PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GSDE.DE с ETSZ.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GSDE.DE с ETSZ.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

GSDE.DE (BNP Paribas Easy Energy & Metals Enhanced Roll UCITS ETF EUR) and ETSZ.DE (BNP Paribas Easy STOXX Europe 600 UCITS ETF) are both exchange-traded funds - GSDE.DE is a Commodities fund tracking the BNP Paribas Energy & Metals Enhanced Roll, while ETSZ.DE is a Europe Equities fund tracking the STOXX® Europe 600. Both are passively managed. Over the past 10 years, GSDE.DE returned 9.70%/yr vs 9.16%/yr for ETSZ.DE. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent. GSDE.DE charges 0.39%/yr vs 0.20%/yr for ETSZ.DE.

Доходность

Сравнение доходности GSDE.DE и ETSZ.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в BNP Paribas Easy Energy & Metals Enhanced Roll UCITS ETF EUR (GSDE.DE) и BNP Paribas Easy STOXX Europe 600 UCITS ETF (ETSZ.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GSDE.DE показывает доходность 23.86%, что значительно выше, чем у ETSZ.DE с доходностью 7.24%. За последние 10 лет акции GSDE.DE превзошли акции ETSZ.DE по среднегодовой доходности: 9.70% против 9.16% соответственно.

GSDE.DE

1 день
-0.69%
1 месяц
1.80%
С начала года
23.86%
6 месяцев
24.24%
1 год
44.12%
3 года*
15.82%
5 лет*
14.84%
10 лет*
9.70%

ETSZ.DE

1 день
0.59%
1 месяц
0.81%
С начала года
7.24%
6 месяцев
9.81%
1 год
15.98%
3 года*
13.72%
5 лет*
9.62%
10 лет*
9.16%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GSDE.DE и ETSZ.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GSDE.DE
BNP Paribas Easy Energy & Metals Enhanced Roll UCITS ETF EUR		23.86%13.74%14.93%-12.88%21.59%38.67%-11.20%13.32%-3.71%-5.15%
ETSZ.DE
BNP Paribas Easy STOXX Europe 600 UCITS ETF		7.24%20.43%8.21%15.61%-10.31%24.89%-1.49%28.86%-11.18%10.63%

Correlation

The correlation between GSDE.DE and ETSZ.DE is -0.14, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.14

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.01

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.08

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.19

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 нояб. 2013 г.

0.24

The correlation between GSDE.DE and ETSZ.DE shifts across timeframes, from -0.14 (1 year) to 0.24 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BNP Paribas Easy Energy & Metals Enhanced Roll UCITS ETF EUR

BNP Paribas Easy STOXX Europe 600 UCITS ETF

Часто сравнивают с GSDE.DE:
GSDE.DE с ENTR.DEGSDE.DE с ESEA.DEGSDE.DE с ETDD.DEGSDE.DE с C099.DEGSDE.DE с ESAP.DEGSDE.DE с LYTR.DEGSDE.DE с EXAG.DE
Часто сравнивают с ETSZ.DE:
ETSZ.DE с WPEA.PAETSZ.DE с VUAG.LETSZ.DE с EUNK.DEETSZ.DE с ASRE.DEETSZ.DE с ASRM.DEETSZ.DE с ASR3.DEETSZ.DE с EJAP.DE

Доходность на риск

GSDE.DE vs. ETSZ.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GSDE.DE
Ранг доходности на риск GSDE.DE: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSDE.DE: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSDE.DE: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSDE.DE: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSDE.DE: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSDE.DE: 6969
Ранг коэф-та Мартина
ETSZ.DE
Ранг доходности на риск ETSZ.DE: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ETSZ.DE: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ETSZ.DE: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ETSZ.DE: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ETSZ.DE: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ETSZ.DE: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GSDE.DE c ETSZ.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNP Paribas Easy Energy & Metals Enhanced Roll UCITS ETF EUR (GSDE.DE) и BNP Paribas Easy STOXX Europe 600 UCITS ETF (ETSZ.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GSDE.DEETSZ.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.37
1.26

+1.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.91
1.85

+1.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.24

+0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.65

1.72

+3.93

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.60

6.45

+6.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GSDE.DE vs. ETSZ.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GSDE.DE на текущий момент составляет 2.37, что выше коэффициента Шарпа ETSZ.DE равного 1.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GSDE.DE и ETSZ.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GSDE.DEETSZ.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.37

1.26

+1.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.82

0.66

+0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.63

0.59

+0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.09

0.52

-0.43

Просадки

Сравнение просадок GSDE.DE и ETSZ.DE

Максимальная просадка GSDE.DE за все время составила -68.91%, что больше максимальной просадки ETSZ.DE в -35.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSDE.DE и ETSZ.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GSDE.DEETSZ.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.91%

-35.51%

-33.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.89%

-9.39%

+1.50%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.25%

-16.35%

+1.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.72%

-20.55%

-9.17%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.72%

-35.51%

+5.79%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.40%

-1.70%

-4.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-44.09%

-5.41%

-38.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.54%

2.51%

+1.03%

Волатильность

Сравнение волатильности GSDE.DE и ETSZ.DE

BNP Paribas Easy Energy & Metals Enhanced Roll UCITS ETF EUR (GSDE.DE) и BNP Paribas Easy STOXX Europe 600 UCITS ETF (ETSZ.DE) имеют волатильность 4.51% и 4.34% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GSDE.DEETSZ.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.51%

4.34%

+0.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.35%

10.64%

+5.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.80%

12.84%

+5.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.84%

14.39%

+3.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.76%

15.54%

+0.22%

Сравнение комиссий GSDE.DE и ETSZ.DE

GSDE.DE берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии ETSZ.DE в 0.20%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GSDE.DE и ETSZ.DE

Ни GSDE.DE, ни ETSZ.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

GSDE.DE and ETSZ.DE have a correlation of -0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, ETSZ.DE is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ETSZ.DE is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.39% for GSDE.DE.

GSDE.DE is categorized as Commodities, while ETSZ.DE is Europe Equities. GSDE.DE tracks BNP Paribas Energy & Metals Enhanced Roll, while ETSZ.DE tracks STOXX® Europe 600. Their fees differ too: 0.39% for GSDE.DE and 0.20% for ETSZ.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GSDE.DE и ETSZ.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор