PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GSDE.DE с M9SA.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GSDE.DE с M9SA.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

GSDE.DE (BNP Paribas Easy Energy & Metals Enhanced Roll UCITS ETF EUR) and M9SA.DE (Market Access Rogers International Commodity UCITS ETF) are both Commodities funds - GSDE.DE tracks the BNP Paribas Energy & Metals Enhanced Roll while M9SA.DE tracks the Rogers International Commodity (RICI). Both are passively managed. Over the past 10 years, GSDE.DE returned 9.70%/yr vs 7.64%/yr for M9SA.DE. A 0.80 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GSDE.DE charges 0.39%/yr vs 0.60%/yr for M9SA.DE.

Доходность

Сравнение доходности GSDE.DE и M9SA.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в BNP Paribas Easy Energy & Metals Enhanced Roll UCITS ETF EUR (GSDE.DE) и Market Access Rogers International Commodity UCITS ETF (M9SA.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GSDE.DE показывает доходность 23.86%, что значительно ниже, чем у M9SA.DE с доходностью 32.08%. За последние 10 лет акции GSDE.DE превзошли акции M9SA.DE по среднегодовой доходности: 9.70% против 7.64% соответственно.

GSDE.DE

1 день
-0.69%
1 месяц
1.80%
С начала года
23.86%
6 месяцев
24.24%
1 год
44.12%
3 года*
15.82%
5 лет*
14.84%
10 лет*
9.70%

M9SA.DE

1 день
-1.46%
1 месяц
-0.03%
С начала года
32.08%
6 месяцев
31.52%
1 год
38.16%
3 года*
12.05%
5 лет*
13.63%
10 лет*
7.64%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GSDE.DE и M9SA.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GSDE.DE
BNP Paribas Easy Energy & Metals Enhanced Roll UCITS ETF EUR		23.86%13.74%14.93%-12.88%21.59%38.67%-11.20%13.32%-3.71%-5.15%
M9SA.DE
Market Access Rogers International Commodity UCITS ETF		32.08%-4.38%10.96%-8.16%23.00%52.58%-18.26%13.66%-5.52%-10.12%

Correlation

The correlation between GSDE.DE and M9SA.DE is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.84

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июн. 2006 г.

0.80

The correlation between GSDE.DE and M9SA.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BNP Paribas Easy Energy & Metals Enhanced Roll UCITS ETF EUR

Market Access Rogers International Commodity UCITS ETF

Часто сравнивают с GSDE.DE:
GSDE.DE с ENTR.DEGSDE.DE с ESEA.DEGSDE.DE с ETDD.DEGSDE.DE с C099.DEGSDE.DE с ESAP.DEGSDE.DE с LYTR.DEGSDE.DE с EXAG.DE
Часто сравнивают с M9SA.DE:
M9SA.DE с XCMC.DEM9SA.DE с EMEH.DEM9SA.DE с BCFE.DEM9SA.DE с EN4C.DEM9SA.DE с WTEH.DEM9SA.DE с BCFU.DEM9SA.DE с ETLF.DE

Доходность на риск

GSDE.DE vs. M9SA.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GSDE.DE
Ранг доходности на риск GSDE.DE: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSDE.DE: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSDE.DE: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSDE.DE: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSDE.DE: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSDE.DE: 6969
Ранг коэф-та Мартина
M9SA.DE
Ранг доходности на риск M9SA.DE: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа M9SA.DE: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино M9SA.DE: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега M9SA.DE: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара M9SA.DE: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина M9SA.DE: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GSDE.DE c M9SA.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNP Paribas Easy Energy & Metals Enhanced Roll UCITS ETF EUR (GSDE.DE) и Market Access Rogers International Commodity UCITS ETF (M9SA.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GSDE.DEM9SA.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.37
1.77

+0.60

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.91
2.27

+0.64

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.33

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.65

4.36

+1.29

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.60

8.24

+4.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GSDE.DE vs. M9SA.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GSDE.DE на текущий момент составляет 2.37, что выше коэффициента Шарпа M9SA.DE равного 1.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GSDE.DE и M9SA.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GSDE.DEM9SA.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.37

1.77

+0.60

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.82

0.70

+0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.63

0.42

+0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.09

0.07

+0.02

Просадки

Сравнение просадок GSDE.DE и M9SA.DE

Максимальная просадка GSDE.DE за все время составила -68.91%, примерно равная максимальной просадке M9SA.DE в -68.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSDE.DE и M9SA.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GSDE.DEM9SA.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.91%

-68.53%

-0.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.89%

-8.98%

+1.09%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.25%

-17.75%

+2.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.72%

-27.06%

-2.66%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.72%

-42.54%

+12.82%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.40%

-5.62%

-0.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-44.09%

-33.68%

-10.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.54%

4.76%

-1.22%

Волатильность

Сравнение волатильности GSDE.DE и M9SA.DE

Текущая волатильность для BNP Paribas Easy Energy & Metals Enhanced Roll UCITS ETF EUR (GSDE.DE) составляет 4.51%, в то время как у Market Access Rogers International Commodity UCITS ETF (M9SA.DE) волатильность равна 6.09%. Это указывает на то, что GSDE.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с M9SA.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GSDE.DEM9SA.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.51%

6.09%

-1.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.35%

19.44%

-3.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.80%

22.09%

-3.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.84%

19.25%

-1.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.76%

18.11%

-2.35%

Сравнение комиссий GSDE.DE и M9SA.DE

GSDE.DE берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии M9SA.DE в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GSDE.DE и M9SA.DE

Ни GSDE.DE, ни M9SA.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

GSDE.DE and M9SA.DE have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, GSDE.DE is cheaper at 0.39% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

GSDE.DE is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.60% for M9SA.DE.

GSDE.DE tracks BNP Paribas Energy & Metals Enhanced Roll, while M9SA.DE tracks Rogers International Commodity (RICI). They also come from different issuers: BNP Paribas and China Post Global. Their fees differ too: 0.39% for GSDE.DE and 0.60% for M9SA.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GSDE.DE и M9SA.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор