Сравнение GRX.DE с S6X0.DE
GRX.DE (Expat Greece ASE UCITS ETF) and S6X0.DE (Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF Dist) are both Europe Equities funds - GRX.DE tracks the FTSE ATHEX Composite Index while S6X0.DE tracks the EURO STOXX 50. Both are passively managed. Over the past 5 years, GRX.DE returned 18.91%/yr vs 12.13%/yr for S6X0.DE. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent. GRX.DE charges 1.38%/yr vs 0.05%/yr for S6X0.DE.
Доходность
Сравнение доходности GRX.DE и S6X0.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GRX.DE показывает доходность 16.00%, что значительно выше, чем у S6X0.DE с доходностью 9.71%.
GRX.DE
- 1 день
- -1.46%
- 1 месяц
- -0.98%
- 6 месяцев
- 9.14%
- С начала года
- 16.00%
- 1 год
- 25.31%
- 3 года*
- 23.03%
- 5 лет*
- 18.91%
- 10 лет*
- —
S6X0.DE
- 1 день
- -0.82%
- 1 месяц
- -1.02%
- 6 месяцев
- 5.53%
- С начала года
- 9.71%
- 1 год
- 18.75%
- 3 года*
- 15.58%
- 5 лет*
- 12.13%
- 10 лет*
- 10.85%
Сравнение доходности по годам GRX.DE и S6X0.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GRX.DE Expat Greece ASE UCITS ETF | 16.00% | 44.63% | 13.08% | 38.74% | -12.12% | 9.54% | -18.16% | 38.85% | -28.42% |
S6X0.DE Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF Dist | 9.71% | 22.02% | 10.94% | 22.43% | -9.00% | 23.10% | -2.98% | 29.97% | -10.43% |
Correlation
The correlation between GRX.DE and S6X0.DE is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.39 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.35 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мар. 2018 г. | 0.38 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GRX.DE vs. S6X0.DE — Ранг доходности на риск
GRX.DE
S6X0.DE
Сравнение GRX.DE c S6X0.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Expat Greece ASE UCITS ETF (GRX.DE) и Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF Dist (S6X0.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GRX.DE | S6X0.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.22 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.47 | 1.72 | -0.24 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.35 | 6.01 | -1.66 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GRX.DE и S6X0.DE
Максимальная просадка GRX.DE за все время составила -44.54%, что больше максимальной просадки S6X0.DE в -38.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GRX.DE и S6X0.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GRX.DE | S6X0.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.54% | -38.54% | -6.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.09% | -10.88% | -6.21% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.19% | -16.56% | -1.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.66% | -23.41% | -4.25% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -38.54% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.79% | -2.82% | -0.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.60% | -7.67% | -4.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.81% | 3.11% | +2.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности GRX.DE и S6X0.DE
Expat Greece ASE UCITS ETF (GRX.DE) имеет более высокую волатильность в 4.42% по сравнению с Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF Dist (S6X0.DE) с волатильностью 4.01%. Это указывает на то, что GRX.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с S6X0.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GRX.DE | S6X0.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.42% | 4.01% | +0.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.22% | 13.29% | +3.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.45% | 15.99% | +4.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.26% | 17.52% | +2.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.53% | 17.93% | +3.60% |
Сравнение комиссий GRX.DE и S6X0.DE
GRX.DE берет комиссию в 1.38%, что несколько больше комиссии S6X0.DE в 0.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GRX.DE и S6X0.DE
GRX.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность S6X0.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.78%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GRX.DE Expat Greece ASE UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
S6X0.DE Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF Dist | 2.78% | 2.99% | 3.38% | 3.17% | 3.10% | 2.47% | 2.53% | 3.49% | 3.69% | 2.99% | 3.17% | 3.05% |
Часто задаваемые вопросы
GRX.DE and S6X0.DE have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, S6X0.DE is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
S6X0.DE is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 1.38% for GRX.DE.
GRX.DE tracks FTSE ATHEX Composite Index, while S6X0.DE tracks EURO STOXX 50. They also come from different issuers: Expat and Invesco. Their fees differ too: 1.38% for GRX.DE and 0.05% for S6X0.DE.
Подберите оптимальное распределение для GRX.DE и S6X0.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор