Сравнение GSGRX с TRDIX
GSGRX (Goldman Sachs Equity Income Fund) and TRDIX (Transamerica Sustainable Equity Income Fund) are both Dividend funds. Over the past 10 years, GSGRX returned 11.83%/yr vs 8.63%/yr for TRDIX. Their correlation of 0.92 means they have usually moved in the same direction. GSGRX charges 1.20%/yr vs 0.74%/yr for TRDIX.
Доходность
Сравнение доходности GSGRX и TRDIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GSGRX показывает доходность 20.71%, что значительно ниже, чем у TRDIX с доходностью 23.51%. За последние 10 лет акции GSGRX превзошли акции TRDIX по среднегодовой доходности: 11.83% против 8.63% соответственно.
GSGRX
- 1 день
- 1.04%
- 1 месяц
- 4.02%
- 6 месяцев
- 14.50%
- С начала года
- 20.71%
- 1 год
- 28.21%
- 3 года*
- 21.86%
- 5 лет*
- 13.29%
- 10 лет*
- 11.83%
- Всё время*
- 8.45%
TRDIX
- 1 день
- 1.72%
- 1 месяц
- 3.10%
- 6 месяцев
- 15.90%
- С начала года
- 23.51%
- 1 год
- 30.53%
- 3 года*
- 18.92%
- 5 лет*
- 9.43%
- 10 лет*
- 8.63%
- Всё время*
- 7.80%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам GSGRX и TRDIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSGRX Goldman Sachs Equity Income Fund | 20.71% | 12.48% | 25.98% | 8.19% | -5.28% | 21.83% | 3.49% | 24.98% | -6.11% | 10.37% |
TRDIX Transamerica Sustainable Equity Income Fund | 23.51% | 11.15% | 16.62% | 6.17% | -11.25% | 22.44% | -7.53% | 23.47% | -12.21% | 16.22% |
Correlation
The correlation between GSGRX and TRDIX is 0.85, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.85 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.89 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.92 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.91 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2014 г. | 0.92 |
The correlation between GSGRX and TRDIX has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.92 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GSGRX vs. TRDIX — Ранг доходности на риск
GSGRX
TRDIX
Сравнение GSGRX c TRDIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Equity Income Fund (GSGRX) и Transamerica Sustainable Equity Income Fund (TRDIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GSGRX | TRDIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.35 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.49 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.49 | 1.42 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.11 | 2.86 | +2.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 20.19 | 12.03 | +8.17 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GSGRX и TRDIX
Максимальная просадка GSGRX за все время составила -54.44%, что больше максимальной просадки TRDIX в -47.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSGRX и TRDIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GSGRX | TRDIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.44% | -47.02% | -7.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.48% | -10.50% | +5.02% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.02% | -15.15% | -3.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.02% | -31.35% | +12.33% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.11% | -47.02% | +11.91% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.33% | -8.85% | -1.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.38% | 2.49% | -1.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности GSGRX и TRDIX
Текущая волатильность для Goldman Sachs Equity Income Fund (GSGRX) составляет 2.76%, в то время как у Transamerica Sustainable Equity Income Fund (TRDIX) волатильность равна 3.61%. Это указывает на то, что GSGRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TRDIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GSGRX | TRDIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.76% | 3.61% | -0.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.92% | 10.45% | -2.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.37% | 12.79% | -2.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.11% | 17.95% | -1.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.14% | 19.77% | -2.63% |
Сравнение комиссий GSGRX и TRDIX
GSGRX берет комиссию в 1.20%, что несколько больше комиссии TRDIX в 0.74%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GSGRX и TRDIX
Дивидендная доходность GSGRX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.28%, что больше доходности TRDIX в 1.15%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSGRX Goldman Sachs Equity Income Fund | 8.28% | 9.72% | 18.35% | 4.70% | 4.42% | 8.01% | 1.52% | 5.56% | 2.67% | 1.69% | 1.79% | 1.90% |
TRDIX Transamerica Sustainable Equity Income Fund | 1.15% | 1.47% | 8.93% | 1.89% | 2.13% | 17.89% | 2.19% | 15.03% | 20.64% | 8.73% | 16.84% | 19.55% |
Часто задаваемые вопросы
GSGRX and TRDIX have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TRDIX has higher volatility (3.61%) compared to GSGRX (2.76%). In terms of maximum drawdown, GSGRX dropped -54.44% vs TRDIX's -47.02%.
GSGRX currently has the higher Sharpe Ratio (2.71 vs 2.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GSGRX и TRDIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор