%-20.60%28.94%15.10%27.75%-8.17%
ISAC.L
iShares MSCI ACWI UCITS ETF USD (Acc)		11.96%13.64%19.87%16.44%-8.43%19.97%12.26%20.98%-5.61%

Correlation

The correlation between GSPX.L and ISAC.L is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.82

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июл. 2018 г.

0.81

The correlation between GSPX.L and ISAC.L has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.82 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов GSPX.L и ISAC.L

Секторы
GSPX.L
ISAC.L

Технологии

38.6%
33.9%

Финансовые услуги

11.3%
17.3%

Коммуникационные услуги

10.6%
8.6%

Потребительский циклический сектор

9.6%
8.5%

Здравоохранение

8.2%
7.8%

Промышленность

7.6%
9.0%

Потребительский защитный сектор

4.6%
4.4%

Энергетика

3.3%
3.6%

Коммунальные услуги

2.6%
2.2%

Сырьевые материалы

1.7%
2.9%

Недвижимость

1.7%
1.2%

Технологии

GSPX.L
38.6%
ISAC.L
33.9%

Финансовые услуги

GSPX.L
11.3%
ISAC.L
17.3%

Коммуникационные услуги

GSPX.L
10.6%
ISAC.L
8.6%

Потребительский циклический сектор

GSPX.L
9.6%
ISAC.L
8.5%

Здравоохранение

GSPX.L
8.2%
ISAC.L
7.8%

Промышленность

GSPX.L
7.6%
ISAC.L
9.0%

Потребительский защитный сектор

GSPX.L
4.6%
ISAC.L
4.4%

Энергетика

GSPX.L
3.3%
ISAC.L
3.6%

Коммунальные услуги

GSPX.L
2.6%
ISAC.L
2.2%

Сырьевые материалы

GSPX.L
1.7%
ISAC.L
2.9%

Недвижимость

GSPX.L
1.7%
ISAC.L
1.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core S&P 500 UCITS ETF

iShares MSCI ACWI UCITS ETF USD (Acc)

Часто сравнивают с GSPX.L:
GSPX.L с CSPX.LGSPX.L с VUSA.LGSPX.L с SPYGSPX.L с PPFB.DEGSPX.L с VUAG.LGSPX.L с P500.DEGSPX.L с VOO
Часто сравнивают с ISAC.L:
ISAC.L с VWRA.LISAC.L с SSAC.LISAC.L с IWDA.LISAC.L с VTISAC.L с SWDA.LISAC.L с VOOISAC.L с SWRD.L

Доходность на риск

GSPX.L vs. ISAC.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GSPX.L
Ранг доходности на риск GSPX.L: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSPX.L: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSPX.L: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSPX.L: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSPX.L: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSPX.L: 7575
Ранг коэф-та Мартина
ISAC.L
Ранг доходности на риск ISAC.L: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISAC.L: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISAC.L: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISAC.L: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISAC.L: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISAC.L: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GSPX.L c ISAC.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core S&P 500 UCITS ETF (GSPX.L) и iShares MSCI ACWI UCITS ETF USD (Acc) (ISAC.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GSPX.LISAC.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.34
2.52

-0.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.39
3.47

-0.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.47

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.22

4.35

-1.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.09

16.70

-2.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GSPX.L vs. ISAC.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GSPX.L на текущий момент составляет 2.34, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ISAC.L равному 2.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GSPX.L и ISAC.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GSPX.LISAC.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.34

2.52

-0.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.78

0.88

-0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.87

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.78

0.86

-0.08

Просадки

Сравнение просадок GSPX.L и ISAC.L

Максимальная просадка GSPX.L за все время составила -34.88%, что больше максимальной просадки ISAC.L в -25.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSPX.L и ISAC.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GSPX.LISAC.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.88%

-25.84%

-9.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.43%

-6.88%

-1.55%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.91%

-18.33%

-0.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.77%

-18.33%

-7.44%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-25.84%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.52%

-0.36%

-0.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.61%

-3.56%

-2.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.93%

1.80%

+0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности GSPX.L и ISAC.L

Текущая волатильность для iShares Core S&P 500 UCITS ETF (GSPX.L) составляет 3.17%, в то время как у iShares MSCI ACWI UCITS ETF USD (Acc) (ISAC.L) волатильность равна 3.70%. Это указывает на то, что GSPX.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ISAC.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GSPX.LISAC.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.17%

3.70%

-0.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.48%

9.23%

-0.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.57%

11.88%

-0.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.05%

14.28%

+1.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.63%

15.48%

+2.15%

Сравнение комиссий GSPX.L и ISAC.L

GSPX.L берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии ISAC.L в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GSPX.L и ISAC.L

Дивидендная доходность GSPX.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.80%, тогда как ISAC.L не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
GSPX.L
iShares Core S&P 500 UCITS ETF		0.80%0.89%0.99%1.15%1.40%0.96%1.31%1.50%0.11%
ISAC.L
iShares MSCI ACWI UCITS ETF USD (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

GSPX.L and ISAC.L have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, GSPX.L is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

GSPX.L is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.20% for ISAC.L.

GSPX.L is categorized as S&P 500, while ISAC.L is Global Equities. GSPX.L tracks S&P 500 Index, while ISAC.L tracks MSCI ACWI Index. Their fees differ too: 0.10% for GSPX.L and 0.20% for ISAC.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GSPX.L и ISAC.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор