Сравнение GSIKX с ANDIX
GSIKX (Goldman Sachs International Equity Income Fund) and ANDIX (AQR International Defensive Style Fund) are both Foreign Large Cap Equities funds. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. GSIKX charges 0.85%/yr vs 0.55%/yr for ANDIX.
Доходность
Сравнение доходности GSIKX и ANDIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
GSIKX
- 1 день
- -0.75%
- 1 месяц
- 2.24%
- С начала года
- 9.86%
- 6 месяцев
- 13.54%
- 1 год
- 25.62%
- 3 года*
- 19.78%
- 5 лет*
- 11.95%
- 10 лет*
- 10.82%
ANDIX
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GSIKX и ANDIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSIKX Goldman Sachs International Equity Income Fund | 9.86% | 34.30% | 8.81% | 17.60% | -7.93% | 13.66% | 2.59% | 26.92% | -12.12% | 26.53% |
ANDIX AQR International Defensive Style Fund | 5.63% | 21.41% | 2.83% | 12.06% | -14.26% | 7.59% | 8.43% | 18.39% | -10.35% | 22.86% |
Correlation
The correlation between GSIKX and ANDIX is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.81 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.87 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.89 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.89 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июл. 2012 г. | 0.89 |
The correlation between GSIKX and ANDIX has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.89 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GSIKX vs. ANDIX — Ранг доходности на риск
GSIKX
ANDIX
Сравнение GSIKX c ANDIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs International Equity Income Fund (GSIKX) и AQR International Defensive Style Fund (ANDIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GSIKX | ANDIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.32 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.36 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GSIKX | ANDIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.83 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.82 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.67 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.28 | — | — |
Просадки
Сравнение просадок GSIKX и ANDIX
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GSIKX | ANDIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.58% | — | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.28% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.11% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.90% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.47% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.11% | — | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.82% | — | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.12% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GSIKX и ANDIX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GSIKX | ANDIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.58% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.74% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.32% | — | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.66% | — | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.12% | — | — |
Сравнение комиссий GSIKX и ANDIX
GSIKX берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии ANDIX в 0.55%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GSIKX и ANDIX
Дивидендная доходность GSIKX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.57%, что меньше доходности ANDIX в 70.16%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ANDIX AQR International Defensive Style Fund | 70.16% | 4.74% | 2.29% | 3.02% | 2.00% | 2.53% | 1.73% | 2.51% | 2.40% | 3.30% | 1.47% | 2.09% |
GSIKX Goldman Sachs International Equity Income Fund | 3.57% | 3.93% | 3.23% | 2.78% | 0.64% | 2.90% | 1.96% | 2.85% | 14.89% | 1.73% | 2.35% | 1.14% |
Часто задаваемые вопросы
GSIKX and ANDIX have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для GSIKX и ANDIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор