PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GSINX с JIJIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GSINX с JIJIX

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

GSINX (Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund) and JIJIX (John Hancock International Dynamic Growth Fund) are both Foreign Large Cap Equities funds. Over the past 5 years, GSINX returned 8.25%/yr vs 10.53%/yr for JIJIX. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GSINX charges 0.89%/yr vs 0.95%/yr for JIJIX.

Доходность

Сравнение доходности GSINX и JIJIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund (GSINX) и John Hancock International Dynamic Growth Fund (JIJIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GSINX показывает доходность 4.20%, что значительно ниже, чем у JIJIX с доходностью 25.73%.

GSINX

1 день
0.09%
1 месяц
-3.76%
С начала года
4.20%
6 месяцев
4.39%
1 год
10.61%
3 года*
15.68%
5 лет*
8.25%
10 лет*
—

JIJIX

1 день
0.20%
1 месяц
1.12%
С начала года
25.73%
6 месяцев
25.41%
1 год
37.36%
3 года*
26.73%
5 лет*
10.53%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GSINX и JIJIX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
GSINX
Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund		4.20%20.76%9.53%21.93%-11.14%12.35%15.64%12.99%
JIJIX
John Hancock International Dynamic Growth Fund		25.73%23.10%24.88%18.92%-31.47%17.94%36.58%13.65%

Correlation

The correlation between GSINX and JIJIX is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.36

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.66

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.72

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 мая 2019 г.

0.78

Over the past year, the correlation between GSINX and JIJIX has dropped to 0.36 - well below their long-term average of 0.78, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund

John Hancock International Dynamic Growth Fund

Часто сравнивают с GSINX:
GSINX с FCIRXGSINX с MSMLXGSINX с FIVFXGSINX с VIGIGSINX с OAKIXGSINX с PWJZXGSINX с BIIEX
Часто сравнивают с JIJIX:
JIJIX с DGROJIJIX с JAAAXJIJIX с DODFXJIJIX с JFIVXJIJIX с FSOSXJIJIX с DFIVXJIJIX с MDIDX

Доходность на риск

GSINX vs. JIJIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GSINX
Ранг доходности на риск GSINX: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSINX: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSINX: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSINX: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSINX: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSINX: 1717
Ранг коэф-та Мартина
JIJIX
Ранг доходности на риск JIJIX: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JIJIX: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JIJIX: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JIJIX: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JIJIX: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JIJIX: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GSINX c JIJIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund (GSINX) и John Hancock International Dynamic Growth Fund (JIJIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GSINXJIJIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.00
1.39

-0.39

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.40
1.92

-0.52

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.27

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.26

2.33

-1.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.79

8.81

-5.02

GSINX vs. JIJIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GSINX на текущий момент составляет 1.00, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JIJIX равному 1.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GSINX и JIJIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GSINX и JIJIX

Максимальная просадка GSINX за все время составила -28.80%, что меньше максимальной просадки JIJIX в -41.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSINX и JIJIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GSINXJIJIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.80%

-41.80%

+13.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.80%

-16.01%

+8.21%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.32%

-18.04%

+7.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.46%

-41.80%

+16.34%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.70%

-5.81%

+0.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.85%

-11.35%

+6.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.59%

4.22%

-1.63%

Волатильность

Сравнение волатильности GSINX и JIJIX

Текущая волатильность для Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund (GSINX) составляет 2.89%, в то время как у John Hancock International Dynamic Growth Fund (JIJIX) волатильность равна 14.64%. Это указывает на то, что GSINX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JIJIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GSINXJIJIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.89%

14.64%

-11.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.23%

24.49%

-16.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.89%

26.87%

-16.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.36%

21.34%

-6.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.67%

22.60%

-6.93%

Сравнение комиссий GSINX и JIJIX

GSINX берет комиссию в 0.89%, что меньше комиссии JIJIX в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GSINX и JIJIX

Дивидендная доходность GSINX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.83%, что больше доходности JIJIX в 2.34%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
GSINX
Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund		4.83%5.03%11.11%2.27%4.79%2.13%0.08%0.57%0.43%0.12%
JIJIX
John Hancock International Dynamic Growth Fund		2.34%2.94%0.13%0.22%0.79%30.17%5.62%0.20%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

GSINX and JIJIX have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JIJIX has higher volatility (14.64%) compared to GSINX (2.89%). In terms of maximum drawdown, GSINX dropped -28.80% vs JIJIX's -41.80%.

JIJIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.39 vs 1.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GSINX и JIJIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор