PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GSPX.L с ICSU.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GSPX.L с ICSU.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

GSPX.L (iShares Core S&P 500 UCITS ETF) and ICSU.L (iShares S&P 500 Consumer Staples Sector UCITS ETF USD (Acc)) are both exchange-traded funds - GSPX.L is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index, while ICSU.L is a Consumer Staples Equities fund tracking the S&P 500 Capped 35/20 Consumer Staples Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, GSPX.L returned 12.56%/yr vs 7.91%/yr for ICSU.L. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent. GSPX.L charges 0.10%/yr vs 0.15%/yr for ICSU.L.

Доходность

Сравнение доходности GSPX.L и ICSU.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares Core S&P 500 UCITS ETF (GSPX.L) и iShares S&P 500 Consumer Staples Sector UCITS ETF USD (Acc) (ICSU.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

GSPX.L торгуется в GBP, в то время как ICSU.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ICSU.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, GSPX.L показывает доходность 10.04%, что значительно выше, чем у ICSU.L с доходностью 6.60%.

GSPX.L

1 день
-0.03%
1 месяц
3.27%
С начала года
10.04%
6 месяцев
10.41%
1 год
26.92%
3 года*
21.42%
5 лет*
12.56%
10 лет*
—

ICSU.L

1 день
0.03%
1 месяц
-1.78%
С начала года
6.60%
6 месяцев
6.25%
1 год
3.19%
3 года*
5.52%
5 лет*
7.91%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GSPX.L и ICSU.L

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
GSPX.L
iShares Core S&P 500 UCITS ETF		10.04%17.15%24.63%24.88%-20.60%28.94%15.10%27.75%-8.17%
ICSU.L
iShares S&P 500 Consumer Staples Sector UCITS ETF USD (Acc)		6.60%-3.20%16.26%-5.83%11.78%19.63%5.64%22.78%3.15%

Correlation

The correlation between GSPX.L and ICSU.L is -0.19, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.19

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.00

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.11

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июл. 2018 г.

0.23

The correlation between GSPX.L and ICSU.L shifts across timeframes, from -0.19 (1 year) to 0.23 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов GSPX.L и ICSU.L

Секторы
GSPX.L
ICSU.L

Технологии

38.6%

-

Финансовые услуги

11.3%

-

Коммуникационные услуги

10.6%

-

Потребительский циклический сектор

9.6%
1.0%

Здравоохранение

8.2%

-

Промышленность

7.6%

-

Потребительский защитный сектор

4.6%
99.0%

Энергетика

3.3%

-

Коммунальные услуги

2.6%

-

Сырьевые материалы

1.7%

-

Недвижимость

1.7%

-

Технологии

GSPX.L
38.6%
ICSU.L

-

Финансовые услуги

GSPX.L
11.3%
ICSU.L

-

Коммуникационные услуги

GSPX.L
10.6%
ICSU.L

-

Потребительский циклический сектор

GSPX.L
9.6%
ICSU.L
1.0%

Здравоохранение

GSPX.L
8.2%
ICSU.L

-

Промышленность

GSPX.L
7.6%
ICSU.L

-

Потребительский защитный сектор

GSPX.L
4.6%
ICSU.L
99.0%

Энергетика

GSPX.L
3.3%
ICSU.L

-

Коммунальные услуги

GSPX.L
2.6%
ICSU.L

-

Сырьевые материалы

GSPX.L
1.7%
ICSU.L

-

Недвижимость

GSPX.L
1.7%
ICSU.L

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core S&P 500 UCITS ETF

iShares S&P 500 Consumer Staples Sector UCITS ETF USD (Acc)

Часто сравнивают с GSPX.L:
GSPX.L с CSPX.LGSPX.L с VUSA.LGSPX.L с SPYGSPX.L с PPFB.DEGSPX.L с VUAG.LGSPX.L с P500.DEGSPX.L с VOO
Часто сравнивают с ICSU.L:
ICSU.L с XDWS.LICSU.L с PFGCICSU.L с IYKICSU.L с PEPICSU.L с VHVG.LICSU.L с PGICSU.L с VOO

Доходность на риск

GSPX.L vs. ICSU.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GSPX.L
Ранг доходности на риск GSPX.L: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSPX.L: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSPX.L: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSPX.L: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSPX.L: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSPX.L: 7575
Ранг коэф-та Мартина
ICSU.L
Ранг доходности на риск ICSU.L: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ICSU.L: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ICSU.L: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ICSU.L: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ICSU.L: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ICSU.L: 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GSPX.L c ICSU.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core S&P 500 UCITS ETF (GSPX.L) и iShares S&P 500 Consumer Staples Sector UCITS ETF USD (Acc) (ICSU.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GSPX.LICSU.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.34
0.22

+2.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.39
0.43

+2.97

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.05

+0.38

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.22

0.34

+2.87

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.09

0.82

+13.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GSPX.L vs. ICSU.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GSPX.L на текущий момент составляет 2.34, что выше коэффициента Шарпа ICSU.L равного 0.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GSPX.L и ICSU.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GSPX.LICSU.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.34

0.22

+2.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.78

0.59

+0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.78

0.48

+0.30

Просадки

Сравнение просадок GSPX.L и ICSU.L

Максимальная просадка GSPX.L за все время составила -34.88%, что больше максимальной просадки ICSU.L в -18.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSPX.L и ICSU.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GSPX.LICSU.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.88%

-18.54%

-16.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.43%

-9.24%

+0.81%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.91%

-11.59%

-7.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.77%

-13.70%

-12.07%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.52%

-7.40%

+6.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.61%

-4.93%

-0.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.93%

3.87%

-1.94%

Волатильность

Сравнение волатильности GSPX.L и ICSU.L

Текущая волатильность для iShares Core S&P 500 UCITS ETF (GSPX.L) составляет 3.17%, в то время как у iShares S&P 500 Consumer Staples Sector UCITS ETF USD (Acc) (ICSU.L) волатильность равна 6.57%. Это указывает на то, что GSPX.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ICSU.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GSPX.LICSU.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.17%

6.57%

-3.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.48%

11.97%

-3.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.57%

14.37%

-2.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.05%

13.45%

+2.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.63%

14.31%

+3.32%

Сравнение комиссий GSPX.L и ICSU.L

GSPX.L берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии ICSU.L в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GSPX.L и ICSU.L

Дивидендная доходность GSPX.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.80%, тогда как ICSU.L не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
GSPX.L
iShares Core S&P 500 UCITS ETF		0.80%0.89%0.99%1.15%1.40%0.96%1.31%1.50%0.11%
ICSU.L
iShares S&P 500 Consumer Staples Sector UCITS ETF USD (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

GSPX.L and ICSU.L have a correlation of -0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, GSPX.L is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

GSPX.L is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.15% for ICSU.L.

GSPX.L is categorized as S&P 500, while ICSU.L is Consumer Staples Equities. GSPX.L tracks S&P 500 Index, while ICSU.L tracks S&P 500 Capped 35/20 Consumer Staples Index. Their fees differ too: 0.10% for GSPX.L and 0.15% for ICSU.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GSPX.L и ICSU.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор