PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение GRAG с NTSD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности GRAG и NTSD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Leverage Shares 2X Long GRAB Daily ETF (GRAG) и WisdomTree Efficient U.S. Plus International Equity Fund (NTSD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам


GRAG

1 день
-9.91%
1 месяц
-12.45%
С начала года
-58.07%
6 месяцев
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*

NTSD

1 день
-1.11%
1 месяц
7.13%
С начала года
6 месяцев
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GRAG и NTSD


Correlation

The correlation between GRAG and NTSD is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 мар. 2026 г.

0.53

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Leverage Shares 2X Long GRAB Daily ETF

WisdomTree Efficient U.S. Plus International Equity Fund

Доходность на риск

Сравнение GRAG c NTSD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2X Long GRAB Daily ETF (GRAG) и WisdomTree Efficient U.S. Plus International Equity Fund (NTSD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

GRAG vs. NTSD - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


GRAGNTSDРазница

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-1.25

5.08

-6.33

Просадки

Сравнение просадок GRAG и NTSD

Максимальная просадка GRAG за все время составила -62.22%, что больше максимальной просадки NTSD в -5.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GRAG и NTSD.


Загрузка графика...

Показатели просадок


GRAGNTSDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.22%

-5.20%

-57.02%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-62.22%

-1.11%

-61.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-39.65%

-0.84%

-38.81%

Волатильность

Сравнение волатильности GRAG и NTSD


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


GRAGNTSDРазница

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

69.83%

24.28%

+45.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

69.83%

24.28%

+45.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

69.83%

24.28%

+45.55%

Сравнение комиссий GRAG и NTSD

GRAG берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии NTSD в 0.35%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов GRAG и NTSD

Ни GRAG, ни NTSD не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы


GRAG and NTSD have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, NTSD is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

NTSD is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.75% for GRAG.

GRAG and NTSD have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

They also come from different issuers: Leverage Shares and WisdomTree. Their fees differ too: 0.75% for GRAG and 0.35% for NTSD.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GRAG и NTSD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор