PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение GSIKX с SAHMX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GSIKX с SAHMX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

GSIKX (Goldman Sachs International Equity Income Fund) and SAHMX (SA International Value Fund) are both Foreign Large Cap Equities funds. Over the past 10 years, GSIKX returned 11.40%/yr vs 11.18%/yr for SAHMX. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GSIKX charges 0.85%/yr vs 1.11%/yr for SAHMX.

Доходность

Сравнение доходности GSIKX и SAHMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs International Equity Income Fund (GSIKX) и SA International Value Fund (SAHMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GSIKX показывает доходность 13.11%, что значительно ниже, чем у SAHMX с доходностью 14.01%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции GSIKX имеют среднегодовую доходность 11.40%, а акции SAHMX немного отстают с 11.18%.

GSIKX

1 день
0.43%
1 месяц
0.36%
6 месяцев
10.45%
С начала года
13.11%
1 год
28.95%
3 года*
19.48%
5 лет*
13.22%
10 лет*
11.40%

SAHMX

1 день
0.86%
1 месяц
1.58%
6 месяцев
10.29%
С начала года
14.01%
1 год
34.27%
3 года*
21.61%
5 лет*
15.04%
10 лет*
11.18%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GSIKX и SAHMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GSIKX
Goldman Sachs International Equity Income Fund		13.11%34.30%8.81%17.60%-7.93%13.66%2.59%26.92%-12.12%26.53%
SAHMX
SA International Value Fund		14.01%44.08%5.44%16.49%-3.70%17.59%-2.48%14.61%-17.95%25.06%

Correlation

The correlation between GSIKX and SAHMX is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.69

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.70

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.76

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.75

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2008 г.

0.79

The correlation between GSIKX and SAHMX has been stable across timeframes, ranging from 0.69 to 0.79 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs International Equity Income Fund

SA International Value Fund

Часто сравнивают с GSIKX:
GSIKX с GSAKXGSIKX с VOOGSIKX с FSGGXGSIKX с GSIMXGSIKX с GICIXGSIKX с GSPKXGSIKX с PTSIX
Часто сравнивают с SAHMX:
SAHMX с SAEMXSAHMX с SAWMXSAHMX с SAUFXSAHMX с SABTXSAHMX с SAISXSAHMX с SAUMXSAHMX с SAMKX

Доходность на риск

GSIKX vs. SAHMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GSIKX
Ранг доходности на риск GSIKX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSIKX: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSIKX: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSIKX: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSIKX: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSIKX: 6060
Ранг коэф-та Мартина
SAHMX
Ранг доходности на риск SAHMX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SAHMX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SAHMX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SAHMX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SAHMX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SAHMX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GSIKX c SAHMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs International Equity Income Fund (GSIKX) и SA International Value Fund (SAHMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GSIKXSAHMXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.06
3.04

-0.98

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.79
4.22

-1.43

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.55

-0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.66

4.29

-1.64

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.55

14.20

-4.65

GSIKX vs. SAHMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GSIKX на текущий момент составляет 2.06, что ниже коэффициента Шарпа SAHMX равного 3.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GSIKX и SAHMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GSIKX и SAHMX

Максимальная просадка GSIKX за все время составила -56.58%, что меньше максимальной просадки SAHMX в -66.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSIKX и SAHMX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GSIKXSAHMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.58%

-66.58%

+10.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.28%

-8.72%

-2.56%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.11%

-14.85%

+2.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.90%

-25.10%

-0.80%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.47%

-48.63%

+14.16%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.55%

0.00%

-0.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.75%

-16.11%

+4.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.13%

2.55%

+0.58%

Волатильность

Сравнение волатильности GSIKX и SAHMX

Текущая волатильность для Goldman Sachs International Equity Income Fund (GSIKX) составляет 3.17%, в то время как у SA International Value Fund (SAHMX) волатильность равна 3.39%. Это указывает на то, что GSIKX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SAHMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GSIKXSAHMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.17%

3.39%

-0.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.29%

9.74%

+2.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.63%

12.36%

+2.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.71%

15.47%

-0.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.78%

16.07%

-0.29%

Сравнение комиссий GSIKX и SAHMX

GSIKX берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии SAHMX в 1.11%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GSIKX и SAHMX

Дивидендная доходность GSIKX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.54%, что меньше доходности SAHMX в 4.69%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GSIKX
Goldman Sachs International Equity Income Fund		3.54%3.93%3.23%2.78%0.64%2.90%1.96%2.85%14.89%1.73%2.35%1.14%
SAHMX
SA International Value Fund		4.69%5.35%3.57%3.46%4.06%3.05%2.09%3.66%1.93%2.46%2.89%1.91%

Часто задаваемые вопросы

GSIKX and SAHMX have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SAHMX has higher volatility (3.39%) compared to GSIKX (3.17%). In terms of maximum drawdown, GSIKX dropped -56.58% vs SAHMX's -66.58%.

SAHMX currently has the higher Sharpe Ratio (3.04 vs 2.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GSIKX и SAHMX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор