PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GSDE.DE с ASRF.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GSDE.DE с ASRF.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

GSDE.DE (BNP Paribas Easy Energy & Metals Enhanced Roll UCITS ETF EUR) and ASRF.DE (BNP Paribas Easy EUR High Yield SRI Fossil Free UCITS ETF Acc) are both exchange-traded funds - GSDE.DE is a Commodities fund tracking the BNP Paribas Energy & Metals Enhanced Roll, while ASRF.DE is a European High Yield Bonds fund tracking the Bloomberg MSCI Euro High Yield SRI Sustainable Ex Fossil Fuel. Both are passively managed. Over the past 5 years, GSDE.DE returned 14.84%/yr vs 2.26%/yr for ASRF.DE. At a correlation of -0.00, they often move in opposite directions. GSDE.DE charges 0.39%/yr vs 0.25%/yr for ASRF.DE.

Доходность

Сравнение доходности GSDE.DE и ASRF.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в BNP Paribas Easy Energy & Metals Enhanced Roll UCITS ETF EUR (GSDE.DE) и BNP Paribas Easy EUR High Yield SRI Fossil Free UCITS ETF Acc (ASRF.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GSDE.DE показывает доходность 23.86%, что значительно выше, чем у ASRF.DE с доходностью 0.70%.

GSDE.DE

1 день
-0.69%
1 месяц
1.80%
С начала года
23.86%
6 месяцев
24.24%
1 год
44.12%
3 года*
15.82%
5 лет*
14.84%
10 лет*
9.70%

ASRF.DE

1 день
0.10%
1 месяц
0.61%
С начала года
0.70%
6 месяцев
1.18%
1 год
3.72%
3 года*
6.65%
5 лет*
2.26%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GSDE.DE и ASRF.DE

2026 (YTD)20252024202320222021
GSDE.DE
BNP Paribas Easy Energy & Metals Enhanced Roll UCITS ETF EUR		23.86%13.74%14.93%-12.88%21.59%24.88%
ASRF.DE
BNP Paribas Easy EUR High Yield SRI Fossil Free UCITS ETF Acc		0.70%4.66%6.57%11.42%-11.08%1.06%

Correlation

The correlation between GSDE.DE and ASRF.DE is -0.17, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.17

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.05

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 апр. 2021 г.

-0.00

The correlation between GSDE.DE and ASRF.DE shifts across timeframes, from -0.17 (1 year) to -0.00 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BNP Paribas Easy Energy & Metals Enhanced Roll UCITS ETF EUR

BNP Paribas Easy EUR High Yield SRI Fossil Free UCITS ETF Acc

Часто сравнивают с GSDE.DE:
GSDE.DE с ENTR.DEGSDE.DE с ESEA.DEGSDE.DE с ETDD.DEGSDE.DE с ESAP.DEGSDE.DE с C099.DEGSDE.DE с LYTR.DEGSDE.DE с EXAG.DE
Часто сравнивают с ASRF.DE:
ASRF.DE с VOOASRF.DE с ASRM.DEASRF.DE с ESAP.DEASRF.DE с ASR3.DEASRF.DE с EMEC.DEASRF.DE с EUHI.DEASRF.DE с ASRE.DE

Доходность на риск

GSDE.DE vs. ASRF.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GSDE.DE
Ранг доходности на риск GSDE.DE: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSDE.DE: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSDE.DE: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSDE.DE: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSDE.DE: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSDE.DE: 6969
Ранг коэф-та Мартина
ASRF.DE
Ранг доходности на риск ASRF.DE: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ASRF.DE: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ASRF.DE: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ASRF.DE: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ASRF.DE: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ASRF.DE: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GSDE.DE c ASRF.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNP Paribas Easy Energy & Metals Enhanced Roll UCITS ETF EUR (GSDE.DE) и BNP Paribas Easy EUR High Yield SRI Fossil Free UCITS ETF Acc (ASRF.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GSDE.DEASRF.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.37
0.93

+1.44

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.91
1.54

+1.37

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.18

+0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.65

1.09

+4.56

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.60

4.34

+8.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GSDE.DE vs. ASRF.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GSDE.DE на текущий момент составляет 2.37, что выше коэффициента Шарпа ASRF.DE равного 0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GSDE.DE и ASRF.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GSDE.DEASRF.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.37

0.93

+1.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.82

0.43

+0.39

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.63

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.09

0.45

-0.36

Просадки

Сравнение просадок GSDE.DE и ASRF.DE

Максимальная просадка GSDE.DE за все время составила -68.91%, что больше максимальной просадки ASRF.DE в -16.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSDE.DE и ASRF.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GSDE.DEASRF.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.91%

-16.76%

-52.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.89%

-3.25%

-4.64%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.25%

-3.86%

-11.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.72%

-16.76%

-12.96%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.72%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.40%

-0.34%

-6.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-44.09%

-4.24%

-39.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.54%

0.82%

+2.72%

Волатильность

Сравнение волатильности GSDE.DE и ASRF.DE

BNP Paribas Easy Energy & Metals Enhanced Roll UCITS ETF EUR (GSDE.DE) имеет более высокую волатильность в 4.51% по сравнению с BNP Paribas Easy EUR High Yield SRI Fossil Free UCITS ETF Acc (ASRF.DE) с волатильностью 1.05%. Это указывает на то, что GSDE.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ASRF.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GSDE.DEASRF.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.51%

1.05%

+3.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.35%

3.20%

+13.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.80%

3.80%

+15.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.84%

5.85%

+11.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.76%

5.83%

+9.93%

Сравнение комиссий GSDE.DE и ASRF.DE

GSDE.DE берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии ASRF.DE в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GSDE.DE и ASRF.DE

Ни GSDE.DE, ни ASRF.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

GSDE.DE and ASRF.DE have a correlation of -0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, ASRF.DE is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ASRF.DE is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.39% for GSDE.DE.

GSDE.DE is categorized as Commodities, while ASRF.DE is European High Yield Bonds. GSDE.DE tracks BNP Paribas Energy & Metals Enhanced Roll, while ASRF.DE tracks Bloomberg MSCI Euro High Yield SRI Sustainable Ex Fossil Fuel. Their fees differ too: 0.39% for GSDE.DE and 0.25% for ASRF.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GSDE.DE и ASRF.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор