PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GSINX с GSDIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GSINX с GSDIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

GSINX (Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund) and GSDIX (Goldman Sachs Emerging Markets Debt Fund) are both mutual funds - GSINX is a Foreign Large Cap Equities fund managed by Goldman Sachs, while GSDIX is a Emerging Markets Bonds fund managed by Goldman Sachs. Over the past 5 years, GSINX returned 8.93%/yr vs 2.52%/yr for GSDIX. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent. GSINX charges 0.89%/yr vs 0.86%/yr for GSDIX.

Доходность

Сравнение доходности GSINX и GSDIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund (GSINX) и Goldman Sachs Emerging Markets Debt Fund (GSDIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GSINX показывает доходность 6.39%, что значительно выше, чем у GSDIX с доходностью 3.07%.

GSINX

1 день
0.04%
1 месяц
-0.54%
С начала года
6.39%
6 месяцев
7.92%
1 год
12.58%
3 года*
17.02%
5 лет*
8.93%
10 лет*
—

GSDIX

1 день
0.19%
1 месяц
1.13%
С начала года
3.07%
6 месяцев
3.64%
1 год
14.83%
3 года*
11.54%
5 лет*
2.52%
10 лет*
3.43%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GSINX и GSDIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GSINX
Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund		6.39%20.76%9.53%21.93%-11.14%12.35%15.64%27.41%-6.14%29.66%
GSDIX
Goldman Sachs Emerging Markets Debt Fund		3.07%14.46%5.88%12.61%-18.92%-3.05%7.60%13.83%-7.49%9.15%

Correlation

The correlation between GSINX and GSDIX is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.21

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.27

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.27

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2017 г.

0.30

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund

Goldman Sachs Emerging Markets Debt Fund

Часто сравнивают с GSINX:
GSINX с FCIRXGSINX с MSMLXGSINX с FIVFXGSINX с VIGIGSINX с OAKIXGSINX с PWJZXGSINX с BIIEX
Часто сравнивают с GSDIX:
GSDIX с DBLLXGSDIX с AGEPXGSDIX с DBLEXGSDIX с GSIMXGSDIX с AGEYXGSDIX с EDDGSDIX с DEDIX

Доходность на риск

GSINX vs. GSDIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GSINX
Ранг доходности на риск GSINX: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSINX: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSINX: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSINX: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSINX: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSINX: 1919
Ранг коэф-та Мартина
GSDIX
Ранг доходности на риск GSDIX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSDIX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSDIX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSDIX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSDIX: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSDIX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GSINX c GSDIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund (GSINX) и Goldman Sachs Emerging Markets Debt Fund (GSDIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GSINXGSDIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.25
3.21

-1.96

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.76
5.14

-3.38

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.68

-0.45

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.55

3.43

-1.88

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.17

15.31

-10.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GSINX vs. GSDIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GSINX на текущий момент составляет 1.25, что ниже коэффициента Шарпа GSDIX равного 3.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GSINX и GSDIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GSINXGSDIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.25

3.21

-1.96

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.63

0.35

+0.28

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.47

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.81

0.86

-0.05

Просадки

Сравнение просадок GSINX и GSDIX

Максимальная просадка GSINX за все время составила -28.80%, что меньше максимальной просадки GSDIX в -34.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSINX и GSDIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GSINXGSDIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.80%

-34.56%

+5.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.80%

-4.47%

-3.33%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.32%

-6.30%

-4.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.46%

-31.65%

+6.19%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-31.65%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.72%

0.00%

-3.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.85%

-4.67%

-0.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.33%

1.00%

+1.33%

Волатильность

Сравнение волатильности GSINX и GSDIX

Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund (GSINX) имеет более высокую волатильность в 2.75% по сравнению с Goldman Sachs Emerging Markets Debt Fund (GSDIX) с волатильностью 1.71%. Это указывает на то, что GSINX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GSDIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GSINXGSDIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.75%

1.71%

+1.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.89%

3.95%

+3.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.68%

4.78%

+4.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.37%

7.29%

+7.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.69%

7.27%

+8.42%

Сравнение комиссий GSINX и GSDIX

GSINX берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии GSDIX в 0.86%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GSINX и GSDIX

Дивидендная доходность GSINX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.73%, что меньше доходности GSDIX в 5.41%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GSDIX
Goldman Sachs Emerging Markets Debt Fund		5.41%5.62%4.66%4.83%9.31%4.00%3.69%4.41%4.78%4.87%5.25%5.34%
GSINX
Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund		4.73%5.03%11.11%2.27%4.79%2.13%0.08%0.57%0.43%0.12%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

GSINX and GSDIX have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GSINX has higher volatility (2.75%) compared to GSDIX (1.71%). In terms of maximum drawdown, GSINX dropped -28.80% vs GSDIX's -34.56%.

GSDIX currently has the higher Sharpe Ratio (3.21 vs 1.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GSINX и GSDIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор