Сравнение GSGRX с SHXPX
GSGRX (Goldman Sachs Equity Income Fund) and SHXPX (American Beacon Shapiro Equity Opportunities Fund) are both Large Cap Value Equities funds. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent. GSGRX charges 1.20%/yr vs 1.21%/yr for SHXPX.
Доходность
Сравнение доходности GSGRX и SHXPX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
GSGRX
- 1 день
- 0.40%
- 1 месяц
- 1.60%
- 6 месяцев
- 14.42%
- С начала года
- 14.42%
- 1 год
- 21.06%
- 3 года*
- 19.87%
- 5 лет*
- 12.48%
- 10 лет*
- 11.50%
SHXPX
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- 0.19%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GSGRX и SHXPX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
GSGRX Goldman Sachs Equity Income Fund | 3.49% |
SHXPX American Beacon Shapiro Equity Opportunities Fund | 0.65% |
Correlation
The correlation between GSGRX and SHXPX is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2026 г. | 0.13 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GSGRX vs. SHXPX — Ранг доходности на риск
GSGRX
SHXPX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение GSGRX c SHXPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Equity Income Fund (GSGRX) и American Beacon Shapiro Equity Opportunities Fund (SHXPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GSGRX | SHXPX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.91 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.93 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GSGRX и SHXPX
Максимальная просадка GSGRX за все время составила -54.44%, что больше максимальной просадки SHXPX в -0.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSGRX и SHXPX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GSGRX | SHXPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.44% | -0.13% | -54.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.48% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.02% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.02% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.11% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.36% | 0.00% | -0.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.36% | -0.01% | -10.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.43% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GSGRX и SHXPX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GSGRX | SHXPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.16% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.09% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.35% | 1.33% | +9.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.13% | 1.33% | +14.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.12% | 1.33% | +15.79% |
Сравнение комиссий GSGRX и SHXPX
GSGRX берет комиссию в 1.20%, что меньше комиссии SHXPX в 1.21%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GSGRX и SHXPX
Дивидендная доходность GSGRX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.73%, что меньше доходности SHXPX в 108.18%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSGRX Goldman Sachs Equity Income Fund | 8.73% | 9.72% | 18.35% | 4.70% | 4.42% | 8.01% | 1.52% | 5.56% | 2.67% | 1.69% | 1.79% | 1.90% |
SHXPX American Beacon Shapiro Equity Opportunities Fund | 108.18% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GSGRX and SHXPX have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для GSGRX и SHXPX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор