PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GPT с 5QQQ.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GPT с 5QQQ.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

GPT (Intelligent Alpha Atlas ETF) and 5QQQ.L (Leverage Shares 5x Long Nasdaq 100 ETP Securities) are both exchange-traded funds - GPT is a Global Equities fund actively managed by Intelligent Alpha, while 5QQQ.L is a Nasdaq-100 fund actively managed by Leverage Shares. Both are actively managed. Over the past year, GPT returned 31.44% vs 210.54% for 5QQQ.L. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GPT charges 0.69%/yr vs 0.75%/yr for 5QQQ.L.

Доходность

Сравнение доходности GPT и 5QQQ.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Intelligent Alpha Atlas ETF (GPT) и Leverage Shares 5x Long Nasdaq 100 ETP Securities (5QQQ.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

GPT торгуется в USD, в то время как 5QQQ.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения 5QQQ.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, GPT показывает доходность 13.08%, что значительно ниже, чем у 5QQQ.L с доходностью 91.61%.

GPT

1 день
0.36%
1 месяц
1.52%
С начала года
13.08%
6 месяцев
11.50%
1 год
31.44%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

5QQQ.L

1 день
-3.32%
1 месяц
44.78%
С начала года
91.61%
6 месяцев
81.12%
1 год
210.54%
3 года*
74.24%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GPT и 5QQQ.L

2026 (YTD)20252024
GPT
Intelligent Alpha Atlas ETF		13.08%24.85%-3.42%
5QQQ.L
Leverage Shares 5x Long Nasdaq 100 ETP Securities		91.61%2.40%34.20%

Correlation

The correlation between GPT and 5QQQ.L is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.55

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 сент. 2024 г.

0.51

The correlation between GPT and 5QQQ.L has been stable across timeframes, ranging from 0.51 to 0.55 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Intelligent Alpha Atlas ETF

Leverage Shares 5x Long Nasdaq 100 ETP Securities

Часто сравнивают с GPT:
GPT с FWDGPT с DRIVGPT с AVGVGPT с IBICGPT с FYLDGPT с FIXTGPT с INFL
Часто сравнивают с 5QQQ.L:
5QQQ.L с TQQQ5QQQ.L с QQQ3.L5QQQ.L с QQQ5QQQ.L с TSLI.L5QQQ.L с MRN3.L5QQQ.L с SPMO5QQQ.L с 3XFE.L

Доходность на риск

GPT vs. 5QQQ.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GPT
Ранг доходности на риск GPT: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GPT: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GPT: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GPT: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GPT: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GPT: 7373
Ранг коэф-та Мартина
5QQQ.L
Ранг доходности на риск 5QQQ.L: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 5QQQ.L: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 5QQQ.L: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 5QQQ.L: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 5QQQ.L: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 5QQQ.L: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GPT c 5QQQ.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Intelligent Alpha Atlas ETF (GPT) и Leverage Shares 5x Long Nasdaq 100 ETP Securities (5QQQ.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GPT5QQQ.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.79
2.32

-0.53

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.50
2.87

-0.37

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.36

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.52

3.33

+0.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.47

7.73

+5.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GPT vs. 5QQQ.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GPT на текущий момент составляет 1.79, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа 5QQQ.L равному 2.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GPT и 5QQQ.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GPT5QQQ.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.79

2.32

-0.53

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.97

-0.04

+1.01

Просадки

Сравнение просадок GPT и 5QQQ.L

Максимальная просадка GPT за все время составила -25.59%, что меньше максимальной просадки 5QQQ.L в -96.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GPT и 5QQQ.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GPT5QQQ.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.59%

-96.41%

+70.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.97%

-62.83%

+53.86%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-80.22%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.41%

-31.90%

+31.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.26%

-75.59%

+71.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.34%

27.12%

-24.78%

Волатильность

Сравнение волатильности GPT и 5QQQ.L

Текущая волатильность для Intelligent Alpha Atlas ETF (GPT) составляет 4.67%, в то время как у Leverage Shares 5x Long Nasdaq 100 ETP Securities (5QQQ.L) волатильность равна 23.97%. Это указывает на то, что GPT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с 5QQQ.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GPT5QQQ.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.67%

23.97%

-19.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.45%

58.10%

-43.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.61%

90.01%

-72.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.67%

107.69%

-87.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.67%

107.69%

-87.02%

Сравнение комиссий GPT и 5QQQ.L

GPT берет комиссию в 0.69%, что меньше комиссии 5QQQ.L в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GPT и 5QQQ.L

Дивидендная доходность GPT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.67%, тогда как 5QQQ.L не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024
5QQQ.L
Leverage Shares 5x Long Nasdaq 100 ETP Securities		0.00%0.00%0.00%
GPT
Intelligent Alpha Atlas ETF		0.67%0.75%0.19%

Часто задаваемые вопросы

GPT and 5QQQ.L have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, GPT is cheaper at 0.69% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

GPT is cheaper with a 0.69% expense ratio, compared with 0.75% for 5QQQ.L.

GPT is categorized as Global Equities, while 5QQQ.L is Nasdaq-100. They also come from different issuers: Intelligent Alpha and Leverage Shares. Their fees differ too: 0.69% for GPT and 0.75% for 5QQQ.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GPT и 5QQQ.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор