PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GRISX с NWAUX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GRISX с NWAUX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nationwide S&P 500 Index Fund (GRISX) и Nationwide GQG US Quality Equity Fund (NWAUX).

GRISX - это пассивный фонд от Nationwide, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 2 нояб. 1998 г.. NWAUX управляется Nationwide. Фонд был запущен 24 янв. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности GRISX и NWAUX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nationwide S&P 500 Index Fund (GRISX) и Nationwide GQG US Quality Equity Fund (NWAUX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GRISX и NWAUX

2026 (YTD)20252024202320222021
GRISX
Nationwide S&P 500 Index Fund		-4.41%17.41%24.13%25.55%-18.49%24.08%
NWAUX
Nationwide GQG US Quality Equity Fund		9.49%-4.92%27.90%18.30%-3.23%22.65%

Доходность по периодам

С начала года, GRISX показывает доходность -4.41%, что значительно ниже, чем у NWAUX с доходностью 9.49%.

GRISX

1 день
2.95%
1 месяц
-5.03%
С начала года
-4.41%
6 месяцев
-2.28%
1 год
16.97%
3 года*
17.65%
5 лет*
11.26%
10 лет*
13.69%

NWAUX

1 день
-0.20%
1 месяц
-1.80%
С начала года
9.49%
6 месяцев
7.91%
1 год
4.79%
3 года*
17.34%
5 лет*
12.43%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nationwide S&P 500 Index Fund

Nationwide GQG US Quality Equity Fund

Часто сравнивают с GRISX:
GRISX с FCNTXGRISX с SSPIXGRISX с VOOGRISX с PEOPXGRISX с LOMAXGRISX с GMXAXGRISX с GIIAX
Часто сравнивают с NWAUX:
NWAUX с DREVXNWAUX с GQEPXNWAUX с SPMONWAUX с FOCPXNWAUX с SGOVNWAUX с JEPQNWAUX с VOO

Сравнение комиссий GRISX и NWAUX

GRISX берет комиссию в 0.44%, что меньше комиссии NWAUX в 0.74%.

NWAUX
Nationwide GQG US Quality Equity Fund
GRISX
Nationwide S&P 500 Index Fund

Доходность на риск

GRISX vs. NWAUX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GRISX
Ранг доходности на риск GRISX: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GRISX: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GRISX: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GRISX: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GRISX: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GRISX: 7171
Ранг коэф-та Мартина
NWAUX
Ранг доходности на риск NWAUX: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NWAUX: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NWAUX: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NWAUX: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NWAUX: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NWAUX: 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GRISX c NWAUX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nationwide S&P 500 Index Fund (GRISX) и Nationwide GQG US Quality Equity Fund (NWAUX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GRISXNWAUXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.96

0.38

+0.58

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.47

0.59

+0.88

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.08

+0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.49

0.66

+0.83

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.12

1.53

+5.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GRISX vs. NWAUX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GRISX на текущий момент составляет 0.96, что выше коэффициента Шарпа NWAUX равного 0.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GRISX и NWAUX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GRISXNWAUXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

0.38

+0.58

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.67

0.78

-0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.76

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.82

-0.42

Корреляция

Корреляция между GRISX и NWAUX составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GRISX и NWAUX

Дивидендная доходность GRISX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.35%, что больше доходности NWAUX в 4.70%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GRISX
Nationwide S&P 500 Index Fund		5.35%5.08%2.62%0.79%1.67%4.96%1.27%6.26%18.54%6.66%7.42%11.98%
NWAUX
Nationwide GQG US Quality Equity Fund		4.70%4.35%13.58%0.40%1.93%0.60%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GRISX и NWAUX

Максимальная просадка GRISX за все время составила -55.53%, что больше максимальной просадки NWAUX в -21.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GRISX и NWAUX.

Загрузка...

Показатели просадок

GRISXNWAUXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.53%

-21.07%

-34.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.11%

-8.57%

-3.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.75%

-21.07%

-3.68%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.85%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.27%

-7.22%

+0.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.92%

-6.85%

-4.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.53%

3.83%

-1.30%

Волатильность

Сравнение волатильности GRISX и NWAUX

Nationwide S&P 500 Index Fund (GRISX) имеет более высокую волатильность в 5.34% по сравнению с Nationwide GQG US Quality Equity Fund (NWAUX) с волатильностью 2.74%. Это указывает на то, что GRISX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NWAUX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GRISXNWAUXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.34%

2.74%

+2.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.54%

7.29%

+2.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.31%

12.55%

+5.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.95%

16.10%

+0.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.06%

16.04%

+2.02%