PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GSK.L с SMSN.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение GSK.L с SMSN.L

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

GSK.L (GlaxoSmithKline plc) and SMSN.L (Samsung Electronics Co. Ltd) are both stocks. GSK.L operates in Drug Manufacturers - General (Healthcare), while SMSN.L operates in Consumer Electronics (Technology). Over the past 10 years, GSK.L returned 5.50%/yr vs 27.79%/yr for SMSN.L. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности GSK.L и SMSN.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в GlaxoSmithKline plc (GSK.L) и Samsung Electronics Co. Ltd (SMSN.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

GSK.L торгуется в GBp, в то время как SMSN.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SMSN.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, GSK.L показывает доходность 6.65%, что значительно ниже, чем у SMSN.L с доходностью 148.64%. За последние 10 лет акции GSK.L уступали акциям SMSN.L по среднегодовой доходности: 5.50% против 27.79% соответственно.

GSK.L

1 день
-1.29%
1 месяц
4.74%
С начала года
6.65%
6 месяцев
6.89%
1 год
31.21%
3 года*
16.07%
5 лет*
6.18%
10 лет*
5.50%

SMSN.L

1 день
0.00%
1 месяц
6.15%
С начала года
148.64%
6 месяцев
175.28%
1 год
380.18%
3 года*
53.65%
5 лет*
26.61%
10 лет*
27.79%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GSK.L и SMSN.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GSK.L
GlaxoSmithKline plc		6.65%41.46%-3.51%4.94%-25.94%26.66%-20.76%25.32%19.02%-10.82%
SMSN.L
Samsung Electronics Co. Ltd		148.64%114.37%-36.86%31.43%-23.16%-7.14%55.31%36.17%-20.92%48.84%

Correlation

The correlation between GSK.L and SMSN.L is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.04

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.01

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.03

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.12

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июл. 2007 г.

0.12

The correlation between GSK.L and SMSN.L shifts across timeframes, from -0.04 (1 year) to 0.12 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

GSK.L:

£77.94B

SMSN.L:

$1.39T

EPS

GSK.L:

£1.42

SMSN.L:

$320.04K

Коэффициент P/E

GSK.L:

13.43

SMSN.L:

0.02

Коэффициент PEG

GSK.L:

0.30

SMSN.L:

0.00

Коэффициент P/S

GSK.L:

2.39

SMSN.L:

0.00

Коэффициент P/B

GSK.L:

4.37

SMSN.L:

0.00

Общая выручка (12 мес.)

GSK.L:

£32.78B

SMSN.L:

$389.99T

Валовая прибыль (12 мес.)

GSK.L:

£23.84B

SMSN.L:

$152.35T

EBITDA (12 мес.)

GSK.L:

£11.56B

SMSN.L:

$68.67T

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GlaxoSmithKline plc

Samsung Electronics Co. Ltd

Часто сравнивают с GSK.L:
GSK.L с AZN.LGSK.L с DGE.LGSK.L с TW.LGSK.L с RELXGSK.L с HMWO.LGSK.L с JPMGSK.L с SPY
Часто сравнивают с SMSN.L:
SMSN.L с MUSMSN.L с AAPLSMSN.L с CXSMSN.L с MSFTSMSN.L с SONYSMSN.L с TSMSMSN.L с VOD

Доходность на риск

GSK.L vs. SMSN.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GSK.L
Ранг доходности на риск GSK.L: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSK.L: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSK.L: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSK.L: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSK.L: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSK.L: 7373
Ранг коэф-та Мартина
SMSN.L
Ранг доходности на риск SMSN.L: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMSN.L: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMSN.L: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMSN.L: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMSN.L: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMSN.L: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GSK.L c SMSN.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GlaxoSmithKline plc (GSK.L) и Samsung Electronics Co. Ltd (SMSN.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GSK.LSMSN.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.25
7.64

-6.39

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.97
5.84

-3.87

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.76

-0.52

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.69

18.46

-16.76

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.14

57.30

-53.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GSK.L vs. SMSN.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GSK.L на текущий момент составляет 1.25, что ниже коэффициента Шарпа SMSN.L равного 7.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GSK.L и SMSN.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GSK.LSMSN.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.25

7.64

-6.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.26

0.80

-0.54

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.25

0.86

-0.61

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.24

0.61

-0.38

Просадки

Сравнение просадок GSK.L и SMSN.L

Максимальная просадка GSK.L за все время составила -42.39%, что меньше максимальной просадки SMSN.L в -49.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSK.L и SMSN.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GSK.LSMSN.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.39%

-49.90%

+7.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.35%

-20.44%

+2.09%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.42%

-43.39%

+15.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.39%

-43.39%

+1.00%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.39%

-49.90%

+7.51%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.20%

-13.23%

-0.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.77%

-15.97%

+3.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.53%

6.58%

+0.95%

Волатильность

Сравнение волатильности GSK.L и SMSN.L

Текущая волатильность для GlaxoSmithKline plc (GSK.L) составляет 6.21%, в то время как у Samsung Electronics Co. Ltd (SMSN.L) волатильность равна 22.34%. Это указывает на то, что GSK.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMSN.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GSK.LSMSN.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.21%

22.34%

-16.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.11%

42.00%

-23.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.99%

49.47%

-24.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.68%

33.38%

-9.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.09%

32.29%

-10.20%

Дивиденды

Сравнение дивидендов GSK.L и SMSN.L

Дивидендная доходность GSK.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.50%, что больше доходности SMSN.L в 0.37%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GSK.L
GlaxoSmithKline plc		3.50%3.51%4.53%3.84%5.30%4.93%5.90%4.45%5.31%5.99%4.88%5.77%
SMSN.L
Samsung Electronics Co. Ltd		0.37%0.94%2.88%1.79%2.50%1.85%3.60%2.47%3.65%1.62%1.68%1.71%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей GSK.L и SMSN.L

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели GlaxoSmithKline plc и Samsung Electronics Co. Ltd. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0020.00T40.00T60.00T80.00T100.00T120.00T140.00T20222023202420252026
7.63B
133.87T
(GSK.L) Общая выручка
(SMSN.L) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. GSK.L значения в GBp, SMSN.L значения в USD

Сравнение рентабельности GSK.L и SMSN.L

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности GlaxoSmithKline plc и Samsung Electronics Co. Ltd.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%20222023202420252026
75.4%
61.2%
Активы портфеля
GSK.L - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., GlaxoSmithKline plc сообщила о валовой прибыли в 5.75B при выручке в 7.63B, что соответствует валовой рентабельности в 75.4%.

SMSN.L - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Samsung Electronics Co. Ltd сообщила о валовой прибыли в 81.91T при выручке в 133.87T, что соответствует валовой рентабельности в 61.2%.

GSK.L - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., GlaxoSmithKline plc сообщила об операционной прибыли в 2.29B при выручке в 7.63B, что соответствует операционной рентабельности 30.1%.

SMSN.L - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Samsung Electronics Co. Ltd сообщила об операционной прибыли в 58.98T при выручке в 133.87T, что соответствует операционной рентабельности 44.1%.

GSK.L - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., GlaxoSmithKline plc сообщила о чистой прибыли в 1.74B при выручке в 7.63B, что соответствует чистой рентабельности 22.8%.

SMSN.L - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Samsung Electronics Co. Ltd сообщила о чистой прибыли в 48.66T при выручке в 133.87T, что соответствует чистой рентабельности 36.4%.

Часто задаваемые вопросы

GSK.L and SMSN.L have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GSK.L и SMSN.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор