PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GRO.TO с PYF.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GRO.TO с PYF.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Franklin Growth ETF Portfolio (GRO.TO) и Purpose Premium Yield Fund Series ETF (PYF.TO).

GRO.TO и PYF.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GRO.TO - это активно управляемый фонд от Franklin Templeton. Фонд был запущен 20 февр. 2019 г.. PYF.TO - это активно управляемый фонд от Purpose Investments. Фонд был запущен 28 нояб. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности GRO.TO и PYF.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Franklin Growth ETF Portfolio (GRO.TO) и Purpose Premium Yield Fund Series ETF (PYF.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GRO.TO и PYF.TO

2026 (YTD)20252024
GRO.TO
Franklin Growth ETF Portfolio		-1.72%11.09%15.17%
PYF.TO
Purpose Premium Yield Fund Series ETF		-0.17%5.45%4.82%

Доходность по периодам

С начала года, GRO.TO показывает доходность -1.72%, что значительно ниже, чем у PYF.TO с доходностью -0.17%.

GRO.TO

1 день
0.68%
1 месяц
-5.17%
С начала года
-1.72%
6 месяцев
0.69%
1 год
13.94%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

PYF.TO

1 день
0.06%
1 месяц
0.36%
С начала года
-0.17%
6 месяцев
-0.29%
1 год
2.92%
3 года*
6.26%
5 лет*
5.89%
10 лет*
4.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin Growth ETF Portfolio

Purpose Premium Yield Fund Series ETF

Часто сравнивают с GRO.TO:
GRO.TO с FCRI.TOGRO.TO с XBAL.TOGRO.TO с MIX.TOGRO.TO с CSBG.NEOGRO.TO с VRIF.TOGRO.TO с CEQT.TOGRO.TO с FLVI.NEO
Часто сравнивают с PYF.TO:
PYF.TO с BTCC-B.TOPYF.TO с MGRW.TOPYF.TO с ZESG.TOPYF.TO с CEQT.TOPYF.TO с ZCON.TOPYF.TO с CSBG.NEOPYF.TO с TCON.TO

Сравнение комиссий GRO.TO и PYF.TO

GRO.TO
Franklin Growth ETF Portfolio

Доходность на риск

GRO.TO vs. PYF.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GRO.TO
Ранг доходности на риск GRO.TO: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GRO.TO: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GRO.TO: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GRO.TO: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GRO.TO: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GRO.TO: 4949
Ранг коэф-та Мартина
PYF.TO
Ранг доходности на риск PYF.TO: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PYF.TO: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PYF.TO: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PYF.TO: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PYF.TO: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PYF.TO: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GRO.TO c PYF.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Growth ETF Portfolio (GRO.TO) и Purpose Premium Yield Fund Series ETF (PYF.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GRO.TOPYF.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.94

0.47

+0.47

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.35

0.78

+0.57

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.62

1.14

+0.49

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.43

0.56

+0.87

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.43

3.09

+2.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GRO.TO vs. PYF.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GRO.TO на текущий момент составляет 0.94, что выше коэффициента Шарпа PYF.TO равного 0.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GRO.TO и PYF.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GRO.TOPYF.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

0.47

+0.47

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.15

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.68

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.09

0.69

+0.40

Корреляция

Корреляция между GRO.TO и PYF.TO составляет 0.03 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GRO.TO и PYF.TO

Дивидендная доходность GRO.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.36%, что меньше доходности PYF.TO в 7.62%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
GRO.TO
Franklin Growth ETF Portfolio		2.36%2.04%1.50%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PYF.TO
Purpose Premium Yield Fund Series ETF		7.62%7.84%7.66%7.47%5.78%5.74%5.69%5.29%5.38%5.83%6.59%

Просадки

Сравнение просадок GRO.TO и PYF.TO

Максимальная просадка GRO.TO за все время составила -12.96%, что меньше максимальной просадки PYF.TO в -20.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GRO.TO и PYF.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

GRO.TOPYF.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.96%

-20.53%

+7.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.16%

-5.13%

-4.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-5.57%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-20.53%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.17%

-0.92%

-4.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.36%

-0.99%

-0.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.40%

0.93%

+1.47%

Волатильность

Сравнение волатильности GRO.TO и PYF.TO

Franklin Growth ETF Portfolio (GRO.TO) имеет более высокую волатильность в 5.42% по сравнению с Purpose Premium Yield Fund Series ETF (PYF.TO) с волатильностью 0.88%. Это указывает на то, что GRO.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PYF.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GRO.TOPYF.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.42%

0.88%

+4.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.85%

2.20%

+4.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.94%

6.31%

+8.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.43%

5.17%

+7.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.43%

6.66%

+5.77%