PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GSAHX с FGROX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GSAHX с FGROX

Последнее обновление 4 июл. 2026 г.
See Documentation

GSAHX (Goldman Sachs Small Cap Growth Fund) and FGROX (Emerald Growth Fund Institutional Class) are both Small Cap Growth Equities funds. Over the past 5 years, GSAHX returned 7.53%/yr vs 13.09%/yr for FGROX. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. GSAHX charges 1.03%/yr vs 0.78%/yr for FGROX.

Доходность

Сравнение доходности GSAHX и FGROX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs Small Cap Growth Fund (GSAHX) и Emerald Growth Fund Institutional Class (FGROX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GSAHX показывает доходность 26.93%, что значительно ниже, чем у FGROX с доходностью 33.50%.

GSAHX

1 день
-1.83%
1 месяц
4.14%
6 месяцев
25.44%
С начала года
26.93%
1 год
35.19%
3 года*
20.80%
5 лет*
7.53%
10 лет*
—

FGROX

1 день
-2.31%
1 месяц
5.24%
6 месяцев
31.49%
С начала года
33.50%
1 год
64.65%
3 года*
30.59%
5 лет*
13.09%
10 лет*
16.45%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GSAHX и FGROX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
GSAHX
Goldman Sachs Small Cap Growth Fund		26.93%9.13%21.65%18.80%-28.78%8.38%54.70%7.21%
FGROX
Emerald Growth Fund Institutional Class		33.50%31.85%20.04%19.04%-24.42%3.91%38.92%7.56%

Correlation

The correlation between GSAHX and FGROX is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 окт. 2019 г.

0.94

The correlation between GSAHX and FGROX has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs Small Cap Growth Fund

Emerald Growth Fund Institutional Class

Часто сравнивают с GSAHX:
GSAHX с VRTGXGSAHX с VSGAXGSAHX с WMKSXGSAHX с RFIMXGSAHX с VISGXGSAHX с NEAGXGSAHX с NEAIX
Часто сравнивают с FGROX:
FGROX с DMCRXFGROX с CMCIXFGROX с NEAIXFGROX с CTSIXFGROX с ETEGXFGROX с NESIXFGROX с EMCAX

Доходность на риск

GSAHX vs. FGROX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GSAHX
Ранг доходности на риск GSAHX: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSAHX: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSAHX: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSAHX: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSAHX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSAHX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
FGROX
Ранг доходности на риск FGROX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FGROX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FGROX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FGROX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FGROX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FGROX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GSAHX c FGROX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Small Cap Growth Fund (GSAHX) и Emerald Growth Fund Institutional Class (FGROX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GSAHXFGROXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.70
2.54

-0.84

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.42
3.19

-0.76

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.40

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.60

4.73

-1.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.64

19.69

-6.05

GSAHX vs. FGROX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GSAHX на текущий момент составляет 1.70, что ниже коэффициента Шарпа FGROX равного 2.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GSAHX и FGROX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GSAHX и FGROX

Максимальная просадка GSAHX за все время составила -41.67%, примерно равная максимальной просадке FGROX в -41.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSAHX и FGROX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GSAHXFGROXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.67%

-41.48%

-0.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.29%

-14.36%

+4.07%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.04%

-28.61%

+1.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.67%

-38.52%

-3.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-41.48%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.17%

-3.46%

+0.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.18%

-10.21%

-3.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.70%

3.43%

-0.73%

Волатильность

Сравнение волатильности GSAHX и FGROX

Текущая волатильность для Goldman Sachs Small Cap Growth Fund (GSAHX) составляет 8.39%, в то время как у Emerald Growth Fund Institutional Class (FGROX) волатильность равна 9.96%. Это указывает на то, что GSAHX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FGROX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GSAHXFGROXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.39%

9.96%

-1.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.20%

20.58%

-3.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.81%

26.78%

-4.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.83%

25.91%

-1.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.96%

25.26%

+1.70%

Сравнение комиссий GSAHX и FGROX

GSAHX берет комиссию в 1.03%, что несколько больше комиссии FGROX в 0.78%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GSAHX и FGROX

GSAHX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FGROX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.53%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
FGROX
Emerald Growth Fund Institutional Class		8.53%11.39%13.92%5.91%8.13%17.87%8.04%1.38%11.36%
GSAHX
Goldman Sachs Small Cap Growth Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%10.59%7.28%0.19%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, GSAHX and FGROX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FGROX has higher volatility (9.96%) compared to GSAHX (8.39%). In terms of maximum drawdown, GSAHX dropped -41.67% vs FGROX's -41.48%.

FGROX currently has the higher Sharpe Ratio (2.54 vs 1.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GSAHX и FGROX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор