PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GSLC с TNBIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GSLC с TNBIX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

GSLC (Goldman Sachs ActiveBeta U.S. Large Cap Equity ETF) and TNBIX (1290 SmartBeta Equity Fund) are both funds - GSLC is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Goldman Sachs ActiveBeta U.S. Large Cap Equity Index, while TNBIX is a Global Equities fund managed by 1290 Funds. Over the past 10 years, GSLC returned 14.67%/yr vs 10.51%/yr for TNBIX. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. GSLC charges 0.09%/yr vs 0.85%/yr for TNBIX.

Доходность

Сравнение доходности GSLC и TNBIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs ActiveBeta U.S. Large Cap Equity ETF (GSLC) и 1290 SmartBeta Equity Fund (TNBIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GSLC показывает доходность 9.00%, что значительно выше, чем у TNBIX с доходностью 3.07%. За последние 10 лет акции GSLC превзошли акции TNBIX по среднегодовой доходности: 14.67% против 10.51% соответственно.

GSLC

1 день
0.46%
1 месяц
4.21%
С начала года
9.00%
6 месяцев
9.17%
1 год
23.91%
3 года*
21.11%
5 лет*
12.80%
10 лет*
14.67%

TNBIX

1 день
-0.62%
1 месяц
0.14%
С начала года
3.07%
6 месяцев
3.65%
1 год
10.59%
3 года*
14.46%
5 лет*
8.70%
10 лет*
10.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GSLC и TNBIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GSLC
Goldman Sachs ActiveBeta U.S. Large Cap Equity ETF		9.00%16.17%24.21%25.09%-18.71%27.17%19.02%30.74%-4.07%22.49%
TNBIX
1290 SmartBeta Equity Fund		3.07%13.93%16.70%16.79%-14.43%22.84%11.09%26.66%-5.66%19.93%

Correlation

The correlation between GSLC and TNBIX is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 сент. 2015 г.

0.92

The correlation between GSLC and TNBIX has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs ActiveBeta U.S. Large Cap Equity ETF

1290 SmartBeta Equity Fund

Часто сравнивают с GSLC:
GSLC с VOOGSLC с SPYGSLC с GSUSGSLC с VTIGSLC с VLUEGSLC с QUALGSLC с BFFAX
Часто сравнивают с TNBIX:
TNBIX с TNVDXTNBIX с TNXAXTNBIX с TNMIXTNBIX с TNUIXTNBIX с TNHIXTNBIX с TNXIXTNBIX с NALFX

Доходность на риск

GSLC vs. TNBIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GSLC
Ранг доходности на риск GSLC: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSLC: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSLC: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSLC: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSLC: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSLC: 6363
Ранг коэф-та Мартина
TNBIX
Ранг доходности на риск TNBIX: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TNBIX: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TNBIX: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TNBIX: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TNBIX: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TNBIX: 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GSLC c TNBIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs ActiveBeta U.S. Large Cap Equity ETF (GSLC) и 1290 SmartBeta Equity Fund (TNBIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GSLCTNBIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.05
1.21

+0.84

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.82
1.77

+1.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.22

+0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.53

1.39

+1.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.26

6.15

+5.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GSLC vs. TNBIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GSLC на текущий момент составляет 2.05, что выше коэффициента Шарпа TNBIX равного 1.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GSLC и TNBIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GSLCTNBIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.05

1.21

+0.84

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.77

0.66

+0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.83

0.71

+0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.82

0.64

+0.19

Просадки

Сравнение просадок GSLC и TNBIX

Максимальная просадка GSLC за все время составила -33.69%, что больше максимальной просадки TNBIX в -30.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSLC и TNBIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GSLCTNBIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.69%

-30.11%

-3.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.49%

-7.76%

-1.73%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.66%

-12.07%

-6.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.90%

-23.13%

-1.77%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.69%

-30.11%

-3.58%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.21%

-1.28%

+1.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.39%

-3.97%

-0.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.13%

1.75%

+0.38%

Волатильность

Сравнение волатильности GSLC и TNBIX

Goldman Sachs ActiveBeta U.S. Large Cap Equity ETF (GSLC) имеет более высокую волатильность в 2.70% по сравнению с 1290 SmartBeta Equity Fund (TNBIX) с волатильностью 2.03%. Это указывает на то, что GSLC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TNBIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GSLCTNBIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.70%

2.03%

+0.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.85%

6.86%

+1.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.71%

8.92%

+2.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.62%

13.23%

+3.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.68%

14.78%

+2.90%

Сравнение комиссий GSLC и TNBIX

GSLC берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии TNBIX в 0.85%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GSLC и TNBIX

Дивидендная доходность GSLC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.92%, что меньше доходности TNBIX в 4.65%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GSLC
Goldman Sachs ActiveBeta U.S. Large Cap Equity ETF		0.92%1.00%1.11%1.38%1.61%1.06%1.35%1.54%1.89%1.69%1.69%0.36%
TNBIX
1290 SmartBeta Equity Fund		4.65%4.80%4.47%1.44%1.08%7.47%1.31%2.27%5.45%1.59%1.32%0.00%

Часто задаваемые вопросы

GSLC and TNBIX have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GSLC has higher volatility (2.70%) compared to TNBIX (2.03%). In terms of maximum drawdown, GSLC dropped -33.69% vs TNBIX's -30.11%.

GSLC currently has the higher Sharpe Ratio (2.05 vs 1.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GSLC и TNBIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор