Сравнение GSK.L с LYP6.DE
GSK.L (GlaxoSmithKline plc) is a stock, while LYP6.DE (Amundi Core STOXX Europe 600 (DR) UCITS ETF Acc) is Europe Equities fund tracking the STOXX® Europe 600. Over the past 5 years, GSK.L returned 6.18%/yr vs 9.90%/yr for LYP6.DE. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GSK.L и LYP6.DE
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
GSK.L торгуется в GBp, в то время как LYP6.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения LYP6.DE были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: GSK.L показывает доходность 6.65%, а LYP6.DE немного ниже – 6.58%.
GSK.L
- 1 день
- -1.29%
- 1 месяц
- 4.74%
- С начала года
- 6.65%
- 6 месяцев
- 6.89%
- 1 год
- 31.21%
- 3 года*
- 16.07%
- 5 лет*
- 6.18%
- 10 лет*
- 5.50%
LYP6.DE
- 1 день
- 0.65%
- 1 месяц
- 2.61%
- С начала года
- 6.58%
- 6 месяцев
- 9.05%
- 1 год
- 19.08%
- 3 года*
- 14.13%
- 5 лет*
- 9.90%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GSK.L и LYP6.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSK.L GlaxoSmithKline plc | 6.65% | 41.46% | -3.51% | 4.94% | -25.94% | 26.66% | -20.76% | 25.32% | 19.02% | -7.64% |
LYP6.DE Amundi Core STOXX Europe 600 (DR) UCITS ETF Acc | 6.58% | 27.11% | 3.53% | 13.65% | -5.50% | 16.00% | 3.83% | 21.90% | -10.03% | 2.65% |
Correlation
The correlation between GSK.L and LYP6.DE is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.31 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 сент. 2017 г. | 0.39 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GSK.L vs. LYP6.DE — Ранг доходности на риск
GSK.L
LYP6.DE
Сравнение GSK.L c LYP6.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GlaxoSmithKline plc (GSK.L) и Amundi Core STOXX Europe 600 (DR) UCITS ETF Acc (LYP6.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GSK.L | LYP6.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.32 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.27 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.29 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.69 | 1.88 | -0.18 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.14 | 6.92 | -2.79 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GSK.L | LYP6.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.25 | 1.56 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 | 0.69 | -0.42 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.25 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.24 | 0.55 | -0.31 |
Просадки
Сравнение просадок GSK.L и LYP6.DE
Максимальная просадка GSK.L за все время составила -42.39%, что больше максимальной просадки LYP6.DE в -27.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSK.L и LYP6.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GSK.L | LYP6.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.39% | -27.65% | -14.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.35% | -10.41% | -7.94% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.42% | -13.78% | -13.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.39% | -16.91% | -25.48% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.39% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.20% | -1.31% | -12.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.77% | -4.24% | -8.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.53% | 2.83% | +4.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности GSK.L и LYP6.DE
GlaxoSmithKline plc (GSK.L) имеет более высокую волатильность в 6.21% по сравнению с Amundi Core STOXX Europe 600 (DR) UCITS ETF Acc (LYP6.DE) с волатильностью 4.10%. Это указывает на то, что GSK.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LYP6.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GSK.L | LYP6.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.21% | 4.10% | +2.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.11% | 10.55% | +7.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.99% | 12.51% | +12.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.68% | 14.27% | +9.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.09% | 15.55% | +6.54% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GSK.L и LYP6.DE
Дивидендная доходность GSK.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.50%, тогда как LYP6.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSK.L GlaxoSmithKline plc | 3.50% | 3.51% | 4.53% | 3.84% | 5.30% | 4.93% | 5.90% | 4.45% | 5.31% | 5.99% | 4.88% | 5.77% |
LYP6.DE Amundi Core STOXX Europe 600 (DR) UCITS ETF Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GSK.L and LYP6.DE have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для GSK.L и LYP6.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор