PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GSDE.DE с EUNN.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GSDE.DE с EUNN.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

GSDE.DE (BNP Paribas Easy Energy & Metals Enhanced Roll UCITS ETF EUR) and EUNN.DE (iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF) are both exchange-traded funds - GSDE.DE is a Commodities fund tracking the BNP Paribas Energy & Metals Enhanced Roll, while EUNN.DE is a Japan Equities fund tracking the MSCI Japan IMI. Both are passively managed. Over the past 10 years, GSDE.DE returned 9.70%/yr vs 9.05%/yr for EUNN.DE. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent. GSDE.DE charges 0.39%/yr vs 0.12%/yr for EUNN.DE.

Доходность

Сравнение доходности GSDE.DE и EUNN.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в BNP Paribas Easy Energy & Metals Enhanced Roll UCITS ETF EUR (GSDE.DE) и iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF (EUNN.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GSDE.DE показывает доходность 23.86%, что значительно выше, чем у EUNN.DE с доходностью 16.53%. За последние 10 лет акции GSDE.DE превзошли акции EUNN.DE по среднегодовой доходности: 9.70% против 9.05% соответственно.

GSDE.DE

1 день
-0.69%
1 месяц
1.80%
С начала года
23.86%
6 месяцев
24.24%
1 год
44.12%
3 года*
15.82%
5 лет*
14.84%
10 лет*
9.70%

EUNN.DE

1 день
-0.27%
1 месяц
3.50%
С начала года
16.53%
6 месяцев
16.81%
1 год
31.22%
3 года*
15.47%
5 лет*
9.85%
10 лет*
9.05%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GSDE.DE и EUNN.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GSDE.DE
BNP Paribas Easy Energy & Metals Enhanced Roll UCITS ETF EUR		23.86%13.74%14.93%-12.88%21.59%38.67%-11.20%13.32%-3.71%-5.15%
EUNN.DE
iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF		16.53%13.46%12.90%15.16%-11.47%9.25%4.10%22.24%-10.32%10.42%

Correlation

The correlation between GSDE.DE and EUNN.DE is -0.13, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.13

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.07

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.13

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.22

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 окт. 2009 г.

0.26

The correlation between GSDE.DE and EUNN.DE shifts across timeframes, from -0.13 (1 year) to 0.26 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BNP Paribas Easy Energy & Metals Enhanced Roll UCITS ETF EUR

iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF

Часто сравнивают с GSDE.DE:
GSDE.DE с ENTR.DEGSDE.DE с ESEA.DEGSDE.DE с ETDD.DEGSDE.DE с C099.DEGSDE.DE с ESAP.DEGSDE.DE с LYTR.DEGSDE.DE с EXAG.DE
Часто сравнивают с EUNN.DE:
EUNN.DE с VJPA.DEEUNN.DE с LCUJ.DEEUNN.DE с XFNT.DEEUNN.DE с WTIZ.DEEUNN.DE с FLINEUNN.DE с ^GSPCEUNN.DE с XDWF.DE

Доходность на риск

GSDE.DE vs. EUNN.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GSDE.DE
Ранг доходности на риск GSDE.DE: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSDE.DE: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSDE.DE: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSDE.DE: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSDE.DE: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSDE.DE: 6969
Ранг коэф-та Мартина
EUNN.DE
Ранг доходности на риск EUNN.DE: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EUNN.DE: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EUNN.DE: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EUNN.DE: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EUNN.DE: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EUNN.DE: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GSDE.DE c EUNN.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNP Paribas Easy Energy & Metals Enhanced Roll UCITS ETF EUR (GSDE.DE) и iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF (EUNN.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GSDE.DEEUNN.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.37
1.67

+0.70

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.91
2.52

+0.39

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.32

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.65

3.14

+2.51

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.60

10.51

+2.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GSDE.DE vs. EUNN.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GSDE.DE на текущий момент составляет 2.37, что выше коэффициента Шарпа EUNN.DE равного 1.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GSDE.DE и EUNN.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GSDE.DEEUNN.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.37

1.67

+0.70

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.82

0.61

+0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.63

0.56

+0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.09

0.53

-0.45

Просадки

Сравнение просадок GSDE.DE и EUNN.DE

Максимальная просадка GSDE.DE за все время составила -68.91%, что больше максимальной просадки EUNN.DE в -28.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSDE.DE и EUNN.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GSDE.DEEUNN.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.91%

-28.55%

-40.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.89%

-9.58%

+1.69%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.25%

-15.81%

+0.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.72%

-19.41%

-10.31%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.72%

-28.55%

-1.17%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.40%

-0.27%

-6.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-44.09%

-6.85%

-37.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.54%

2.86%

+0.68%

Волатильность

Сравнение волатильности GSDE.DE и EUNN.DE

BNP Paribas Easy Energy & Metals Enhanced Roll UCITS ETF EUR (GSDE.DE) имеет более высокую волатильность в 4.51% по сравнению с iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF (EUNN.DE) с волатильностью 3.16%. Это указывает на то, что GSDE.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EUNN.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GSDE.DEEUNN.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.51%

3.16%

+1.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.35%

14.53%

+1.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.80%

17.97%

+0.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.84%

16.04%

+1.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.76%

16.08%

-0.32%

Сравнение комиссий GSDE.DE и EUNN.DE

GSDE.DE берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии EUNN.DE в 0.12%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GSDE.DE и EUNN.DE

Ни GSDE.DE, ни EUNN.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

GSDE.DE and EUNN.DE have a correlation of -0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, EUNN.DE is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

EUNN.DE is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.39% for GSDE.DE.

GSDE.DE is categorized as Commodities, while EUNN.DE is Japan Equities. GSDE.DE tracks BNP Paribas Energy & Metals Enhanced Roll, while EUNN.DE tracks MSCI Japan IMI. They also come from different issuers: BNP Paribas and iShares. Their fees differ too: 0.39% for GSDE.DE and 0.12% for EUNN.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GSDE.DE и EUNN.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор